Apakah FxPro SuperTrader? FxPro SuperTrader adalah platform pelaburan yang unik yang membolehkan anda untuk memperuntukkan dana kepada strategi peniaga FX profesional. FxPro SuperTrader bukan platform Dagangan Sosial , di mana... more" />

Revolutionising Investments

Apakah FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader adalah platform pelaburan yang unik yang membolehkan anda untuk memperuntukkan dana kepada strategi peniaga FX profesional. FxPro SuperTrader bukan platform Dagangan Sosial , di mana sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpin, dan tidak seperti Mirror platform Trading , kami menilai, menganalisis dan menguji semua strategi sebelum diterbitkan secara langsung. Strategi yang gagal untuk melaksanakan secara konsisten serta-merta ditandakan dan diperiksa untuk penyelewengan.

FxPro SuperTrader vs Kelas Aset lain. Jan 2012 – Dis 2013

* FxPro SuperTrader Komposit adalah portfolio yang dibayangkan terdiri daripada semua strategi FxPro disediakan untuk SuperTrader Pelabur. Prestasi yang strategy diambil dari back-ujian dan memaparkan ekuitinya pada masa tertentu dalam masa sehari. Sumber – FxPro, Bloomberg.

Bagaimana Kami Uji Strategi

Di bawah anda boleh melihat sampel statistik kita mengira untuk menguji strategi dan menapis orang-orang yang akan dibentangkan pada SuperTrader. Berdasarkan data back-ujian dan menggunakan Monte Carlo Simulasi kita mendapat keputusan berikut:

strategi sampel

Initial Deposit $ USD: $ 18,000.00
Tarikh Mula: 03/01/2012
Tarikh Tamat: 29/11/2013
Sejarah Panjang: 99 Minggu

Maklumat statistik

Keuntungan (%): 127.50%
Keuntungan (USD): $ 22,950.31
Yang berpatutan. Keuntungan Bulanan%: 5.54%
Max DD%: 11.00%
Max Sebenar Leverage: 26.07
Yang berpatutan. Panjang Perdagangan (h): 4.29 jam (s)
Keuntungan Factor: 1,292
Yang berpatutan. Maks Sebulan: 559,4
Nisbah Sharpe Bulanan (%): 0,377
Calmar Nisbah: 0,715
Var (90%) Bulanan (%): -3.00%
MAE Nisbah Korelasi: 0.57
MFE Nisbah Korelasi: 0.70
Ramalan Best Upside (%): 50,79%
Paling Ramalan Kelemahan (%): -16,62% **
Var (90%) 6 Bulan Ramalan (%): -7,53%

* Definisi untuk statistik di atas boleh didapati di lampiran.

** Ini boleh dihadkan kepada nilai pelabur berasa selesa dengan, menggunakan kehilangan max mandatori dalam tetapan strategi.

Prestasi Bulanan
Tahun Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis YTD
2013 8.46% 15.57% 3.77% 9.51% 4.43% 13.83% 1.22% 4.70% 1.28% 8.76% 0.17% 71,71%
2012 4.71% -0,66% 9.33% 7.64% 5.47% -1,81% 23.15% 0.96% 5.08% -0,74% 0.93% 1.74% 47.93%

Carta 1: P & L Carta (%)
Memaparkan P & L untuk kedua-dua ekuiti dan kira-kira, dari segi peratusan, lebih panjang daripada tempoh back-ujian.

Carta 2: Absolute Carta DD (%)
Memaparkan pengeluaran mutlak, dari segi peratusan, dari baki modal di seluruh back-ujian.
Instrumen oleh Jumlah Maks

Instrumen oleh Jumlah Maks

Carta 3: Maks setiap Instrument
Instrumen dengan jumlah perdagangan: Carta pai yang mewakili bilangan jawatan dibuka setiap instrumen semasa back-ujian.

Instrumen dengan jumlah perdagangan: Carta pai mewakili jumlah lot dibuka setiap instrumen semasa back-ujian.

jumlah dan volum (lot): Carta palang yang menunjukkan jumlah bilangan jawatan dan jumlah lot diniagakan setiap instrumen semasa back-ujian.

Carta 4: Sisihan Piawai
Sisihan piawai (variasi daripada purata) pulangan mingguan mencatatkan lebih sepanjang tempoh back-ujian.

Carta 5: Leverage Sebenar
leverage turun naik sebenar sepanjang tempoh back-ujian.

Carta 6: Taburan Perdagangan Pips
Cloud mewakili pip sedar di belakang-ujian sepanjang tempoh setiap perdagangan.

Carta 7: Contoh Ramalan
Menunjukkan lanjutan daripada back-ujian pertumbuhan P & L, dengan awan keuntungan yang diunjurkan dan kerugian berdasarkan simulasi ke hadapan dengan menggunakan data sejarah.

FxPro SuperTrader vs Manual Trading

Menyediakan akaun dan pelaburan anda di FX tidak pernah menjadi lebih mudah, dan tidak ada tempoh lock-up – anda berada dalam kawalan penuh modal anda.

Peruntukan dan Pengurusan Risiko pada FxPro SuperTrader

Kami telah membangunkan alat pengurusan risiko mudah dan berkesan untuk pelabur kami di FxPro SuperTrader. Tiga alat asas mereka mempunyai akses kepada adalah: Nisbah Multiplier, Berat maksimum dan Trailing Stop Ekuiti bagi setiap strategi disalin.
Nisbah Multiplier membolehkan pelabur untuk meningkatkan pendedahan risiko mereka dan dengan itu membiak potensi pulangan mereka. Menggunakan Nisbah Multiplier juga meningkatkan a strategy pengeluaran maksimum sewajarnya.

Kehilangan maksimum adalah jumlah yang pelabur bersedia mengambil risiko perlu strategi tertentu mula menanggung kerugian.

Strategi disalin akan secara automatiktertutup sekali kerugian mencapai peratusan ekuiti yang ditetapkan oleh pelanggan.

Trailing Stop adalah alat yang membolehkan automatik lock-dalam keuntungan harus persembahan strategy mula menjejaki semula.

Lampiran

Keuntungan (%): 127.50%
Keuntungan yang dicapai oleh sistem dalam% lebih panjang sejarah back-ujian.
Keuntungan (USD): $ 22,950.31
Keuntungan yang dicapai oleh sistem dalam USD lebih panjang sejarah back-ujian.
Yang berpatutan. Keuntungan Bulanan%: 5.54%
keuntungan bulanan purata yang dicapai oleh sistem dalam% lebih panjang sejarah back-ujian.
Max DD%: 11.00%
pengeluaran mutlak maksimum dalam% (puncak terbesar kepada palung penurunan dari segi peratusan).
Max Sebenar Leverage: 26.07
jumlah maksimum posisi yang dibuka dalam USD dibahagikan dengan ekuiti portfolio dalam USD.
Yang berpatutan. Panjang Perdagangan (h): 4.29 jam (s)
Purata panjang perdagangan dalam jam.
Keuntungan Factor: 1,292
Nisbah antara keuntungan kasar dan kerugian kasar. Nilai lebih besar dari 1 bermakna bahawa keuntungan melebihi kerugian.
Yang berpatutan. Maks Sebulan: 559,4
Purata Bilangan dagangan yang dibuka sebulan sepanjang hayat back-ujian.
Nisbah Sharpe Bulanan (%): 0,377
Bermakna keuntungan bulanan dibahagikan dengan sisihan piawai pulangan bulanan. Langkah-langkah bagaimana pulangan mengkompensasi risiko yang diambil. Lebih tinggi lebih baik.
Calmar Nisbah: 0,715
pulangan bulanan rata-rata untuk tempoh back-ujian dibahagikan dengan pengeluaran maksimum. Lebih tinggi lebih baik.
Var (90%) Bulanan (%): -3.00%
Menunjukkan dengan kebarangkalian 90% bahawa nilai berisiko tidak akan melebihi nilai yang dipaparkan lebih sebulan.
MAE Nisbah Korelasi: 0.57
MAE adalah Excursion Buruk Maksimum (pergerakan harga maksimum dalam arah yang buruk). Nisbah ini menunjukkan korelasi antara kerugian direalisasikan dalam biji dan kerugian yang berpengalaman maksimum dalam pip semasa hayat trade. Nilai lebih dekat dengan 0 menunjukkan bahawa kehilangan kedudukan cenderung untuk disimpan terbuka lagi dan ini mungkin boleh drawdowns lebih besar dan risiko.
MFE Nisbah Korelasi: 0.70
MFE adalah maksimum yang menggalakkan Excursion (pergerakan harga maksimum ke arah yang baik). Nisbah ini menunjukkan korelasi antara keuntungan yang dihasilkan dalam biji dan keuntungan yang berpengalaman maksimum dalam pip semasa hayat trade. Semakin hampir kepada 1, strategi keluar yang lebih baik dan lebih menguntungkan untuk sistem.
Ramalan Best Upside (%): 50,79%
ramalan terbalik terbaik dalam% berdasarkan ke hadapan 6 bulan Monte Carlo simulasi.
Paling Ramalan Kelemahan (%): -16,62%
Kelemahan paling teruk ramalan dalam% berdasarkan ke hadapan 6 bulan Monte Carlo simulasi.
Var (90%) 6 Bulan Ramalan (%): -7,53%
Menunjukkan dengan kebarangkalian 90% bahawa nilai berisiko tidak akan melebihi nilai yang dipaparkan pada akhir tempoh enam bulan akan datang berdasarkan ramalan simulasi Monte Carlo.

Comments are closed.