Categories
FxPro Articles FxPro Quant

Relative Strength Index (RSI)

[:en]

Overview

The RSI possibly constitutes the most popular momentum oscillator among traders and technical analysts. This is probably because it takes into account two of the most significant problems found in the construction of a momentum indicator, namely:

  • The erratic movements often taking place in the present, caused by sudden changes in the value of the underlying instrument due to a sharp advance or decline in the recent past (a few periods back), even if the current prices show little change.
  • The need for a constant oscillation range for comparison and benchmarking purposes.

The RSI attempts to solve both of these problems by using all values in the period rather than just the first and last one, therefore applying more effectively the smoothing necessary to minimise these distortions and also by employing a constant vertical range of 0 to 100.

The term RSI – “Relative Strength Index” is considered to be a misnomer since the term Relative Strength usually refers to the comparison between two different instruments thus causing confusion as to the indicators actual purpose. A more appropriate name might actually be Internal Strength Index since what the indicator actually does is to compare an instruments current and historical strength based on the closing prices of a recent trading period.

Construction

The actual formula is calculated as follows:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS/1 + RS)

Where the RS is determined by dividing the up-average by the down-average:
RS = (AU/AD)

AU = the average of those days closing higher during the past X number of days
AD = the average of those days closing lower during the past X number days

Once the first calculation has been made, both the AU and the AD values are calculated using an average-off method.

A full guide to the calculation and construction of the RSI indicator is provided in excel format for your better understanding.
Relative Strength Index (RSI)

Interpretation & Trade Signals

The RSI has become popular as a counter-trend oscillator. That is, utilising its signalling, a user is driven to sell when the market is still rising and in an overbought state while driven to buy when the market is still falling and in an oversold state. This setup therefore works best in a range environment when overbought and oversold readings are far more likely to be true signals of a change in direction. The RSI is also much more accurate on the daily charts than on smaller time frames, such as hourly.

There are five basic principles of RSI interpretation;

  • Tops & Bottoms
  • Failure Swings
  • Divergences
  • Trendline Analysis
  • Chart Patterns

Tops & Bottoms

Wilder considers that tops are indicated when the RSI crosses above 70 (overbought state) and then retreats back below this mark, while bottoms are indicated when the RSI falls below 30 (oversold state) and then crosses back above this mark.

The centre line of 50 is also of importance in terms of interpretation. A move above 50 is considered by many to be a representation of average gains surpassing average losses and thus of a bullish sentiment. Conversely, a level below 50 indicates bearishness since the average losses have outdone the average gains.

Failure Swings

A top failure swing, such as the example displayed here, occurs when a peak in the RSI in the overbought band fails to exceed the previous peak in an uptrend, followed by a downside break of a previous low leading the RSI below 70.

Similarly in the opposite situation, a bottom failure swing occurs when a trough in the RSI in the oversold band fails to set a new low in a downtrend, followed by an upside leading the RSI above 30.

Wilder describes failure swings as “very strong indications of a market reversal.”

Divergences

Divergences between the RSI and the underlying instrument price line, especially in the two extreme zones are considered by Wilder as “the single most indicative characteristic of the RSI”. For a characteristic example of divergences on both ends see the example that follows.

Trendline Analysis

As with the underlying instrument, plotting trendlines on the RSI helps to realise the trend, even if it is not obvious on the actual price chart, as well as to spot early divergences and failure swings.

Chart Patterns

The RSI can reveal chart patterns that are sometimes not clearly formed on the underlying chart, such as the Head and Shoulders reversal formation below.

Example

Long Entry signal: RSI14 < 50 and there is an apparent positive divergence (and/or failure swing) with the underlying security chart. Enter long when there is actual price confirmation of a higher high and RSI14 > 30.

Change of trend warning: RSI14 > 70 indicating an overbought market.

Long Exit signal: When there is an apparent negative divergence with the underlying security chart. Enter short when there is actual price confirmation of a lower low and a failure swing leading RSI14 < 70 points.

Signal Confirmation provided by shorter term Exponential Moving Average (EMA of 9 periods is used here).

Tips and ideas

While Wilder suggested using 14 periods for the RSI for the daily time-frame, in the case of intraday trading, you should consider optimising the sensitivity of the system. The shorter the time period is set, the more sensitive the oscillator becomes and the wider its amplitude. Therefore, if you are trading on a shorter term basis, you can decrease the time period in order for the oscillator swings to be more noticeable.

If the trading of the RSI results in too many trades being initiated, thus increasing the risk of trading, then you should consider increasing the overbought/oversold levels from 70-30 to 80-20 so that signals are provided through stricter filtering. In strong bull markets it is recommended to increase the overbought level to 80 while in strong bear markets the oversold level should be decreased to 20.

The user may optimise the system through back testing; placing the oversold/overbought bands near the recent actual RSI tops and bottoms

This article is based on Wilder’s original interpretation of the RSI. An alternative approach that is worth investigation can be found in the works of Constance Brown in his book ‘Technical Analysis for the Trading Professional’ quoted in references.

Strengths/Weaknesses

The RSI usually forms tops and bottoms before the underlying price chart.

The RSI usually forms chart patterns, such as Head-and-Shoulders reversal formations, even though they might not be visible on the underlying price chart.

The RSI sometimes shows the existence of Support and Resistance levels more clearly than the underlying price chart.

It might be that the RSI values remain outside the 70-30 oversold/overbought zones for extended periods of time rather than signalling an immediate turn. Therefore, one should be very careful when interpreting RSI during strong trending market conditions.

The RSI, by its nature, looks for reversals in prices. If a market is ranging, initiating long positions when the indicator crosses the oversold limit (>30) and initiating short positions when the indicator crosses the overbought limit (<70), could prove very profitable. If, however, a market is trending, the prices may continue moving in the trending direction, following the short retracement that caused the RSI crossover, thus resulting in entrapping the trader on the wrong side of the market.

Suggested Combinations for EA development

Short-term moving average cross-overs.

Chart reversal patterns as sign of exhaustion.

Support/Resistance levels, retracement zones.

Price – Moving Average crossover signals can be used for confirmation help.

Basic trend analysis can help distinguish strong crossover signals from weak crossover signals.

Stochastic K%D and MACD for reversal confirmations.

Use in Strategy Tune

RSI can be found under the Indicators group in our Strategy Tune menu. With Strategy Tune, we do not have to worry about the calculations and definitions behind the indicator. We just need to drag & drop the indicator in the main window and set the parameters we want to test.

Parameters

Symbol

Input: e.g. EurUsd, GbpYen | Default: Current
If left empty, the instrument symbol used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Time Frame

Input:1m,5m,15m,30m,1h | Default: Current
If set to current, the time frame used in the relevant chart in MT4 will relate by default.

Period

Input: number | Default: 14 periods
Number of periods used in the calculation formula to derive the RSI (see excel spread sheet attached).

Applied Price

Input: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted price. | Default: Median PriceValue used to derive the indicator.

Shift Back

Input: Number | Default: 0
Number of periods the output should be shifted back or forth to serve the EA logic.

References

Welles Wilder – Commodities magazine, in June 1978.

Welles Wilder – New Concepts in Trading Systems, in 1978.

John J. Murphy – Technical Analysis of the Financial Markets

Steven B. Achelis – Technical Analysis from A to Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems and Methods

Martin J. Pring – Momentum Explained

Constance Brown – Technical Analysis for the Trading Professional, 2nd Edition

[:fr]

aperçu

Le RSI constitue peut-être l'oscillateur de momentum le plus populaire parmi les traders et les analystes techniques. Ceci est probablement parce qu'il tient compte de deux des problèmes les plus importants trouvés dans la construction d'un indicateur de momentum, à savoir:

  • Les mouvements erratiques ont souvent lieu dans le présent, causé par des changements soudains dans la valeur de l'instrument sous-jacent en raison d'une avance nette ou le déclin dans le passé récent (quelques périodes de retour), même si les prix actuels montrent peu de changement.
  • La nécessité d'une plage d'oscillation constante à des fins de comparaison et l'analyse comparative.

Le RSI tente de résoudre ces deux problèmes en utilisant toutes les valeurs de la période plutôt que juste le premier et le dernier, donc d'appliquer plus efficacement le nécessaire de lissage pour minimiser ces distorsions et aussi en utilisant une gamme verticale constante de 0 à 100.

Le terme RSI – "Relative Strength Index" est considéré comme un abus de langage puisque le terme de force relative se réfère généralement à la comparaison entre les deux instruments différents provoquant ainsi une confusion quant aux indicateurs d'usage réel. Un nom plus approprié pourrait effectivement être Strength Index interne puisque ce que l'indicateur ne fait est de comparer un des instruments force actuelle et historique sur la base des cours de clôture d'une période de négociation récente.

Construction

La formule réelle est calculée comme suit:
RSIT = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Lorsque la RS est déterminé en divisant le haut de la moyenne par le bas de la moyenne:
RS = (UA / AD)

UA = la moyenne de ces jours de fermeture plus élevée pendant le nombre de X derniers jours
AD = la moyenne de ces jours de fermeture plus faible au cours des dernières X jours

Une fois que le premier calcul a été fait, l'UA et les valeurs AD sont calculées en utilisant une méthode de la moyenne-off.

Un guide complet sur le calcul et la construction de l'indicateur RSI est fourni en format excel pour votre meilleure compréhension.
Relative Strength Index (RSI)

Interprétation & Trade Signals

Le RSI est devenu populaire comme un oscillateur contre-tendance. C'est, en utilisant sa signalisation, un utilisateur est amené à vendre lorsque le marché est toujours à la hausse et dans un état de surachat alors poussé à acheter quand le marché est encore en baisse et dans un état de survente. Cette configuration fonctionne donc mieux dans un environnement de plage lorsque les lectures surachat et de survente sont beaucoup plus susceptibles d'être de vrais signaux d'un changement de direction. Le RSI est également beaucoup plus précis sur les graphiques quotidiens que sur les petites échelles de temps, comme toutes les heures.

Il y a cinq principes de base du RSI interprétation;

  • Tops & Bottoms
  • Balançoires de défaillance
  • divergences
  • Analyse de Trendline
  • Patterns graphiques

Tops & Bottoms

Wilder considère que sommets sont indiqués lorsque le RSI passe au-dessus de 70 (état de surachat) puis retraites en dessous de cette marque, alors que les fonds sont indiqués lorsque le RSI tombe en dessous de 30 (état de survente) puis traverse au-dessus de cette marque.

La ligne médiane de 50 est également d'une importance en termes d'interprétation. Un mouvement au-dessus de 50 est considéré par beaucoup comme une représentation des gains moyens dépassant les pertes moyennes et donc d'un sentiment haussier. A l'inverse, un niveau inférieur à 50 indique bearishness puisque les pertes moyennes ont surpassé les gains moyens.

Balançoires de défaillance

Un swing de défaillance haut, comme dans l'exemple présenté ici, se produit quand un pic dans le RSI dans la bande de surachat ne parvient pas à dépasser le sommet précédent dans une tendance haussière, suivie d'une pause à la baisse d'un bas précédent leader du RSI inférieur à 70.

De même dans la situation inverse, une balançoire d'échec de fond se produit quand un creux dans le RSI dans la bande de survente ne parvient pas à établir un nouveau bas dans une tendance baissière, suivie d'une hausse leader du RSI supérieur à 30.

Wilder décrit les sautes d'échec "très fortes indications d'un retournement du marché."

divergences

Divergences entre le RSI et la ligne de prix de l'instrument sous-jacent, en particulier dans les deux zones extrêmes sont considérées par Wilder comme «la caractéristique la plus indicative du RSI". Pour un exemple caractéristique de divergence sur les deux extrémités voir l'exemple qui suit.

Analyse de Trendline

Comme avec l'instrument sous-jacent, le traçage des courbes de tendance sur le RSI aide à réaliser la tendance, même si elle est pas évident sur le graphique des prix réels, ainsi que pour repérer les divergences et les sautes d'échec précoce.

Patterns graphiques

Le RSI peut révéler les tendances des graphiques qui sont parfois pas clairement sur le graphique sous-jacent, comme la formation en tête et épaules inversion ci-dessous.

Exemple

Long signal d'entrée: RSI14 <50 et il y a une divergence apparente positif (et / ou swing échec) avec le tableau de sécurité sous – jacente. Entrez longtemps quand il y a réelle confirmation d'un haut d'un plus haut prixd RSI14> 30.

Changement d'avertissement de tendance: RSI14> 70 indiquant un marché suracheté.

Long signal de sortie: Quand il y a une divergence négative apparente avec le tableau de la sécurité sous – jacente. Entrez court quand il y a réelle confirmation de prix d'un nouveau plus bas et une balançoire d'échec menant RSI14 <70 points.

Signal Confirmation fournie par plus court terme Moyenne Mobile Exponentielle (EMA de 9 périodes est utilisé ici).

Conseils et idées

Alors que Wilder a suggéré d'utiliser 14 périodes pour le RSI pour le laps de temps par jour, dans le cas de trading intraday, vous devriez envisager l'optimisation de la sensibilité du système. Plus la période de temps est défini, le plus sensible de l'oscillateur devient plus large et son amplitude. Par conséquent, si vous faites du commerce sur une base de court terme, vous pouvez réduire la période de temps pour que l'oscillateur oscille à être plus visible.

Si la négociation des résultats de RSI dans trop de métiers étant lancé, augmentant ainsi le risque de trading, alors vous devriez envisager d'augmenter les niveaux de surachat / survente 70-30 à 80-20 pour que les signaux sont fournis par un filtrage plus strict. Dans les marchés haussiers forts, il est recommandé d'augmenter le niveau de surachat à 80 tandis que dans les marchés baissiers forts au niveau de survente doit être diminuée à 20.

L'utilisateur peut optimiser le système grâce à des tests de retour; placer les bandes de survente / surachat près des récents sommets et les fonds de RSI réels

Cet article est basé sur l'interprétation originale de Wilder du RSI. Une approche alternative qui mérite une enquête peut être trouvée dans les œuvres de Constance Brown dans son livre "Analyse technique pour la négociation professionnelle» cité dans les références.

Forces faiblesses

Le RSI forme habituellement hauts et des bas avant le tableau des prix sous-jacent.

Le RSI forme habituellement modèles graphiques, tels que les formations de tête-et-épaules inversion, même si elles pourraient ne pas être visible sur le graphique des prix sous-jacent.

Le RSI montre parfois l'existence de niveaux de résistance et de soutien plus clairement que le tableau des prix sous-jacent.

Il se pourrait que les valeurs RSI restent en dehors des zones de survente 70-30 / surachat pendant de longues périodes de temps, plutôt que de signaler un virage immédiat. Par conséquent, il faut être très prudent lors de l'interprétation RSI dans des conditions de marché de tendance forte.

Le RSI, par sa nature, l'air des inversions des prix. Si un marché est compris, initier des positions longues lorsque l'indicateur franchit la limite de survente (> 30) et d'initier des positions courtes lorsque l'indicateur franchit la limite de surachat (<70), pourrait se révéler très rentable. Si, cependant, un marché a une tendance, les prix peuvent continuer à se déplacer dans la direction de tendance, après le retracement à court qui a causé le crossover RSI, résultant ainsi en piégeant le trader sur le mauvais côté du marché.

Combinaisons suggérées pour le développement EA

À court terme moyen cross-overs en mouvement.

modèles d'inversion graphique comme signe d'épuisement.

Soutenir les niveaux / résistance, les zones de retracement.

Prix ​​- Déplacement des signaux de croisement moyen peut être utilisé pour la confirmation de l'aide.

l'analyse des tendances de base peut aider à distinguer forts signaux de croisement de signaux de croisement faibles.

Stochastique K% D et MACD pour les confirmations d'inversion.

Utilisez la Stratégie Tune

RSI se trouve sous le groupe Indicateurs dans notre menu de stratégie Tune. Avec la stratégie Tune, nous ne disposons pas à se soucier des calculs et définitions derrière l'indicateur. Nous avons juste besoin de glisser-déposer l'indicateur dans la fenêtre principale et définissez les paramètres que nous voulons tester.

Paramètres

symbole

Entrée: par exemple EurUsd, GbpYen | Par défaut: Current
Si laissé vide, le symbole de l' instrument utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

Délai

Entrée: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Par défaut: Current
Si la valeur actuelle, le laps de temps utilisé dans le tableau pertinent MT4 sera lié par défaut.

Période

Entrée: nombre | Valeur par défaut: 14 périodes
Nombre de périodes utilisées dans la formule de calcul pour calculer le RSI (voir feuille Excel propagation ci-joint).

Prix ​​appliquée

Entrée: Fermer, Open, High, Low, médian, typique, prix pondéré. | Par défaut: PriceValue médian utilisé pour calculer l'indicateur.

Retour arrière

Entrée: Nombre | Par défaut: 0
Nombre de périodes la sortie doit être déplacé en arrière ou en avant de servir la logique EA.

Les références

Welles Wilder – Commodities, en Juin 1978.

Welles Wilder – Nouveaux concepts dans les systèmes de négociation, en 1978.

John J. Murphy – Analyse technique des marchés financiers

Steven B. Achelis – Analyse technique de A à Z

Perry J. Kaufman – Systèmes et méthodes de trading

Martin J. Pring – Explained Momentum

escroquerieposition Brown – Analyse technique pour la négociation professionnelle, 2e édition

[:de]

Überblick

Der RSI bildet möglicherweise die beliebteste Momentum-Oszillator unter den Händlern und technischen Analysten. Dies ist wahrscheinlich, weil es berücksichtigt zwei der wichtigsten Probleme bei der Konstruktion eines Momentumindikator gefunden, nämlich:

  • Die erratischen Bewegungen oft statt in der Gegenwart, verursacht durch plötzliche Veränderungen des Wertes des Basisinstruments durch einen starken Fortschritt oder Rückgang in der jüngsten Vergangenheit (ein paar Perioden zurück), auch wenn die aktuellen Preise wenig Veränderung zeigen.
  • Die Notwendigkeit für eine konstante Schwingungsbereich für den Vergleich und Benchmarking-Zwecke.

Der RSI versucht, diese beiden Probleme zu lösen, indem alle Werte in der Zeit und nicht nur die erste und letzte Verwendung daher wirksamer die Glättungs notwendig Anwendung dieser Verzerrungen zu minimieren und auch durch einen konstanten vertikalen Bereich von 0 bis 100 verwendet wird.

Der Begriff RSI – "Relative Strength Index" gilt als eine falsche Bezeichnung zu sein, da der Begriff Relative Stärke in der Regel auf den Vergleich zwischen zwei verschiedenen Instrumenten bezieht sich also Verwirrung verursachen, wie auf die Indikatoren eigentlichen Zweck. Ein passender Name könnte tatsächlich Internal Strength Index da das, was tatsächlich der Indikator tut ist ein Instrumente aktuelle und historische Stärke auf der Basis der Schlusskurse der letzten Handelsperiode zu vergleichen.

Bau

Die tatsächliche Formel wird wie folgt berechnet:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Wobei die RS wird durch Dividieren des Aufwärts Durchschnitt durch den Abwärtsgemittelte bestimmt:
RS = (AU / AD)

AU = der Durchschnitt jener Tage schließen höher während der letzten X Anzahl der Tage
AD = der Durchschnitt jener Tage Schließung niedriger während der letzten X Anzahl Tage

Sobald die erste Berechnung gemacht worden ist, sowohl die AU und AD-Werte werden berechnet, um einen Mittelwert-off-Verfahren.

Eine vollständige Anleitung zur Berechnung und Konstruktion des RSI-Indikator wird im Excel-Format für Ihr besseres Verständnis zur Verfügung gestellt.
Relative Strength Index (RSI)

Interpretation & Trade Signale

Der RSI ist populär geworden, als Gegentrend-Oszillator. Das heißt, seine Signalisierung verwendet wird, wird ein Benutzer angetrieben zu verkaufen, wenn der Markt weiter steigt und in einem überkauftes Zustand, während angetrieben zu kaufen, wenn der Markt noch fällt und in einem überverkauften Zustand. Diese Einrichtung arbeitet deshalb am besten in einem Bereich Umwelt, wenn überkauftes und überverkauften Lesungen viel wahrscheinlicher, um wahr zu sein Signale von einer Richtungsänderung sind. Der RSI ist auch viel genauer auf den Tages-Charts als auf kleineren Zeitrahmen, wie stündlich.

Es gibt fünf Grundprinzipien der RSI Interpretation;

  • Tops & Bottoms
  • Failure Swings
  • Divergenzen
  • Trendanalyse
  • Chartmuster

Tops & Bottoms

Wilder der Auffassung, dass Spitzen angezeigt werden, wenn der RSI über 70 (Überkauft-Zustand) kreuzt und dann unter diese Marke zieht sich zurück, während Böden angezeigt werden, wenn der RSI unter 30 (zu viel verkauft Zustand) fällt und dann über dieser Marke überquert zurück.

Die Mittellinie 50 ist auch von Bedeutung für die Interpretation. Eine Bewegung über 50 wird von vielen als eine Darstellung der durchschnittlichen Gewinne übertraf durchschnittliche Verluste und damit einer optimistische Stimmung zu sein. Im Gegensatz dazu steht ein Wert unter 50 Rückläufigkeit, da die durchschnittlichen Verluste der durchschnittlichen Gewinne übertroffen haben.

Failure Swings

Ein Top-Failure Swing, wie das Beispiel hier angezeigt, tritt auf, wenn eine Spitze in der RSI im überkauftes Band den bisherigen Höhepunkt in einem Aufwärtstrend zu überschreiten ausfällt, durch einen Nachteil Bruch einer vorherigen niedrigen führt die RSI unter 70 gefolgt.

Ähnlich ist es in der umgekehrten Situation, eine untere Failure Swing tritt auf, wenn eine Mulde in der RSI in den überverkauften Band einen neuen Tiefpunkt in einem Abwärtstrend zu setzen ausfällt, durch ein auf dem Kopf folgte der RSI über 30 führt.

Wilder beschreibt Ausfall Schaukeln als "sehr starke Anzeichen für eine Trendumkehr."

Divergenzen

Divergenzen zwischen dem RSI und dem zugrunde liegenden Instrument Preislinie, vor allem in den beiden Extremzonen werden durch Wilder als "die einzige und Richtcharakteristik des RSI" betrachtet. Für ein charakteristisches Beispiel für Abweichungen an beiden Enden das Beispiel zu sehen, die folgt.

Trendanalyse

Wie bei dem Basiswert, hilft Trendlinien auf dem RSI Auftragen der Trend zu erkennen, auch wenn es nicht auf der Hand auf dem tatsächlichen Kurs-Chart ist, sowie zu früh Abweichungen und Fehlerschwankungen zu erkennen.

Chartmuster

Der RSI kann Chart-Muster zeigen, die manchmal nicht eindeutig auf der zugrunde liegenden Chart gebildet, wie der Kopf und Schultern Umkehrformation unten.

Beispiel

Einstiegssignal: RSI14 <50 , und es gibt eine scheinbare positive Divergenz (und / oder Failure Swing) mit dem zugrundeliegenden Sicherheitskarte. Geben Sie lange, wenn es tatsächliche Preis Bestätigung eines höheren Hoch eine istd RSI14> 30.

Trendwechsel Warnung: RSI14> 70 zeigt ein überkauftes Markt.

Lange Ausfahrt Signal: Wenn es demnach negative Divergenz mit dem Basiswert Diagramm. kurz Geben Sie, wenn es tatsächliche Preis Bestätigung eines niedrigeren niedrig ist und ein Failure Swing führenden RSI14 <70 Punkte.

Signal Bestätigung durch kürzere Sicht Exponential bereitgestellt Moving Average (EMA von 9 Perioden wird hier verwendet).

Tipps und Ideen

Während Wilder 14 Perioden für den RSI für die tägliche Zeitrahmen vorgeschlagen verwenden, im Falle von Intraday-Handel, sollten Sie die Empfindlichkeit des Systems zu optimieren berücksichtigen. Je kürzer die Zeitdauer eingestellt ist, desto empfindlicher ist der Oszillator und desto breiter ihre Amplitude. Deshalb, wenn Sie auf eine kürzere Zeitbasis handeln, können Sie die Zeitdauer verringern, um für den Oszillator mehr spürbar sein schwingt.

Wenn der Handel der RSI ergibt zu viele Trades ausgelöst wird, wodurch das Risiko des Handels zu erhöhen, dann sollten Sie die Überkauft / Überverkauft-Niveaus von 70 bis 30 auf 80 bis 20 zu erhöhen betrachten, so dass Signale, die durch strengere Filterung zur Verfügung gestellt werden. In starken Hausse wird empfohlen, die überkauftes Niveau auf 80, während in der starken Baisse der überverkauften Niveau auf 20 verringert werden, zu erhöhen soll.

Der Benutzer kann das System durch Back-Testing optimieren; Anordnen der überverkauften / overbought Bands in der Nähe der jüngeren Vergangenheit RSI Hochs und Tiefs

Dieser Artikel basiert auf Wilders ursprüngliche Interpretation des RSI. Ein alternativer Ansatz, die es wert Untersuchung ist in den Werken von Constance Brown in seinem Buch "Technische Analyse für den Handel Professional zitiert in Referenzen.

Stärken Schwächen

Der RSI bildet in der Regel Hochs und Tiefs, bevor der zugrunde liegenden Preischart.

Der RSI bildet in der Regel Chart-Muster, wie Head-und-Schulter-Umkehrformationen, auch wenn sie auf den zugrunde liegenden Preischart nicht sichtbar sein könnte.

Der RSI zeigt manchmal die Existenz von Unterstützung und Widerstand deutlicher als die zugrunde liegende Preischart.

Es könnte sein, dass die RSI-Werte bleiben außerhalb der 70-30 überverkauft / overbought Zonen für längere Zeit eher als eine sofortige wiederum signalisiert. Daher sollte man sehr vorsichtig sein, wenn RSI bei starken Trending Marktbedingungen zu interpretieren.

Der RSI, seiner Natur nach, sucht nach Umkehrungen in den Preisen. Wenn ein Markt hin, die Einleitung Long-Positionen, wenn die Anzeige der überverkauften Grenze überschreitet (> 30) und Short-Positionen initiieren, wenn die Anzeige der überkauftes Grenze überschreitet (<70), könnte sehr profitabel erweisen. Wenn jedoch ein Markt neigen, können die Preise weiter in die Trending Richtung zu bewegen, nach dem kurzen Retracement, die die RSI-Crossover verursacht wird, so dass sich die Händler auf der falschen Seite des Marktes einschließende.

Empfohlene Kombinationen für EA Entwicklung

Kurzfristige gleitende Durchschnitt Crossovers.

Diagramm Umkehrmuster als Zeichen der Erschöpfung.

Unterstützung / Widerstand Ebenen Retracement Zonen.

Preis – Moving Average Crossover-Signale können zur Bestätigung Hilfe verwendet werden.

Grundlegende Trendanalyse können starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signale helfen, zu unterscheiden.

Stochastic K% D und MACD für die Umkehr Bestätigungen.

Verwenden Sie in der Strategie Tune

RSI kann unter der Indikatoren Gruppe in unserer Strategie Tune-Menü. Mit Strategie Tune, müssen wir nicht hinter der Anzeige über die Berechnungen und Definitionen zu kümmern. Wir müssen nur per Drag & das Kennzeichen im Hauptfenster fallen und stellen Sie die Parameter, die wir testen wollen.

Parameter

Symbol

Input: zB EURUSD GbpYen | Standard: Aktuelle
Wenn leer gelassen, das Instrument Symbol in der entsprechenden Grafik in verwendet MT4 wird standardmäßig beziehen.

Zeitrahmen

Eingang: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Standard: Aktuelle
Wenn auf aktuelle gesetzt ist, wird in der entsprechenden Grafik in MT4 verwendet der Zeitrahmen standardmäßig beziehen.

Periode

Input: Anzahl | Standard: 14 Perioden
Anzahl der Perioden in der Berechnungsformel verwendet, um die RSI ableiten (siehe Tabellenkalkulation Excel beigefügt).

Applied Preis

Input: Schließen, Öffnen, Hoch, Niedrig, Median, Typisch, gewichteten Preis. | Standard: Median PriceValue verwendet, um den Indikator abzuleiten.

Umschalt Zurück

Input: Anzahl | Standard: 0
Anzahl der Perioden sollte die Ausgabe verschoben werden oder zurück die EA-Logik zu dienen.

Referenzen

Welles Wilder – Commodities Magazin, im Juni 1978.

Welles Wilder – Neue Konzepte in der Handelssysteme, im Jahr 1978.

John J. Murphy – Technische Analyse der Finanzmärkte

Steven B. Achelis – Technische Analyse von A bis Z

Perry J. Kaufman – Handelssysteme und Methoden

Martin J. Pring – Momentum erklärt

conHaltung Brown – Technische Analyse für den Handel Professional 2nd Edition

[:it]

Panoramica

L'RSI forse costituisce l'oscillatore momentum più popolare tra i commercianti e gli analisti tecnici. Questo è probabilmente perché prende in considerazione due dei problemi più significativi presenti nella costruzione di un indicatore di moto, vale a dire:

  • I movimenti erratici spesso si svolgono nel presente, causata da cambiamenti improvvisi del valore dello strumento sottostante a causa di un anticipo affilato o declino nel recente passato (un paio di periodi di ritorno), anche se i prezzi attuali mostrano pochi cambiamenti.
  • La necessità di una gamma di oscillazione costante a scopo di confronto e di benchmarking.

La RSI tenta di risolvere entrambi questi problemi utilizzando tutti i valori del periodo piuttosto che solo il primo ed ultimo, quindi applicando più efficacemente la necessaria levigante per minimizzare tali distorsioni ed anche impiegando un intervallo verticale costante da 0 a 100.

Il termine RSI – "Relative Strength Index" è considerato un termine improprio in quanto il Relative Strength termine di solito si riferisce al confronto tra i due strumenti diversi causando confusione per quanto riguarda gli indicatori scopo effettivo. Un nome più appropriato potrebbe in realtà essere Strength Index interno poiché ciò che l'indicatore non in realtà è quello di confrontare un strumenti forza attuale e storica sulla base dei prezzi di un recente periodo di scambio di chiusura.

Costruzione

La formula attuale è calcolato come segue:
RSIT = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Dove RS è calcolato dividendo l'up-media dal basso-medio:
RS = (AU / AD)

AU = la media di quei giorni di chiusura più alto durante il numero X ultimi due giorni
AD = la media di quei giorni di chiusura inferiore durante i giorni passati numero X

Una volta che il primo calcolo è stato fatto, sia l'Unione africana e dei valori AD sono calcolati utilizzando un metodo di media-off.

Una guida completa per il calcolo e la costruzione dell'indicatore RSI è fornito in formato Excel per la vostra comprensione migliore.
Relative Strength Index (RSI)

Interpretazione & Commercio Segnali

L'RSI è diventato popolare come un oscillatore contro-tendenza. Cioè, utilizzando la sua segnalazione, l'utente è spinto a vendere quando il mercato è ancora in aumento e in uno stato di ipercomprato mentre spinto a comprare quando il mercato è ancora in calo e in uno stato di ipervenduto. Questa configurazione quindi funziona meglio in un ambiente di gamma quando le letture di ipercomprato e ipervenduto sono di gran lunga maggiori probabilità di essere veri segnali di un cambio di direzione. L'RSI è anche molto più accurata sui grafici giornalieri che su time frame più piccoli, come ad esempio ogni ora.

Ci sono cinque principi basilari di interpretazione RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Altalene Failure
  • Le divergenze
  • Analisi Trendline
  • modelli grafico

Tops & Bottoms

Wilder ritiene che le parti superiori sono indicati quando l'RSI incrocia sopra 70 (stato di ipercomprato) e poi si ritira di nuovo sotto questo segno, mentre parti inferiori sono indicati quando l'RSI scende al di sotto di 30 (stato di ipervenduto) e poi attraversa di nuovo sopra di questo marchio.

La linea centrale di 50 è anche di importanza in termini di interpretazione. Una mossa superiore a 50 è considerato da molti come una rappresentazione di guadagni medi superando perdite medie e, quindi, di un sentimento rialzista. Al contrario, un livello inferiore a 50 indica ribasso dal momento che le perdite medie hanno superato i guadagni medi.

Altalene Failure

Un altalena guasto superiore, come l'esempio mostrato qui, si verifica quando un picco nella RSI nella banda overbought non riesce a superare il precedente picco in un uptrend, seguita da una pausa inconveniente di una bassa precedente leader RSI inferiore a 70.

Allo stesso modo nella situazione opposta, un fallimento altalena fondo si verifica quando una depressione nella RSI nella fascia di ipervenduto non riesce ad impostare un nuovo livello basso in un trend al ribasso, seguita da un rialzo che porta l'RSI superiore a 30.

Wilder descrive altalene fallimento come "molto forti indizi di una inversione del mercato."

Le divergenze

Divergenze tra la RSI e la linea di prezzo sottostante, soprattutto nelle due zone estreme sono considerate da Wilder come "la sola caratteristica più indicativa della RSI". Per un esempio caratteristico di divergenze su entrambe le estremità vedere l'esempio che segue.

Analisi Trendline

Come con il sottostante, tracciare linee di tendenza sulla RSI aiuta a realizzare la tendenza, anche se non è evidente sul grafico prezzo effettivo, nonché per individuare divergenze e altalene fallimento precoce.

modelli grafico

La RSI può rivelare schemi grafici che sono a volte non chiaramente formato sul grafico sottostante, come la formazione Testa e spalle inversione di seguito.

Esempio

Lungo segnale Entry: RSI14 <50 e vi è una divergenza positiva apparente (e / o insufficienza battente) con il grafico titolo sottostante. Inserisci lungo quando c'è la conferma reale prezzo di un alto un altod RSI14> 30.

Cambio di avvertimento tendenza: RSI14> 70 indica un mercato ipercomprato.

Segnale di uscita lungo: Quando c'è una divergenza negativa apparente con la tabella di titolo sottostante. Inserisci breve quando vi è la conferma prezzo effettivo di una bassa bassa e un'altalena fallimento leader RSI14 <70 punti.

Conferma segnale fornito dal breve termine media mobile esponenziale (EMA di 9 periodi è qui utilizzato).

Suggerimenti e idee

Mentre Wilder ha suggerito di utilizzare 14 periodi per la RSI per il lasso di tempo tutti i giorni, nel caso di trading intraday, si dovrebbe prendere in considerazione l'ottimizzazione della sensibilità del sistema. Più breve è il periodo di tempo è impostato, il più sensibile diventa l'oscillatore e il più vasto la sua ampiezza. Pertanto, se si sta operando su una base più breve termine, è possibile ridurre il periodo di tempo in modo che l'oscillatore oscilla ad essere più evidente.

Se la negoziazione dei risultati RSI in troppi mestieri di essere avviato, aumentando così il rischio di trading, allora si dovrebbe considerare di aumentare i livelli di ipercomprato / ipervenduto 70-30 a 80-20 in modo che i segnali sono forniti attraverso il filtro più rigoroso. In mercati toro forti si raccomanda di aumentare il livello di ipercomprato al 80, mentre in mercati orso forte livello di ipervenduto deve essere ridotta a 20.

L'utente può ottimizzare il sistema attraverso test indietro; ponendo le bande di ipervenduto / ipercomprato vicino i recenti piani di RSI attuali e fondi

Questo articolo è basato su originale interpretazione di Wilder della RSI. Un approccio alternativo che vale la pena di indagine può essere trovato nelle opere di Constance Brown nel suo libro 'analisi tecnica per il trading professionale' citato in riferimenti.

Punti di forza / debolezze

L'RSI di solito forma superiore e inferiore prima che il grafico dei prezzi di base.

L'RSI forme di solito modelli di grafico, come ad esempio le formazioni testa e spalle di inversione, anche se potrebbero non essere visibili sul grafico dei prezzi di base.

L'RSI a volte mostra l'esistenza di livelli di supporto e resistenza in modo più chiaro rispetto al grafico dei prezzi di base.

Potrebbe essere che i valori RSI rimanere al di fuori delle zone di ipervenduto 70-30 / ipercomprato per lunghi periodi di tempo piuttosto che segnalare una svolta immediata. Pertanto, si dovrebbe essere molto attenti quando si interpretano RSI in condizioni di forte mercato in trend.

L'RSI, per sua natura, cerca le inversioni dei prezzi. Se un mercato è che vanno, di avviare posizioni lunghe quando l'indicatore attraversa il limite di ipervenduto (> 30) e l'avvio di posizioni corte quando l'indicatore attraversa il limite di ipercomprato (<70), potrebbe rivelarsi molto redditizio. Se, tuttavia, il mercato è in trend, i prezzi potrebbero continuare a muoversi nella direzione trend, seguendo il breve ritracciamento che ha causato il crossover RSI, con il risultato di intrappolare il trader sul lato sbagliato del mercato.

Combinazioni suggerite per lo sviluppo di EA

A breve termine media mobile cross-over.

modelli di inversione grafico come segno di stanchezza.

livelli / resistenza di sostegno, zone di ritracciamento.

Prezzo – Spostamento di segnali media di crossover può essere utilizzato per l'aiuto di conferma.

Analisi di base tendenza può aiutare a distinguere forti segnali di crossover da segnali di crossover deboli.

Stocastico% D K e MACD per conferme di inversione.

Utilizzare nella strategia Tune

RSI si trova sotto il gruppo indicatori nel nostro menù strategia Tune. Con la strategia Tune, non ci si deve preoccupare i calcoli e le definizioni dietro l'indicatore. Abbiamo solo bisogno di trascinare l'indicatore nella finestra principale e impostare i parametri che vogliamo testare.

parametri

Simbolo

Ingresso: per esempio EurUsd, GbpYen | Default: Corrente
Se lasciato vuoto, il simbolo strumento utilizzato nel grafico pertinente MT4 riguarderà predefinita.

Lasso di tempo

Ingresso: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Corrente
Se impostato corrente, il lasso di tempo utilizzata nel grafico rilevante in MT4 riguarderà per impostazione predefinita.

Periodo

Ingresso: Numero | Predefinito: 14 periodi
Numero di periodi utilizzati nella formula di calcolo per ricavare la RSI (vedi excel foglio di calcolo allegata).

Prezzo Applied

Ingresso: Chiudere, Aperto, alto, basso, medio, tipica, prezzo ponderato. | Predefinito: PriceValue mediana utilizzata per derivare l'indicatore.

spostare indietro

Ingresso: Numero | Default: 0
Numero di periodi l'uscita dovrebbe essere spostato indietro o in avanti per servire la logica di EA.

Riferimenti

Welles Wilder – rivista Commodities, nel mese di giugno 1978.

Welles Wilder – Nuovi concetti di Trading Systems, nel 1978.

John J. Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari

Steven B. Achelis – Analisi Tecnica dalla A alla Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Metodi

Martin J. Pring – Momentum spiegato

controposizione Brown – Analisi Tecnica per il trading professionale, 2nd Edition

[:hu]

Áttekintés

Az RSI esetleg képezi a legnépszerűbb lendületet oszcillátor kereskedők között és technikai elemzők. Ez valószínűleg azért, mert figyelembe veszi a két legjelentősebb problémákat talált az építőipar egy momentum indikátor, nevezetesen:

  • Az akadozó mozgásokat gyakran zajlanak a jelen okozta hirtelen változása értéke a mögöttes eszköz miatt egy éles előre, vagy csökken a közelmúltban (egy pár időszakok vissza), még akkor is, ha a jelenlegi árak mutatnak kis változás.
  • Szükség van egy állandó oszcilláció tartományban összehasonlítás és teljesítményértékelés céljából.

Az RSI igyekszik megoldani, mind a két probléma használatával minden értéket abban az időszakban nem csak az első és utolsó, ezért alkalmazása hatékonyabb simítás szükséges, hogy minimalizálja ezeket a torzulásokat, valamint úgy, hogy egy állandó függőleges tartománya 0-100.

A kifejezés RSI – "Relatív Erősség Index" tartják, hogy egy helytelen elnevezés, mivel a kifejezés Relative Strength általában utal az összehasonlítást a két különböző eszköz így megzavarva, hogy az indikátorok tényleges célja. Egy megfelelő nevet is valójában a belső erő Index hiszen amit az indikátor valójában nem az, hogy hasonlítson egy eszköz a jelenlegi és a korábbi erőssége alapján a záró ára egy újabb kereskedelmi időszak.

Építés

A tényleges képlet a következőképpen számítjuk ki:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Amennyiben az RS hányadosa határozza meg a felfelé átlagos által megállapított átlag:
RS = (AU / AD)

AU = az átlagos akkori záró magasabb az elmúlt X napok száma
AD = az átlagos akkori záró alacsonyabb az elmúlt X napok számát

Miután az első számítás befejeződött, mind az AU és az AD értékek kiátlagoltuk módszerrel.

A teljes útmutató a számítás és az építőipar a RSI indikátor biztosított excel formátum a jobb megértést.
Relative Strength Index (RSI)

Értelmezés és Kereskedelmi jelek

Az RSI népszerűvé vált, mint egy ellen-trendet oszcillátor. Azaz, kihasználva jelzése, a felhasználó által vezérelt eladni, amikor a piac még mindig emelkedik, és egy overbought állapotba hajtja vásárolni, amikor a piac még mindig esik, és egy oversold állapotban. Ez a beállítás ezért leginkább egy sor környezetben, ha túladott és oversold mért sokkal valószínűbb, hogy igaz legyen jelek változásának irányát. Az RSI is sokkal pontosabb a napi grafikonok, mint a kisebb időkeretek, például óránként.

Öt alapelvei RSI értelmezése;

  • Tops & Bottoms
  • Failure Swings
  • eltérések
  • Trendline Elemzés
  • chart Patterns

Tops & Bottoms

Wilder úgy véli, hogy felsők megjelöltek RSI keresztezi fenti 70 (túladott állapot), majd visszahúzódik vissza ez alatt jelet, míg a fenék jelzi, ha az RSI alá 30 (oversold állapot), majd keresztezi vissza a fenti ezt a jelet.

A középvonala 50 szintén fontos szempontjából értelmezést. Egy lépés az 50 év felettiek sokak reprezentálni átlagos nyereség meghaladta az átlagos veszteség és ezáltal a bullish hangulat. Ezzel szemben, a szint 50 alatti jelzi bearishness mivel az átlagos veszteség felülmúlták az átlagos nyereség.

Failure Swings

A felülről kudarc swing, mint a példakénti látható itt, akkor jelentkezik, ha a csúcsot a RSI a overbought sávban nem haladhatja meg az előző csúcs egy emelkedés, majd egy hátránya szünetet egy korábbi alacsony vezető az RSI alatt 70.

Hasonlóképpen az ellenkező helyzet, egy alsó kudarc swing történik, ha egy vályú az RSI a túladott sávban nem állapít egy új, alacsony a hanyatlás, majd egy fejjel vezető RSI fenti 30.

Wilder írja kudarc hinta "nagyon erős jele a piaci fordulatot."

eltérések

Közötti eltérések az RSI és az alapul szolgáló eszköz ára sor, különösen a két szélső zóna tekinti Wilder, mint "az egyetlen jelző jellemző RSI". Egy jellemző példa az eltérések mindkét végén látni a következő példában.

Trendline Elemzés

Mint az alapul szolgáló eszköz, rajzoló trendvonalak az RSI segít megvalósítani a trend, akkor is, ha ez nem nyilvánvaló a tényleges ár grafikon, valamint a helyszínen a korai eltérések és a kudarc hinták.

chart Patterns

Az RSI kiderülhet chart minták, néha nem egyértelműen kialakult a mögöttes diagram, mint a fej és a váll fordított kialakulását alább.

Példa

Hosszú Entry jel: RSI14 <50, és van egy nyilvánvaló pozitív divergencia (és / vagy a kudarc swing) az alapul szolgáló biztonsági chart. Írja hosszú, ha van tényleges ár megerősítést a magasabb magas ad RSI14> 30.

Változás a trend figyelmeztetés: RSI14> 70 jelző overbought piacon.

Hosszú Kilépés jel: Ha van egy nyilvánvaló negatív divergencia a mögöttes értékpapír chart. Írja rövid, ha van tényleges ár visszaigazolása alacsonyabb alacsony és a kudarc swing vezető RSI14 <70 pont.

Signal megerősítése által nyújtott rövid távú Exponenciális Moving Average (EMA 9 időszakok használjuk itt).

Tippek és ötletek

Míg Wilder alkalmazását javasolta 14 időszakokat az RSI a napi időkeret, abban az esetben a napközbeni kereskedés, akkor érdemes optimalizálása a rendszer érzékenysége. A rövidebb időtartam van beállítva, annál érzékenyebb az oszcillátor válik és a szélesebb az amplitúdója. Ezért, ha Ön kereskedelmi rövidebb távon, akkor csökkentheti az időtartamot annak érdekében, hogy az oszcillátor hinták, hogy jobban észrevehető.

Ha a kereskedés az RSI eredmények túl sok kereskedés kezdeményezték, így növelve a kereskedés, akkor meg kell fontolnia a túladott / túlvett szintek 70-30 a 80-20 úgy, hogy a jeleket keresztül nyújtott szigorúbb szűrés. Erős bika piacon ajánlott, hogy növelje a overbought szinten 80, míg az erős medve piacok a túladott szinten kell csökkenteni 20.

A felhasználó optimalizálja a rendszer utóteszteléssel; helyezi a túladott / túlvett sáv közelében a legutóbbi tényleges RSI tetők és fenék

Ez a cikk alapja Wilder eredeti értelmezése az RSI. Egy alternatív megközelítés, hogy érdemes vizsgálatot megtalálható munkái Constance Brown könyvében "Technikai elemzés a kereskedelmi Professional" idézett referenciák.

Erősségek gyengeségek

Az RSI általában képez és alsórész amíg az alapjául szolgáló ár grafikon.

Az RSI általában képez chart minták, mint például a fej-és váll megfordítása képződmények, bár lehet, hogy nem lesz látható a mögöttes ár grafikon.

Az RSI néha létezését mutatja támasz és ellenállás szinteket világosabban, mint az alapul szolgáló ár grafikon.

Lehet, hogy az RSI értékek kívül maradnak a 70-30 túladott / túlvett zónát huzamosabb ideig helyett jelző azonnali fordulatot. Ezért, az egyik legyen nagyon óvatos értelmezésekor RSI alatt erős trendje a piaci feltételek.

Az RSI, jellegénél fogva, úgy néz ki feloldására az árak. Ha a piac körű, kezdeményező hosszú pozíciók, amikor a mutató áthalad a túladott határérték (> 30) és a kiváltó rövid pozíciók, amikor a mutató áthalad a túlvett határérték (<70), bizonyulhat nagyon jövedelmező. Ha azonban a piaci felkapott, az árak továbbra is mozog a felkapott irányba követve rövid retracement okozó RSI crossover, és ezáltal bezárják a kereskedő a rossz oldalon a piac.

Javasolt kombinációk EA fejlesztés

A rövid távú mozgóátlag határon pulóverek.

Ábra megfordítása mintákat jele kimerültség.

Support / ellenállás szint, retracement zónákat.

Ár – Moving Average crossover jeleket lehet használni megerősítés segítséget.

Alapvető trend analízis segítségével megkülönböztetni erős crossover jelek gyenge crossover jeleket.

Sztochasztikus K% D és MACD megfordítására visszaigazolások.

Alkalmazása stratégia Tune

RSI megtalálható az indikátorok csoport a stratégiát Tune menüben. A stratégia Tune, nem kell aggódnia, a számításokat és meghatározásokat mögött a mutató. Csak meg kell drag & drop a mutató a fő ablakban, és állítsa be a paramétereket akarunk tesztelni.

paraméterek

Szimbólum

Input: pl EURUSD, GbpYen | Alapértelmezett: Aktuális
Ha üresen hagyja, az eszköz használt jel a megfelelő táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időkeret

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 óra | Alapértelmezett: Aktuális
Ha be van állítva, hogy a jelenlegi, az időkeret használnák a vonatkozó táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időszak

Input: szám | Alapértelmezett: 14 időszakok
Periódusok száma kiszámításánál használt képlet levezetéséhez RSI (lásd az Excel táblázatkezelő csatolva).

Alkalmazott Ár

Input: Close, Open, High, Low, Medián, tipikus súlyozott ár. | Alapértelmezett: Medián PriceValue levezetéséhez használt mutató.

Shift Vissza

Input: szám | Alapértelmezett: 0
Az időszakok száma a kimenet eltolható előre vagy hátra, hogy szolgálja az EA logika.

Referenciák

Welles Wilder – árucikkek magazin, a június 1978.

Welles Wilder – Új koncepciók a kereskedési rendszerek, 1978-ban.

John J. Murphy – technikai elemzés a pénzügyi piacok

Steven B. Achelis – Technikai elemzés A-tól Z-ig

Perry J. Kaufman – kereskedési rendszerek és módszerek

Martin J. Pring – Momentum magyarázatai

Conirányvonal Brown – Technikai elemzés a kereskedelmi Professional, 2nd Edition

[:pl]

Przegląd

RSI prawdopodobnie stanowi najbardziej popularną pędu oscylator wśród przedsiębiorców i analityków technicznych. Jest to prawdopodobnie dlatego, że bierze pod uwagę dwa z najważniejszych problemów występujących w konstrukcji wskaźnika pędu, a mianowicie:

  • Chaotyczne ruchy często odbywają się w chwili obecnej, spowodowane przez nagłe zmiany wartości instrumentu bazowego z powodu gwałtownego przyspieszenia lub spadku w ostatnim czasie (kilka okresów wstecz), nawet jeśli obecne ceny wykazują niewielkie zmiany.
  • Potrzeba stałego zakresu drgań dla celów porównawczych i porównawczych.

RSI próby rozwiązania tych problemów, jak przy użyciu wszystkich wartości w czasie, a nie tylko w pierwszym i ostatnim, a zatem zastosowanie bardziej efektywnego wygładzania konieczne dla zmniejszenia tych zakłóceń, a także poprzez zastosowanie ciągłego pionowego zakres od 0 do 100.

Określenie RSI – "Główna siła względna" uważa się mylące, ponieważ określenie wytrzymałości względna zwykle odnosi się do porównania pomiędzy dwiema różnych instrumentów powodując pomyłki co do wskaźników właściwy cel. Bardziej odpowiednia nazwa może być faktycznie Wewnętrzne Główna siła od tego, co faktycznie robi wskaźnik jest porównanie obecnych instrumentów i historyczne wytrzymałość na podstawie cen zamknięcia ostatniego okresu rozliczeniowego.

Budowa

Rzeczywisty wzór jest obliczana w następujący sposób:
RSIt = 100 – (100/1 + R) = 100 * (RS / 1 + RS)

Gdzie RS oznacza się przez podzielenie w górę-w dół średnio o średniej:
RS = (AU / AD)

AU = średnia z tych dni, zamykając wyższa w ciągu ostatniego X liczba dni
AD = średnia z tych dni, zamykając niższa w ciągu ostatnich X dni numerycznych

Po pierwsze obliczenia dokonano zarówno AU oraz wartości AD są obliczane przy założeniu średniego-off metody.

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji wskaźnika RSI jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Indeks siły relatywnej (RSI)

Interpretacja & Trade Sygnały

RSI stał się popularny jako oscylator przeciwdziałania tendencji. Oznacza to, że wykorzystując swoją sygnalizację, użytkownik jest prowadzony do sprzedaży, gdy rynek jest wciąż rośnie, a w stanie wykupienia natomiast napędzane kupować, gdy na rynku jest nadal spada, a w stanie oversold. Dlatego ta konfiguracja działa najlepiej w środowisku Zakres gdy wykupienia i Sprzedaży, odczyty są o wiele bardziej prawdopodobne, aby być prawdziwymi sygnały zmiany kierunku. RSI jest znacznie dokładniejsza od dziennych wykresów niż na mniejszych przedziałach czasowych, jak co godzinę.

Istnieje pięć podstawowych zasad interpretacji RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Huśtawki Failure
  • rozbieżności
  • Analiza Trendline
  • wzór wykresu

Tops & Bottoms

Wilder uważa, że ​​szczyty są wskazane, gdy RSI przecina powyżej 70 (stan wykupienia), a następnie wycofuje się z powrotem poniżej tego znaku, natomiast dna są wskazane, gdy RSI spada poniżej 30 (wyprzedania stanu), a następnie przechodzi z powrotem powyżej tego znaku.

Linia środkowa 50 ma również znaczenie z punktu widzenia interpretacji. Ruch powyżej 50 jest uważany przez wielu za reprezentacją przeciętnych zysków przekraczających średnie straty, a zatem optymistyczne nastroje. Z drugiej strony, poniżej 50 poziom wskazuje bearishness ponieważ średnia strata przeszli samych średnie zyski.

Huśtawki Failure

Top Swing awarii, takich jak np wyświetlanej tu występuje, gdy szczyt RSI w wykupienia zespołu nie przekracza poprzedni szczyt w trendzie wzrostowym, a następnie przerwie Wadą poprzedniego niskiego prowadzącego RSI poniżej 70.

Podobnie w sytuacji odwrotnej, huśtawka dno awaria występuje, gdy koryta RSI w oversold zespole nie ustanowił nowy najniższy w tendencji spadkowej, a następnie upside prowadzącego RSI powyżej 30 lat.

Wilder opisuje huśtawki awarii jako "bardzo wyraźnych oznak odwrócenia rynku."

rozbieżności

Rozbieżności pomiędzy RSI i podstawowej linii ceny instrumentu, zwłaszcza w dwóch skrajnych stref są uznawane przez Wildera jako "pojedynczy najbardziej orientacyjną charakterystyką RSI". Dla charakterystycznym przykładem rozbieżności na obu końcach patrz przykład poniżej.

Analiza Trendline

Podobnie jak w przypadku urządzenia bazowego wykreślenie linii trendu na RSI pozwala zrealizować kierunek, nawet jeśli nie jest to oczywiste na rzeczywisty wykres cenowym, jak również na początku zauważyć różnice i awarii huśtawki.

wzór wykresu

RSI może ujawnić wykres wzorców, które czasami nie są wyraźnie ukształtowane na podłożu wykresu, takich jak tworzenie głowę i ramiona odwrócenia poniżej.

Przykład

Długi sygnał Wejście: RSI14 <50 i istnieje wyraźna pozytywna dywergencja (i / lub uszkodzenie huśtawka) z podstawowym wykresie bezpieczeństwa. Wprowadź długo, gdy istnieje faktyczny potwierdzenia ceny wyższej wysokiej And RSI14> 30.

Zmiana trendu ostrzeżenia: RSI14> 70 wskazującą wykupienia rynku.

Długi sygnał Wyjście: Gdy istnieje wyraźna negatywna dywergencja z podstawowym wykresie bezpieczeństwa. Wpisz krótki, gdy istnieje rzeczywiste potwierdzenie cena niższa o niskiej i huśtawka awaria prowadzi RSI14 <70 punktów.

Potwierdzenie sygnału dostarczonego przez krótszy termin wykładniczej średniej ruchomej (EMA 9 okresów jest tutaj).

Porady i pomysły

Podczas Wilder zasugerował użycie 14 okresów dla RSI dla dziennika czasowych, w przypadku handlu intraday, należy wziąć pod uwagę optymalizację czułość systemu. Im krótszy okres czasu jest ustawiony, tym czulszy oscylatora staje się szersza i jego amplituda. Dlatego też, jeśli jesteś handlowych na podstawie krótszego terminu, można zmniejszyć okres czasu, aby oscylator wychyla się bardziej zauważalne.

Jeżeli obrót wyników RSI w zbyt wielu transakcji jest inicjowana, zwiększając tym samym ryzyko handlu, to należy rozważyć zwiększenie wykupienia / wyprzedania poziomów od 70-30 do 80-20 tak, że sygnały są dostarczane poprzez ściślejsze filtrowania. W silnych rynków byka zaleca się zwiększenie poziomu wykupienia do 80, podczas gdy w silnych rynków niedźwiedzia poziom wyprzedaży należy zmniejszyć do 20.

Użytkownik może optymalizacji systemu poprzez powrót do testowania; umieszczenie wyprzedania / wykupienia pasma pobliżu aktualnego faktycznego szczyty i dna RSI

Ten artykuł jest oparty na oryginalnej interpretacji Wildera z RSI. Alternatywnym podejściem, które warto Dochodzenie można znaleźć w pracach Constance Brown w książce "Analiza techniczna dla Obrotu zawodowej" cyt referencje.

Zalet / Wad

RSI zazwyczaj tworzy szczyty i dna przed bazowym wykresie cenowym.

RSI zazwyczaj tworzy wykres wzorce, takie jak formacji głowy i Łopatki odwrócenia, choć mogą one nie być widoczne na bazowym wykresie cenowym.

RSI czasem pokazuje istnienie wsparcia i poziomy oporu wyraźniej niż samej wykres cen.

Być może, że wartości RSI pozostają poza wyprzedania / wykupienia 70-30 stref dłuższy czas zamiast sygnalizacji natychmiastowy zwrot. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym przy interpretacji RSI podczas silnych warunkach rynkowych trendów.

RSI, ze swej natury, szuka odwrócenia cen. Jeśli rynek jest w zakresie, inicjowanie długie pozycje, gdy wskaźnik przecina granicę wyprzedania (> 30) oraz inicjowanie krótkie pozycje, gdy wskaźnik przecina granicę wykupienia (<70), może okazać się bardzo opłacalne. Jeżeli jednak rynek jest trendy, ceny mogą nadal porusza się w kierunku trendów, po krótkim retracement który spowodował rozjazd RSI, co powoduje uwięzienie przedsiębiorcy po złej stronie rynku.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

Krótkotrwałe średniej ruchomej poprzeczki przeniesień.

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Wsparcie poziomy / oporu, strefy retracement.

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji może pomóc odróżnić silne sygnały crossover słabych sygnałów zwrotnicy.

Stochastic K% D i MACD dla potwierdzenia odwrócenia.

Zastosowanie w strategii Tune

RSI znajduje się w grupie wskaźników w naszym menu Strategia Tune. Ze strategią Tune, nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GbpYen | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na prąd, ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

Okres

Wejście: Numer | Domyślnie: 14 okresów
Liczba okresów użytych we wzorze obliczeniowym dla uzyskania RSI (patrz załączony arkusz kalkulacyjny Excela).

Cena Stosowanej

Wejście: Close Open, High, Low, Median, typowy, ważona cena. | Domyślnie: Mediana PriceValue wykorzystywana do wyliczania wskaźnika.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: 0
Liczba okresów wyjście powinno być przesunięte do tyłu lub dalej służyć logikę EA.

Referencje

Welles Wilder – magazyn towarów, w czerwcu 1978 r.

Welles Wilder – Nowe koncepcje w systemy handlowe, w 1978 roku.

John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych

Steven B. Achelis – Analiza techniczna od A do Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems i metody

Martin J. Pring – Momentum Poradnik

KonStanowisko Brown – Analiza techniczna dla Trading Professional 2nd Edition

[:pt]

Visão geral

O RSI possivelmente constitui o oscilador de dinâmica mais popular entre os comerciantes e os analistas técnicos. Isto é provavelmente porque leva em conta dois dos problemas mais significativos foram encontrados na construção de um indicador de força, ou seja:

  • Os movimentos erráticos, muitas vezes ocorrendo no presente, causada por mudanças bruscas no valor do instrumento subjacente devido a um avanço acentuado ou o declínio no passado recente (alguns períodos de trás), mesmo se os preços atuais mostram pouca mudança.
  • A necessidade de um intervalo constante oscilação para fins de comparação e avaliação do desempenho.

O RSI tenta resolver ambos estes problemas usando todos os valores no período em vez de apenas a primeira e a última, por conseguinte, aplicam-se mais eficazmente o alisamento necessário para minimizar estas distorções e também pelo emprego de um intervalo vertical constante de 0 a 100.

O termo RSI – "Índice de Força Relativa" é considerado um equívoco desde o termo Força Relativa geralmente se refere à comparação entre dois instrumentos diferentes causando confusão quanto aos indicadores de uso real. Um nome mais apropriado pode ser realmente Índice de Força Interna, uma vez que o indicador realmente faz é comparar um instrumentos força atual e histórico com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente.

Construção

A fórmula real é calculado como se segue:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Onde o RS é determinado pela divisão do up-média, no baixo-médio:
RS = (AU / AD)

UA = a média daqueles dias de fechamento mais elevado durante a última X número de dias
AD = a média daqueles dias de fechamento mais baixo durante o número dias passados ​​X

Uma vez que o primeiro cálculo foi feito, tanto a UA e os valores de AD são calculados usando um método de média-off.

Um guia completo para o cálculo e construção do indicador RSI é fornecido em formato Excel para sua melhor compreensão.
Índice de Força Relativa (RSI)

Interpretação & Trade Signals

O RSI tornou-se popular como um oscilador de contra-tendência. Ou seja, utilizando a sua sinalização, um usuário é levado a vender quando o mercado ainda está aumentando e em um estado de sobre-compra, enquanto conduzido para comprar quando o mercado ainda está caindo e em um estado de sobre-venda. portanto, essa configuração funciona melhor em um ambiente de gama quando as leituras de sobrecompra e sobrevenda são muito mais propensos a ser verdadeiros sinais de uma mudança de direção. O RSI é também muito mais precisas sobre os gráficos diários do que em intervalos de tempo menores, como a cada hora.

Existem cinco princípios básicos de interpretação RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Balanços de falha
  • divergências
  • Análise Trendline
  • Padrões Gráficos

Tops & Bottoms

Wilder considera que topos são indicados quando o RSI cruza acima de 70 (estado overbought) e depois recua para trás abaixo desta marca, enquanto fundos são indicados quando o RSI cai abaixo de 30 (estado oversold) e depois cruza para trás acima desta marca.

A linha central do 50 também é de grande importância em termos de interpretação. Um movimento acima de 50 é considerado por muitos como uma representação de ganhos médios superando as perdas médias e, portanto, de um sentimento de alta. Por outro lado, um nível abaixo de 50 indica bearishness uma vez que as perdas médias ter superado os ganhos médios.

Balanços de falha

A falha de swing superior, como o exemplo apresentado aqui, ocorre quando um pico no RSI na banda overbought não exceder o pico anterior em tendência de alta, seguido por uma quebra de desvantagem de uma baixa anterior líder do RSI abaixo de 70.

Da mesma forma, na situação oposta, uma falha de swing de fundo ocorre quando uma calha no RSI na banda oversold falha para definir uma nova baixa em uma tendência de baixa, seguido por um de cabeça liderando o RSI acima de 30.

Wilder descreve oscilações de falha como "indicações muito fortes de uma reversão do mercado."

divergências

Divergências entre a RSI e a linha de preço instrumento subjacente, especialmente nas duas zonas extremas são considerados por Wilder como "a única característica mais indicativo do RSI". Para um exemplo característico de divergências em ambas as extremidades veja o exemplo que se segue.

Análise Trendline

Tal como acontece com o instrumento subjacente, traçando linhas de tendência sobre o RSI ajuda a perceber a tendência, mesmo que isso não é óbvio no gráfico de preço real, bem como para identificar divergências e balanços de falha precoce.

Padrões Gráficos

O RSI pode revelar padrões gráficos que às vezes não são claramente formados no gráfico subjacente, como a formação cabeça e ombros inversão abaixo.

Exemplo

Sinal de entrada longa: RSI14 <50 e há uma divergência positiva aparente (e / ou falha de swing) com o gráfico de segurança subjacente. Digite longa quando há confirmação de preço real de uma alta um maiord RSI14> 30.

Mudança de aviso tendência: RSI14> 70 indicando um mercado sobrecomprado.

Sinal de saída longa: Quando há um desvio negativo aparente com o gráfico de segurança subjacente. Digite curto quando há confirmação de preço real de uma baixa inferior e um balanço falha que ocasiona RSI14 <70 pontos.

Confirmação de sinal fornecido pelo curto prazo Média Móvel Exponencial (EMA de 9 períodos é usado aqui).

Dicas e idéias

Enquanto Wilder sugeriu o uso de 14 períodos para o RSI para o espaço de tempo diária, no caso de negociação intraday, você deve considerar otimizar a sensibilidade do sistema. Quanto mais curto o período de tempo é definido, o mais sensível do oscilador se torna e mais ampla a sua amplitude. Portanto, se você está negociando em uma base mais curto prazo, você pode diminuir o período de tempo para que o oscilador oscilando a ser mais perceptível.

Se a negociação dos resultados RSI em muitos comércios sendo iniciada, aumentando assim o risco de negociação, então você deve considerar aumentar os níveis de sobrecompra / sobrevenda 70-30 a 80-20 de modo que os sinais são fornecidos através de filtragem mais rigorosa. Nos mercados de touro forte, recomenda-se aumentar o nível de sobre-compra a 80, enquanto nos mercados em baixa fortes o nível de sobre-venda deve ser reduzida para 20.

O usuário pode otimizar o sistema por meio de testes de volta; colocando as bandas sobrevendido / sobrecomprado perto dos últimos topos RSI reais e fundos

Este artigo se baseia na interpretação original de Wilder do RSI. Uma abordagem alternativa que vale a investigação pode ser encontrada nas obras de Constance Brown em seu livro "Análise Técnica de Negociação Professional 'citado em referências.

Pontos fortes / pontos fracos

O RSI normalmente faz topos e fundos antes do gráfico de preço subjacente.

O RSI normalmente forma padrões gráficos, tais como formações Cabeça-e-ombros de reversão, mesmo que eles podem não ser visíveis no gráfico de preço subjacente.

O RSI, por vezes, mostra a existência de Apoio e níveis de resistência mais claramente do que a tabela de preços subjacente.

Pode ser que os valores de RSI permanecem fora dos 70-30 zonas sobrevendido / sobrecomprado por longos períodos de tempo ao invés de sinalizar uma virada imediata. Portanto, deve-se ter muito cuidado ao interpretar RSI em condições de forte dinâmica do mercado de tendências.

O RSI, por sua natureza, olha para a inversão nos preços. Se um mercado está variando, iniciando posições compradas quando o indicador cruza o limite de sobrevenda (> 30) e iniciando posições curtas quando o indicador cruza o limite de sobrecompra (<70), pode revelar-se muito rentável. Se, no entanto, um mercado está tendendo, os preços podem continuar se movendo na direção de tendência, após a curta retracement que causou o crossover RSI, resultando assim em aprisionar o comerciante no lado errado do mercado.

Combinações sugeridas para o desenvolvimento EA

Curto prazo movendo cross-overs médios.

chart padrões de reversão como sinal de exaustão.

níveis / Resistência de apoio, zonas de retração.

Preço – Moving sinais Média de crossover pode ser usado para confirmação de ajuda.

análise de tendências básicas podem ajudar a distinguir os sinais do cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos.

Stochastic K% D e MACD, para a confirmação de reversão.

Use na Estratégia Tune

RSI pode ser encontrada no grupo de indicadores em nosso menu Estratégia Tune. Com Estratégia Tune, não precisa se preocupar com os cálculos e definições atrás do indicador. Nós apenas precisamos de arrastar e soltar o indicador na janela principal e definir os parâmetros que deseja testar.

parâmetros

Símbolo

Entrada: eg EurUsd, GbpYen | Padrão: Current
Se deixado em branco, o símbolo instrumento utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Prazo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Padrão: Current
Se definido como atual, o período de tempo utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Período

Entrada: número | Padrão: 14 períodos
Número de períodos utilizados na fórmula de cálculo para derivar o RSI (veja excel planilha em anexo).

Preço Aplicada

Entrada: fechado, aberto, alto, baixo, médio, do preço ponderado típica. | Padrão: PriceValue Median utilizado para derivar o indicador.

mudar de volta

Entrada: Número | Default: 0
Número de períodos a saída deve ser deslocado para trás ou para frente para servir a lógica EA.

Referências

Welles Wilder – Commodities revista, em junho de 1978.

Welles Wilder – novos conceitos de sistemas de negociação, em 1978.

John J. Murphy – Análise Técnica dos Mercados Financeiros

Steven B. Achelis – Análise Técnica de A a Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicado

contrapostura Brown – Análise Técnica de Negociação Professional, 2nd Edition

[:ru]

обзор

RSI, возможно, представляет собой самый популярный генератор импульса среди трейдеров и технических аналитиков. Это, вероятно, потому, что он принимает во внимание два из наиболее значимых проблем, обнаруженных при построении индикатора импульса, а именно:

  • Неустойчивый движения часто происходят в настоящее время, вызванное внезапным изменением стоимости базового инструмента из-за резкого повышения или снижения в недавнем прошлом (несколько периодов назад), даже если текущие цены показывают незначительные изменения.
  • Потребность в постоянном диапазоне колебаний для целей сравнения и сравнительного анализа.

РСИ пытается решить обе эти проблемы, используя все значения в период, а не только первый и последний, поэтому применение более эффективно сглаживающий необходимо свести к минимуму эти искажения, а также за счет использования постоянной вертикальной диапазон от 0 до 100.

Термин RSI – "Индекс относительной силы" считается неправильным, поскольку этот термин относительной силы, как правило, относится к сравнению между двумя различными инструментами, таким образом, что приводит к путанице в отношении показателей фактической цели. Более подходящее название может быть на самом деле внутренний индекс прочности, так как то, что индикатор на самом деле делает это сравнить по приборам текущей и исторической силы, основываясь на ценах закрытия последнего периода торгов.

строительство

Фактическая формула вычисляется следующим образом:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Там, где RS определяется путем деления выше среднего по понижающего средний:
RS = (AU / AD)

AU = среднее значение этих дней закрытия выше в течение последнего Х дней
AD = среднее значение этих дней закрытия ниже в дни число прошлого X

После того, как первый расчет был сделан, как АС и значения AD рассчитываются с использованием среднего отключения метода.

Полное руководство по расчету и построению индикатора RSI предоставляется в формате Excel для лучшего понимания.
Индекс относительной силы (RSI)

Толкование & Торговые сигналы

RSI стал популярным в качестве контр-тренда осциллятора. То есть, используя свою сигнализацию, пользователь вынуждены продавать, когда рынок все еще растет, и в перекупленности состоянии, пока вынуждены покупать, когда рынок все еще падает, и в состоянии перепроданности. Таким образом, эта установка работает лучше всего в среде диапазоне, когда перекупленности и перепроданности чтения гораздо больше шансов быть истинными сигналами изменения направления. RSI также гораздо более точным на дневных графиках, чем на меньших временных рамок, таких как ежечасно.

Есть пять основных принципов интерпретации RSI;

  • Tops & Низ
  • Отказ Качели
  • Расхождения
  • Trendline Анализ
  • Образцы диаграммы

Tops & Низ

Уайлдер считает, что вершины обозначены, когда RSI пересекает выше 70 (перекупленности состояние), а затем отступает назад ниже этой отметки, в то время как днища указывается, когда RSI падает ниже 30 (перепроданности состояние), а затем пересекает назад выше этой отметки.

Центральная линия 50 имеет также важное значение с точки зрения толкования. Движение выше 50 рассматривается многими как представление средних доходов, превосходящих средние потери и, таким образом, из бычьих настроений. С другой стороны, уровень ниже 50 указывает на медвежий, так как средние потери превзошли средние прибыли.

Отказ Качели

Верхний неудавшийся размах, такие как, например, отображаемого здесь, имеет место, когда пик RSI в зоне перекупленности полосы не может превышать предыдущий пик в восходящем тренде, а затем и обратную сторону прорыва предыдущего минимума, ведущей к RSI ниже 70.

Точно так же в противоположной ситуации, нижний неудавшийся размах, когда происходит провал в RSI в зоне перепроданности группе не удается установить новый минимум в нисходящем тренде, а затем перевернутой водя RSI выше 30.

Уайлдер описывает колебания недостаточность как "очень сильных признаков разворота рынка."

Расхождения

Расхождения между RSI и цена базового инструмента линии, особенно в двух крайних зон, рассматриваются как "Уайлдером единственной наиболее показательного характеристикой RSI". Для характерного примера расходимостей на обоих концах увидеть пример, который следует.

Trendline Анализ

Как и в случае базового инструмента, построение линии тренда на RSI помогает реализовать эту тенденцию, даже если это не очевидно на фактическом графике цен, а также обнаружить раннее дивергенции и перепады отказов.

Образцы диаграммы

РСИ может выявить графические модели, которые иногда не четко сформированные на базовой схеме, например, образование Голова и Плечи разворота ниже.

пример

Длинный сигнал входа: RSI14 <50 и существует явная положительная дивергенция (и / или неудавшийся размах) с основной диаграммы безопасности. Введите долго, когда есть подтверждение цены на более высокий максимум апd RSI14> 30.

Изменение тренда предупреждения: RSI14> 70 указывает на перекупленности рынка.

Длинный сигнал Выход: Когда существует явная отрицательная дивергенция с основной диаграмме безопасности. Введите короткий, когда есть подтверждение цены на более низкий минимум и провал качания ведущих RSI14 <70 баллов.

Подтверждение сигнала обеспечивается более короткий срок экспоненциальная скользящая средняя (EMA 9 периодов здесь используется).

Советы и идеи

В то время как Уайлдером предложил использовать 14 периодов для RSI для ежедневного сроки, в случае внутридневной торговли, вы должны рассмотреть вопрос оптимизации чувствительности системы. Чем короче период времени установлен, тем более чувствительным становится осциллятор и тем шире его амплитуда. Поэтому, если вы торгуете на более короткий срок основе, вы можете уменьшить период времени для того, чтобы генератор качели, чтобы быть более заметным.

Если торговый результатов RSI в слишком большом количестве сделок инициируется, тем самым увеличивая риск торговли, то вам следует рассмотреть вопрос об увеличении состояния перекупленности / перепроданности от 70-30 до 80-20, так что сигналы поступают через более строгой фильтрации. В сильных бычьих рынках рекомендуется повысить уровень перекупленности до 80, а в сильных медвежьих рынках перепроданности уровень должен быть уменьшен до 20.

Пользователь может оптимизировать систему через заднюю тестирования; размещения перепроданности / перекупленности полосы вблизи недавних фактических RSI вершины и основания

Эта статья основана на оригинальной интерпретации Уайлдера на RSI. Альтернативный подход, который стоит исследование можно найти в работах Констанс Браун в своей книге "Технический анализ для торговой Professional", указанной в ссылках.

Сильные / слабые стороны

RSI обычно образует вершины и основания на ценовом графике.

RSI обычно образует графические модели, такие как голова и Плечи разворотных формаций, хотя они могут быть не видны на ценовом графике.

RSI иногда показывает существование уровней поддержки и сопротивления более четко, чем на ценовом графике.

Может быть, что значения RSI остаются вне 70-30 перепроданности / перекупленности зон в течение продолжительных периодов времени, а не сигнализации немедленный поворот. Поэтому, нужно быть очень осторожным при интерпретации RSI во время сильных тенденций рыночных условий.

RSI, по своей природе, ищет развороты цен. Если рынок находится в диапазоне, инициируя длинные позиции, когда индикатор пересекает перепроданности предел (> 30) и инициировать короткие позиции, когда индикатор пересекает перекупленности предел (<70), может оказаться весьма прибыльным. Однако, если рынок находится в тренде, цены могут продолжать движение в направлении тренда, после короткого отката, который вызвал кроссовер RSI, что приводит к захватывая трейдеру на неправильной стороне рынка.

Предлагаемые Комбинации для развития EA

Краткосрочная скользящая средняя кроссоверы.

разворота Диаграмма структуры как признак истощения.

Уровни сопротивления / поддержки, ретрейсмента зоны.

Цена – Moving Average сигналы кроссовера может быть использован для подтверждения помощи.

Базовый анализ тенденций может помочь отличить сильные кроссоверы сигналы от слабых сигналов пересечения.

Стохастический K% D и MACD для разворота подтверждения.

Использование в стратегии Tune

RSI можно найти в группе показателей в нашем меню Стратегия Tune. С помощью стратегии Tune, мы не должны беспокоиться о расчетах и ​​определениях позади индикатора. Нам просто нужно перетащить и падение индикатора в главном окне и установить параметры, которые мы хотим проверить.

параметры

Символ

Входной сигнал: например, EURUSD, GbpYen | По умолчанию: Текущий
Если оставить пустым, символ инструмент , используемый в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

Период времени

Входной сигнал: 1м, 5м, 15м, 30м, 1ч | По умолчанию: Текущий
Если установлено значение тока, временные рамки используются в соответствующем графике в МТ4 будут относиться по умолчанию.

период

Входной сигнал: номер | По умолчанию: 14 периодов
Количество периодов, используемых в формуле расчета для получения RSI (см превосходит электронную таблицу в приложении).

прикладное Цена

Входной сигнал: Close, Open, High, Low, медиана, Типичный, взвешенная цена. | По умолчанию: Медиана PriceValue используется для расчета показателя.

Сдвиг Назад

Входной сигнал: Номер | По умолчанию: 0
Количество периодов, на выходе должно быть смещено назад или вперед, чтобы служить логике EA.

Рекомендации

Уэллс Уайлдер – журнал по сырьевым товарам, в июне 1978 года.

Уэллс Уайлдер – Новые концепции в торговых системах, в 1978 году.

Джон Дж Мерфи – Технический анализ финансовых рынков

Стивен Б. Айхелис – Технический анализ от А до Я

Перри Дж Кауфман – Торговые системы и методы

Martin J. Принг – Momentum Разъяснения

ПротивПозиция Браун – Технический анализ для торговой Professional, 2-е издание

[:es]

Visión de conjunto

El RSI posiblemente constituye el más popular oscilador de momento entre los comerciantes y los analistas técnicos. Esto es probablemente debido a que tiene en cuenta dos de los problemas más importantes que se encuentran en la construcción de un indicador de momento, a saber:

  • Los movimientos erráticos menudo tienen lugar en el presente, causada por cambios repentinos en el valor del instrumento subyacente debido a un fuerte avance o disminución en el pasado reciente (unos períodos de espalda), incluso si los precios actuales muestran pocos cambios.
  • La necesidad de un rango de oscilación constante a efectos de comparación y evaluación comparativa.

El RSI intenta resolver estos dos problemas mediante el uso de todos los valores en el período lugar de sólo la primera y la última, por lo tanto, la aplicación de manera más eficaz la necesaria suavizado para minimizar estas distorsiones y también mediante el empleo de una gama vertical constante de 0 a 100.

El término RSI – "índice de fuerza relativa" se considera que es un nombre inapropiado ya que la fuerza relativa término se refiere a la comparación entre los dos instrumentos diferentes que provoca confusión en cuanto a los indicadores de propósito real. Un nombre más apropiado podría ser en realidad índice de fuerza interna ya que lo que realmente hace que el indicador es comparar una fuerza instrumentos actuales e históricos sobre la base de los precios de cierre de un período de comercio reciente.

Construcción

La fórmula real se calcula como sigue:
RSIT = 100 – (+ RS 100/1) = 100 * (RS / 1 + RS)

Cuando las RS se determina dividiendo el promedio por la baja media:
RS = (UA / AD)

UA = la media de esos días de cierre más alto durante el pasado X número de días
AD = la media de esos días de cierre más bajo durante los últimos X días de números

Una vez se ha realizado el primer cálculo, tanto los valores de AD la UA y se calculan usando un método de la media-off.

Una guía completa para el cálculo y la construcción del indicador RSI se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
Índice de fuerza relativa (RSI)

Interpretación y Comercio Señales

El RSI se ha popularizado como un oscilador de contra-tendencia. Es decir, la utilización de su señalización, un usuario es conducido a vender cuando el mercado sigue en aumento y en un estado de sobrecompra, mientras impulsado para comprar cuando el mercado sigue cayendo y en un estado de sobreventa. Por tanto, esta configuración funciona mejor en un entorno rango cuando las lecturas de sobrecompra y sobreventa son mucho más propensos a ser verdaderas señales de un cambio de dirección. El RSI también es mucho más preciso en los gráficos diarios que en los marcos de tiempo más pequeños, como por hora.

Hay cinco principios básicos de la interpretación RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Oscilaciones de fallo
  • Las divergencias
  • Análisis de la línea de tendencia
  • Patrones gráficos

Tops & Bottoms

Wilder considera que las tapas están indicados cuando el RSI cruza por encima de 70 (estado de sobrecompra) y luego se retira de nuevo por debajo de esta marca, mientras que los fondos están indicados cuando el RSI cae por debajo de 30 (estado de sobreventa) y luego se cruza de nuevo por encima de esta marca.

La línea central de 50 es también de importancia en cuanto a la interpretación. Un movimiento por encima de 50 es considerado por muchos como una representación de las ganancias medias que superan las pérdidas medias, y por lo tanto de un sentimiento alcista. Por el contrario, un nivel por debajo de 50 indica pesimismo ya que las pérdidas promedio han superado a las ganancias promedio.

Oscilaciones de fallo

Un fallo de oscilación superior, como el ejemplo que se muestra aquí, se produce cuando un pico en el RSI en la banda de sobrecompra no puede exceder el máximo anterior en una tendencia alcista, seguido de un rompimiento a la baja de un mínimo anterior que lleva el RSI por debajo de 70.

Del mismo modo, en el caso contrario, un fallo de oscilación inferior se produce cuando un canal en el RSI en la banda de sobreventa no puede establecer un nuevo mínimo en una tendencia a la baja, seguido por un lado positivo que conduce el RSI por encima de 30.

Wilder describe oscilaciones de fallo como "muy fuertes indicios de una reversión del mercado."

Las divergencias

Las divergencias entre el RSI y la línea de precios subyacente, especialmente en las dos zonas extremas son considerados por Wilder como "la característica más indicativa única del RSI". Para un ejemplo característico de divergencias en ambos extremos ver el ejemplo que sigue.

Análisis de la línea de tendencia

Al igual que con el instrumento subyacente, el trazado de las líneas de tendencia en el RSI ayuda a darse cuenta de la tendencia, aunque no es evidente en el gráfico de precios reales, así como de detectar divergencias y cambios de fracaso temprano.

Patrones gráficos

El RSI puede revelar patrones de los gráficos que en ocasiones no son configurados de forma clara en el gráfico subyacente, como la formación de cabeza y hombros reversión a continuación.

Ejemplo

Señal de entrada larga: RSI14 <50 y hay una divergencia positiva aparente (y / o fallo de oscilación) con la tabla de valores subyacentes. Introduzca siempre cuando hay confirmación real de un alto el precio más altod RSI14> 30.

Cambio de tendencia advertencia: RSI14> 70 indica un mercado sobrecomprado.

Señal de salida larga: Cuando existe una divergencia negativa aparente con la tabla de valores subyacentes. Entrar en corto cuando hay confirmación precio real de una menor baja y un fallo de oscilación que lleva RSI14 <70 puntos.

La confirmación de la señal proporcionada por corto plazo de media móvil exponencial (EMA de 9 períodos se utiliza aquí).

Consejos e ideas

Mientras Wilder sugirió el uso de 14 períodos para el RSI para el marco de tiempo diario, en el caso de transacciones de la jornada, se debe considerar la optimización de la sensibilidad del sistema. Cuanto más corto es el período de tiempo establecido, más sensible será el oscilador se convierte en el más amplio y su amplitud. Por lo tanto, si usted está operando sobre una base a corto plazo, puede reducir el período de tiempo para que el oscilador oscila a ser más notable.

Si está iniciando la comercialización de los resultados de RSI en muchos comercios, lo que aumenta el riesgo de la negociación, entonces usted debe considerar el aumento de los niveles de sobrecompra / sobreventa a partir 70-30 al 80-20 por lo que las señales se proporcionan a través de filtrado más estricto. En los mercados alcistas fuertes se recomienda aumentar el nivel de sobrecompra a 80, mientras que en mercados a la baja el nivel de sobreventa fuertes se debe disminuir a 20.

El usuario puede optimizar el sistema a través de las pruebas de espalda; la colocación de las bandas de sobreventa / sobrecompra cerca de las cimas recientes RSI reales y fondos

Este artículo se basa en la interpretación original del Wilder del RSI. Un enfoque alternativo que es digno de investigación se puede encontrar en las obras de Constance Brown en su libro 'Análisis Técnico para el profesional de comercio' citado en las referencias.

Fortalezas debilidades

El RSI suele formar parte superior e inferior antes de que el gráfico de precios subyacente.

El RSI suele formar patrones de los gráficos, tales como formaciones de cabeza y hombros de inversión, a pesar de que podría no ser visible en el gráfico de precios subyacente.

El RSI a veces muestra la existencia de niveles de soporte y resistencia con mayor claridad que el gráfico de precios subyacente.

Podría ser que los valores de RSI se mantienen fuera de las zonas 70-30 sobreventa / sobrecompra durante largos períodos de tiempo en lugar de señalar un giro inmediato. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al interpretar RSI durante fuertes condiciones del mercado de tendencia.

El RSI, por su naturaleza, se ve de las inversiones en los precios. Si un mercado es que van, iniciando posiciones largas cuando el indicador cruza el límite de sobreventa (> 30) y el inicio de las posiciones cortas cuando el indicador cruza el límite de sobrecompra (<70), podría resultar muy rentable. Sin embargo, si un mercado está en tendencia, los precios pueden continuar avanzando en la dirección de tendencia, tras el retroceso corto que causó el cruce RSI, lo que resulta en que atrapa el comerciante en el lado equivocado del mercado.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

A corto plazo promedio móvil de cruces.

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

niveles / Resistencia de apoyo, zonas de retroceso.

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

Análisis básico tendencia puede ayudar a distinguir fuertes señales de cruce de señales de cruce débiles.

K estocástico y el MACD% D para la confirmación de reversión.

El uso en Estrategia Tune

RSI se encuentra en el grupo de indicadores en nuestro menú de Estrategia Tune. Con Estrategia Tune, que no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EurUsd, GbpYen | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se establece en la corriente, el tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Período

Entrada: número | Por defecto: 14 períodos
Número de períodos utilizados en la fórmula de cálculo para derivar el RSI (ver excel hoja de cálculo adjunta).

Precio Aplicada

Entrada: Cierre, Apertura, alta, baja, mediana, precio ponderado típico. | Por defecto: PriceValue La mediana se utiliza para derivar el indicador.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: 0
Número de períodos de la salida debe ser desplazada hacia atrás o hacia delante para servir a la lógica de EA.

referencias

Welles Wilder – La revista Commodities, en junio de 1978.

Welles Wilder – Nuevos conceptos en los sistemas de comercio, en 1978.

John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Steven B. Achelis – Análisis Técnico de la A a la Z

Perry J. Kaufman – Sistemas de Trading y Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicación

Estafapostura de Brown – Análisis Técnico para el profesional de comercio, 2ª edición

[:ar]

نظرة عامة

مؤشر القوة النسبية ربما يشكل مؤشر الزخم الأكثر شعبية بين التجار والمحللين الفنيين. وربما هذا هو لأنه يأخذ بعين الاعتبار وهما من أهم المشاكل الموجودة في بناء مؤشر الزخم، وهي:

  • حركات غير منتظمة غالبا ما تجري في الوقت الحاضر، والناجمة عن تغيرات مفاجئة في قيمة الأداة الأساسية بسبب مسبقا حاد أو انخفاض في الماضي القريب (فترات قليلة الى الوراء)، حتى لو تبين أن الأسعار الحالية تغيير يذكر.
  • الحاجة إلى وجود مجموعة والتذبذب المستمر لأغراض المقارنة والقياس.

يحاول مؤشر القوة النسبية على حل كل من هذه المشاكل باستخدام كافة القيم في الفترة بدلا من الأولى والأخيرة فقط، وبالتالي تطبيق أكثر فعالية من الضروري تمهيد للحد من هذه التشوهات، وكذلك من خلال توظيف مجموعة ثابتة العمودي 0-100.

مؤشر القوة النسبية على المدى – "مؤشر القوة النسبية" يعتبر خطأ في التسمية منذ القوة النسبية على المدى عادة ما يشير إلى المقارنة بين اثنين من أدوات مختلفة مما تسبب في ارتباك بشأن مؤشرات الغرض الفعلي. قد يكون اسم أنسب في الواقع مؤشر القوة الداخلية منذ ما مؤشر في الواقع لا هو مقارنة لأدوات القوة الحالية والتاريخية على أساس أسعار الإغلاق للفترة التداول الأخيرة.

إنشاءات

يتم احتساب الصيغة الفعلية على النحو التالي:
RSIT = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

حيث يتم تحديد RS بقسمة يصل المتوسط ​​من أسفل المتوسط:
RS = (AU / م)

الاتحاد الافريقي = متوسط ​​تلك الأيام يغلق مرتفعا خلال X عدد الماضيين أيام
م = متوسط ​​تلك الأيام إغلاق أقل خلال أيام عدد الماضي X

مرة واحدة أحرز الحساب الأول، يتم احتساب كل من الاتحاد الأفريقي والقيم م باستخدام طريقة المتوسط ​​قبالة.

ويرد الدليل الكامل لحساب وبناء مؤشر القوة النسبية في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
مؤشر القوة النسبية (RSI)

تفسير والتجارة إشارات

أصبح مؤشر القوة النسبية شعبية مذبذب مكافحة الاتجاه. وهذا هو، وذلك باستخدام إشارات لها، والدافع للمستخدم لبيع عندما السوق لا تزال ترتفع وفي حالة تشبع في الشراء في حين مدفوعة لشراء عندما السوق لا تزال تسقط وفي حالة التشبع في البيع. وبالتالي يعمل هذا الإعداد بشكل أفضل في بيئة مجموعة عندما قراءات ذروة الشراء وذروة البيع هي أكثر بكثير من المرجح أن تكون الإشارات الحقيقية للتغيير في الاتجاه. مؤشر القوة النسبية هو أيضا أكثر دقة بكثير على الرسم البياني اليومي من على أطر زمنية أصغر، مثل ساعة.

وهناك خمسة مبادئ أساسية من مؤشر القوة النسبية التفسير.

  • قمم وقيعان
  • أراجيح الفشل
  • الخلافات
  • تحليل خط الترند
  • أنماط الرسم البياني

قمم وقيعان

وتعتبر وحشية أن يشار إلى قمم عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 70 (دولة ذروة الشراء) ثم يتراجع الى ما دون هذه العلامة، في حين يشار إلى قيعان عندما يقع مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (دولة ذروة البيع) ثم يعبر إلى ما فوق هذه العلامة.

خط الوسط 50 هو أيضا من أهمية من حيث التفسير. ويعتبر تحرك فوق 50 ب كثير أن يكون تمثيل متوسط ​​مكاسب متجاوزا متوسط ​​الخسائر وبالتالي من الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، وهو مستوى أقل من 50 يشير إلى الاتجاه الهابط منذ متوسط ​​خسائر قد يتفوق عليها متوسط ​​المكاسب.

أراجيح الفشل

أحد كبار فشل البديل، مثل المثال المعروض هنا، ويحدث عندما فشل قمة في مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء الفرقة يتجاوز الذروة السابقة في اتجاه صعودي، تليها استراحة السلبي من أدنى السابق يقود مؤشر القوة النسبية أقل من 70.

وبالمثل في الحالة المعاكسة، يحدث السفلي فشل البديل عند فشل القاع في مؤشر القوة النسبية في الفرقة ذروة البيع على تحديد مستوى منخفض جديد في اتجاه هبوطي، تليها رأسا على عقب تقود مؤشر القوة النسبية فوق 30.

يصف وحشية تقلبات الفشل "مؤشرات قوية جدا من انعكاس السوق."

الخلافات

تعتبر الاختلافات بين مؤشر القوة النسبية والخط سعر الأداة الأساسية، وخاصة في المناطق المتطرفة اثنين وايلدر بأنها "واحدة من سمات معظم تدل على مؤشر القوة النسبية". لمثالا مميزا من الاختلافات على طرفي انظر المثال التالي.

تحليل خط الترند

كما هو الحال مع الأداة الأساسية، بالتآمر خطوط الاتجاه على مؤشر القوة النسبية يساعد على تحقيق هذا الاتجاه، حتى لو أنها ليست واضحة على الرسم البياني السعر الفعلي، فضلا عن بقعة الخلافات والتقلبات فشل في وقت مبكر.

أنماط الرسم البياني

مؤشر القوة النسبية يمكن أن تكشف عن رسم أنماط التي يتم في بعض الأحيان لم تتشكل بشكل واضح على الرسم البياني الكامنة، مثل تشكيل الرأس والكتفين عكس أدناه.

مثال

إشارة طويلة الاشتراك: RSI14 <50 وهناك اختلاف إيجابي واضح (و / أو فشل البديل) مع الرسم البياني الضمان الأساسي. أدخل منذ فترة طويلة عندما يكون هناك تأكيد السعر الفعلي للأعلى مستوياته أعلىد RSI14> 30.

تغيير تحذير الاتجاه: RSI14> 70 مما يدل على أن السوق في منطقة ذروة الشراء.

إشارة خروج طويلة: عندما يكون هناك انحراف سلبي واضح مع الرسم البياني الضمان الأساسي. أدخل قصيرة عندما يكون هناك تأكيد السعر الفعلي لأدنى مستوى أقل وأرجوحة فشل الرائدة RSI14 <70 نقطة.

(يستخدم EMA من 9 فترات هنا) تأكيد إشارة المقدمة من المدى القصير والمتوسط ​​المتحرك الأسي.

نصائح وأفكار

في حين اقترح وايلدر باستخدام 14 فترات لمؤشر القوة النسبية لصحيفة الإطار الزمني، في حالة من التداولات اللحظية، يجب عليك أن تنظر تحسين حساسية النظام. أقصر يتم تعيين الفترة الزمنية، وأكثر حساسية يصبح مذبذب وأوسع مدى اتساع هذه الظاهرة. لذلك، إذا كنت تتاجر على أساس أقصر فترة، يمكنك تقليل الفترة الزمنية من أجل المذبذب يتأرجح أن تكون أكثر وضوحا.

إذا كان تداول نتائج مؤشر القوة النسبية في الكثير من الصفقات التي تشرع، مما يزيد من خطر التداول، ثم عليك أن تنظر في زيادة مستويات التشبع في الشراء / البيع المفرط 70-30 إلى 80-20 بحيث يتم توفير إشارات من خلال تصفية أكثر صرامة. في الأسواق الصاعدة القوية فمن المستحسن أن زيادة مستوى التشبع في الشراء إلى 80 بينما في الأسواق الهابطة القوية يجب أن انخفض مستوى ذروة البيع إلى 20.

يمكن للمستخدم الاستفادة المثلى من النظام من خلال اختبار الخلفي؛ وضع العصابات ذروة البيع / التشبع في الشراء بالقرب من قمم مؤشر القوة النسبية الفعلية الأخيرة وقيعان

وتقوم هذه المادة على تفسير وايلدر الأصلي من مؤشر القوة النسبية. النهج البديل الذي يستحق التحقيق يمكن العثور عليها في أعمال كونستانس براون في كتابه "التحليل الفني لموظفي الفئة الفنية للتجارة" نقلت في المراجع.

نقاط القوة والضعف

مؤشر القوة النسبية عادة ما تشكل قمم وقيعان قبل الرسم البياني للسعر الأساسي.

مؤشر القوة النسبية عادة ما تشكل أنماط التخطيط، مثل تشكيلات الرأس والكتفين عكس، على الرغم من أنها قد لا تكون واضحة على الرسم البياني للسعر الأساسي.

يظهر مؤشر القوة النسبية في بعض الأحيان وجود الدعم ومستويات المقاومة أكثر وضوحا من الرسم البياني للسعر الأساسي.

قد يكون من أن تظل القيم مؤشر القوة النسبية خارج 70-30 مناطق مشبعة بعمليات البيع / ذروة الشراء لفترات طويلة من الوقت بدلا من يدل على أن بدوره على الفور. ولذلك، ينبغي للمرء أن يكون حذرا جدا عند تفسير مؤشر القوة النسبية في ظروف قوية في السوق تتجه.

مؤشر القوة النسبية، بطبيعته، يبحث عن الانتكاسات في الأسعار. إذا كان السوق تتراوح، الشروع في صفقات شراء عندما يعبر مؤشر الحد ذروة البيع (> 30) والشروع في مواقف قصيرة عندما يعبر مؤشر الحد الأقصى في منطقة ذروة الشراء (<70)، يمكن أن تكون مفيدة جدا. إذا، ومع ذلك، فإن السوق يتجه، قد تستمر أسعار تتحرك في الاتجاه تتجه، بعد الارتداد القصير التي تسببت في انتقال مؤشر القوة النسبية، مما أدى إلى entrapping التاجر على الجانب الخطأ من السوق.

دمج المقترح لتطوير EA

المتوسط ​​المتحرك عبر المبالغ قصيرة الأجل.

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

مستويات / المقاومة الدعم ومناطق التصحيح.

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية يمكن أن تساعد في تمييز إشارات تقاطع قوية من إشارات تقاطع ضعيفة.

العشوائية K٪ D وMACD لتأكيدات العكس.

استخدام في استراتيجية اللحن

مؤشر القوة النسبية يمكن العثور عليها في إطار مجموعة مؤشرات في قائمتنا استراتيجية اللحن. مع استراتيجية اللحن، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

المعلمات

رمز

المدخلات: على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GbpYen | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 ستتعلق بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا تم تعيين إلى تيار، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

فترة

المدخلات: عدد | الافتراضي: 14 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الصيغة الحسابية لاستخلاص مؤشر القوة النسبية (انظر التفوق رقة انتشار المرفقة).

الأسعار التطبيقية

المدخلات: إغلاق المفتوحة، وارتفاع، وانخفاض، متوسط، نموذجي، السعر المرجح. | الافتراضي: PriceValue الوسيط المستخدمة لاستخلاص مؤشر.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: 0
عدد الفترات ان يتم تحويل الانتاج الظهر أو إيابا لخدمة منطق EA.

المراجع

ويلز وايلدر – مجلة السلع، في يونيو 1978.

ويلز وايلدر – مفاهيم جديدة في أنظمة التداول، في عام 1978.

جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية

ستيفن ب Achelis – التحليل الفني من الألف إلى الياء

بيري J. كوفمان – أنظمة التداول وطرق

مارتن J. Pring – الزخم شرح

يخدعموقف براون – التحليل الفني للتجارة الفنية، 2nd الطبعة

[:ms]

gambaran Keseluruhan

RSI mungkin merupakan pengayun momentum yang paling popular di kalangan peniaga dan penganalisis teknikal. Ini mungkin kerana ia mengambil kira dua satu masalah yang paling ketara yang terdapat dalam pembinaan sebuah penunjuk momentum, iaitu:

  • Pergerakan yang tidak menentu sering berlaku pada masa sekarang, disebabkan oleh perubahan mendadak dalam nilai instrumen dasar kerana pendahuluan tajam atau penurunan pada masa lalu baru-baru ini (a tempoh beberapa belakang), walaupun harga semasa menunjukkan perubahan sedikit.
  • Keperluan untuk pelbagai ayunan berterusan untuk tujuan perbandingan dan penandaarasan.

RSI cuba untuk menyelesaikan kedua-dua masalah ini dengan menggunakan semua nilai dalam tempoh yang bukan hanya yang pertama dan terakhir, oleh itu menggunakan dengan lebih berkesan yang diperlukan melicinkan untuk mengurangkan gangguan ini dan juga dengan menggunakan pelbagai menegak yang tetap 0-100.

RSI jangka – "Indeks Kekuatan Relatif" dianggap kesilapan nama sejak Kekuatan istilah relatif biasanya merujuk kepada perbandingan antara dua instrumen yang berbeza sekali gus menyebabkan kekeliruan tentang maksud sebenar penunjuk. Satu nama yang lebih sesuai sebenarnya mungkin Indeks Kekuatan Dalaman kerana apa penunjuk sebenarnya tidak adalah untuk membandingkan satu instrumen kekuatan semasa dan sejarah berdasarkan harga penutupan tempoh perdagangan baru-baru ini.

pembinaan

Formula sebenar dikira seperti berikut:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Jika RS ditentukan dengan membahagikan up-purata oleh turun-purata:
RS = (AU / AD)

AU = purata bilangan hari mereka ditutup lebih tinggi semasa nombor X yang lalu hari
AD = purata bilangan hari mereka ditutup rendah pada hari-hari bilangan lalu X

Setelah pengiraan pertama telah dibuat, kedua-dua AU dan nilai AD dikira menggunakan kaedah purata-off.

Panduan penuh kepada pengiraan dan pembinaan penunjuk RSI disediakan dalam format excel kerana memahami lebih baik.
Relative Strength Index (RSI)

Tafsiran & Trade Signals

RSI telah menjadi popular sebagai pengayun kaunter-trend. Iaitu, menggunakan isyarat itu, pengguna yang sentiasa bergerak ke arah menjual apabila pasaran masih meningkat dan dalam keadaan overbought manakala didorong untuk membeli ketika pasaran masih jatuh dan dalam keadaan oversold. Oleh itu, persediaan ini yang terbaik dalam persekitaran pelbagai apabila bacaan overbought dan oversold jauh lebih cenderung untuk menjadi isyarat sebenar sebuah perubahan yang besar. RSI juga lebih tepat pada carta harian daripada pada tempoh masa yang lebih kecil, seperti setiap jam.

Terdapat lima prinsip asas RSI tafsiran;

  • Baju & Seluar
  • Swings kegagalan
  • penyimpangan
  • Analisis Trendline
  • Carta Corak

Baju & Seluar

Wilder berpendapat bahawa puncak ditunjukkan apabila RSI melintasi di atas 70 (negeri overbought) dan kemudian berundur kembali di bawah tanda ini, manakala bahagian bawah ditunjukkan apabila RSI jatuh di bawah 30 (negeri oversold) dan kemudian melintasi belakang atas tanda ini.

Garis pusat 50 juga penting dari segi tafsiran. Satu langkah di atas 50 dianggap oleh banyak untuk menjadi perwakilan keuntungan purata melebihi kerugian purata dan dengan itu sentimen kenaikan harga. Sebaliknya, tahap di bawah 50 menunjukkan bear sejak kerugian purata telah kalah keuntungan purata.

Swings kegagalan

A swing kegagalan atas, seperti contoh yang dipaparkan di sini, berlaku apabila puncak pada RSI dalam band terlebih beli tidak melebihi puncak sebelumnya dalam aliran meningkat, diikuti dengan rehat Kelemahan yang rendah sebelum terkemuka di RSI bawah 70.

Begitu juga dalam keadaan yang bertentangan, kegagalan swing bawah berlaku apabila palung di RSI dalam jalur oversold gagal untuk menetapkan rendah baru dalam trend menurun, diikuti dengan peningkatan yang terkemuka di RSI atas 30.

Wilder menerangkan perubahan kegagalan sebagai "tanda-tanda sangat kuat perubahan arah pasaran."

penyimpangan

Penyimpangan antara RSI dan garis harga instrumen sandaran, terutamanya dalam dua zon melampau dianggap oleh Wilder sebagai "ciri-ciri yang paling menunjukkan tunggal RSI". Untuk contoh ciri penyimpangan dalam kedua-dua hujung lihat contoh yang berikut.

Analisis Trendline

Seperti instrumen dasar, merancang trendlines pada RSI membantu untuk menyedari trend, walaupun ia tidak jelas pada carta harga sebenar, dan juga untuk mengesan penyimpangan dan perubahan kegagalan awal.

Carta Corak

RSI boleh mendedahkan pola grafik yang kadang-kadang tidak jelas terbentuk pada carta yang mendasari, seperti pembentukan Head and Shoulders pembalikan di bawah.

contoh

Isyarat Long Kemasukan: RSI14 <50 dan terdapat perbezaan positif jelas (dan / atau kegagalan swing) dengan carta keselamatan asas. Masukkan lama apabila terdapat pengesahan harga sebenar bagi tinggi yang lebih tinggid RSI14> 30.

Tukar amaran trend: RSI14> 70 menunjukkan pasaran terlebih beli.

Isyarat Exit Long: Apabila terdapat perbezaan negatif jelas dengan carta keselamatan asas. Masukkan pendek apabila terdapat pengesahan harga sebenar yang lebih rendah rendah dan buaian kegagalan terkemuka RSI14 <70 mata.

Pengesahan Signal disediakan oleh jangka pendek Exponential Moving Average (EMA 9 tempoh digunakan di sini).

Tips dan idea-idea

Walaupun Wilder mencadangkan menggunakan 14 tempoh untuk RSI untuk jangka masa yang setiap hari, dalam kes dagangan harian, anda perlu mengambil kira mengoptimumkan sensitiviti sistem. Semakin pendek tempoh masa yang ditetapkan, lebih sensitif pengayun menjadi dan lebih luas amplitud itu. Oleh itu, jika anda berdagang secara jangka pendek, anda boleh mengurangkan tempoh masa agar pengayun buaian untuk menjadi lebih ketara.

Jika perdagangan keputusan RSI dalam terlalu banyak perniagaan yang dimulakan, sekali gus meningkatkan risiko perdagangan, maka anda harus mempertimbangkan meningkatkan tahap overbought / oversold 70-30 ke 80-20 supaya isyarat disediakan melalui penapisan ketat. Dalam pasaran lembu jantan yang kuat ia adalah disyorkan untuk meningkatkan tahap terlebih beli 80 sedangkan di pasaran beruang kuat tahap oversold perlu dikurangkan hingga 20.

Pengguna boleh mengoptimumkan sistem melalui ujian belakang; meletakkan band oversold / overbought berhampiran puncak RSI sebenar baru-baru ini dan bahagian bawah

Artikel ini adalah berdasarkan kepada tafsiran asal Wilder daripada RSI. Pendekatan lain yang bernilai siasatan boleh didapati dalam karya-karya Constance Brown dalam bukunya 'Analisis Teknikal untuk Trading Profesional dipetik dalam rujukan.

Kekuatan / Kelemahan-kelemahan

RSI biasanya membentuk puncak dan bahagian bawah sebelum carta harga asas.

RSI biasanya membentuk pola grafik, seperti pembentukan Ketua-dan-Bahu pembalikan, walaupun mereka tidak mungkin boleh dilihat pada carta harga asas.

RSI kadang-kadang menunjukkan kewujudan Sokongan dan Rintangan lebih jelas daripada carta harga asas.

Ia mungkin bahawa nilai RSI berada di luar zon 70-30 oversold / overbought untuk tempoh masa dan bukannya isyarat giliran segera. Oleh itu, seseorang itu perlu berhati-hati ketika menafsirkan RSI semasa keadaan pasaran trending kuat.

RSI, dengan sifat, kelihatan untuk berubah arah harga. Jika pasaran adalah terdiri, memulakan kedudukan panjang apabila penunjuk melintasi had lebihan jualan (> 30) dan memulakan kedudukan menjual apabila penunjuk melintasi had overbought (<70), boleh membuktikan yang sangat menguntungkan. Walau bagaimanapun, jika pasaran adalah tren, harga boleh terus bergerak ke arah trend, berikutan retracement pendek yang menyebabkan crossover RSI, sekali gus menyebabkan entrapping peniaga di sebelah salah pasaran.

Gabungan yang dicadangkan untuk pembangunan EA

Jangka pendek purata bergerak cross-over.

pola grafik pembalikan sebagai tanda keletihan.

Sokongan tahap / rintangan, zon retracement.

Harga – Moving isyarat Sederhana crossover boleh digunakan untuk pengesahan bantuan.

analisis trend asas boleh membantu membezakan isyarat crossover kuat dari isyarat crossover lemah.

Stochastic K% D dan MACD untuk pengesahan pembalikan.

Gunakan dalam Strategi Tune

RSI boleh didapati di bawah kumpulan Petunjuk dalam menu Strategi Tune kami. Dengan Strategi Tune, kita tidak perlu bimbang tentang pengiraan dan definisi belakang penunjuk. Kita hanya perlu drag & drop penunjuk dalam tetingkap utama dan menetapkan parameter kita mahu menguji.

Parameter

Lambang

Input: contohnya EurUsd, GbpYen | Default: Semasa
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam carta berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

Tempoh masa

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Semasa
Jika ditetapkan kepada semasa, jangka masa yang digunakan dalam carta yang berkenaan dalam MT4 akan berkaitan secara lalai.

tempoh

Input: nombor | Default: 14 tempoh
Bilangan tempoh yang digunakan dalam formula pengiraan untuk memperolehi RSI (lihat cemerlang penyebaran lembaran dilampirkan).

Applied Harga

Input: Tutup, Buka, tinggi, rendah, Median, biasa, harga wajaran. | Default: PriceValue Median digunakan untuk mendapatkan penunjuk.

Shift Kembali

Input: Nombor | Default: 0
Bilangan tempoh output perlu beralih semula atau sebagainya untuk berkhidmat logik EA.

Rujukan

Welles Wilder – majalah Komoditi, pada bulan Jun 1978.

Welles Wilder – Konsep Baru dalam Trading Systems, pada tahun 1978.

John J. Murphy – Analisis Teknikal Pasaran Kewangan

Steven B. Achelis – Analisis Teknikal dari A ke Z

Perry J. Kaufman – Sistem Trading dan Kaedah

Martin J. Pring – Momentum Dijelaskan

Conpendirian Brown – Analisis Teknikal untuk Trading Professional, Edisi ke-2

[:id]

Ikhtisar

RSI mungkin merupakan osilator momentum yang paling populer di kalangan pedagang dan analis teknis. Ini mungkin karena memperhitungkan dua masalah yang paling signifikan yang ditemukan dalam pembangunan indikator momentum, yaitu:

  • Gerakan tidak menentu sering terjadi di masa sekarang, yang disebabkan oleh perubahan mendadak dalam nilai instrumen yang mendasari karena muka tajam atau penurunan pada masa lalu (beberapa periode kembali), bahkan jika harga saat ini menunjukkan sedikit perubahan.
  • Kebutuhan untuk berbagai osilasi konstan untuk tujuan perbandingan dan benchmarking.

RSI mencoba untuk memecahkan kedua masalah ini dengan menggunakan semua nilai dalam periode bukan hanya yang pertama dan terakhir, karena menerapkan lebih efektif smoothing diperlukan untuk meminimalkan distorsi ini dan juga dengan menggunakan berbagai vertikal konstan 0 sampai 100.

Istilah RSI – "Indeks Kekuatan Relatif" dianggap keliru karena Relative Strength jangka biasanya mengacu pada perbandingan antara dua instrumen yang berbeda sehingga menyebabkan kebingungan tujuan sebenarnya indikator. Sebuah nama yang lebih tepat mungkin sebenarnya Indeks Kekuatan Internal karena apa indikator sebenarnya adalah untuk membandingkan suatu instrumen kekuatan saat ini dan sejarah berdasarkan harga penutupan periode perdagangan baru-baru ini.

Konstruksi

Rumus yang sebenarnya dihitung sebagai berikut:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Dimana RS ditentukan dengan membagi up-rata dengan down-rata:
RS = (AU / AD)

AU = rata-rata dari hari-hari penutupan lebih tinggi selama jumlah X hari terakhir
AD = rata-rata dari hari-hari penutupan lebih rendah selama hari jumlah terakhir X

Setelah perhitungan pertama telah dibuat, baik AU dan nilai-nilai AD dihitung menggunakan metode rata-rata-off.

Sebuah panduan lengkap untuk perhitungan dan konstruksi indikator RSI disediakan dalam format excel untuk pemahaman yang lebih baik.
Relative Strength Index (RSI)

Interpretasi & Perdagangan Sinyal

RSI telah menjadi populer sebagai osilator kontra-tren. Artinya, memanfaatkan sinyal nya, pengguna didorong untuk menjual ketika pasar masih naik dan dalam keadaan overbought sementara didorong untuk membeli ketika pasar masih jatuh dan dalam keadaan oversold. Oleh karena itu pengaturan ini bekerja terbaik dalam lingkungan kisaran saat pembacaan overbought dan oversold jauh lebih mungkin untuk menjadi sinyal sebenarnya dari perubahan arah. RSI juga jauh lebih akurat pada grafik harian dari pada frame waktu yang lebih kecil, seperti jam.

Ada lima prinsip dasar dari RSI interpretasi;

  • Tops & Bottoms
  • Swings kegagalan
  • divergensi
  • Analisis trendline
  • Pola grafik

Tops & Bottoms

Wilder menganggap bahwa puncak ditunjukkan ketika RSI melintasi di atas 70 (negara overbought) dan kemudian mundur kembali di bawah tanda ini, sementara dasar ditunjukkan ketika RSI turun di bawah 30 (oversold negara) dan kemudian melintasi kembali di atas tanda ini.

Garis tengah 50 juga penting dalam hal interpretasi. Sebuah langkah di atas 50 dianggap oleh banyak untuk menjadi representasi dari keuntungan rata-rata melebihi rata-rata kerugian dan dengan demikian dari sentimen bullish. Sebaliknya, tingkat bawah 50 menunjukkan bearish karena kerugian rata-rata telah kalah keuntungan rata-rata.

Swings kegagalan

Sebuah kegagalan ayun atas, seperti contoh yang ditampilkan di sini, terjadi ketika puncak di RSI di band overbought gagal melampaui puncak sebelumnya dalam uptrend, diikuti dengan istirahat downside dari rendah sebelumnya memimpin RSI di bawah 70.

Demikian pula dalam situasi sebaliknya, kegagalan ayunan bawah terjadi ketika palung di RSI di band oversold gagal untuk menetapkan rendah baru dalam kecenderungan untuk menurun, diikuti oleh terbalik terdepan di RSI di atas 30.

Wilder menjelaskan ayunan kegagalan sebagai "indikasi yang sangat kuat dari pembalikan pasar."

divergensi

Divergensi antara RSI dan garis harga instrumen yang mendasari, terutama di dua zona ekstrim dianggap oleh Wilder sebagai "karakteristik yang paling indikatif tunggal RSI". Untuk contoh karakteristik divergensi pada kedua ujung lihat contoh berikut.

Analisis trendline

Seperti dengan instrumen yang mendasari, merencanakan trendlines di RSI membantu untuk mewujudkan tren, bahkan jika itu tidak jelas pada grafik harga sebenarnya, serta untuk tempat divergensi dan ayunan kegagalan awal.

Pola grafik

RSI dapat mengungkapkan pola grafik yang kadang-kadang tidak jelas terbentuk pada grafik yang mendasari, seperti pembentukan Head and Shoulders pembalikan bawah.

Contoh

Panjang sinyal masuk: RSI14 <50 dan ada divergence positif jelas (dan / atau kegagalan ayun) dengan grafik keamanan mendasari. Masukkan panjang ketika ada konfirmasi harga sebenarnya dari sebuah tinggi lebih tinggid RSI14> 30.

Perubahan tren peringatan: RSI14> 70 mengindikasikan pasar overbought.

Sinyal Exit panjang: Ketika ada divergensi negatif jelas dengan grafik keamanan mendasari. Masukkan singkat ketika ada konfirmasi harga aktual lebih rendah rendah dan ayunan kegagalan terkemuka RSI14 <70 poin.

Sinyal Konfirmasi disediakan oleh jangka pendek Exponential Moving Average (EMA dari 9 periode digunakan di sini).

Tips dan ide

Sementara Wilder disarankan menggunakan 14 periode untuk RSI untuk harian kerangka waktu, dalam kasus perdagangan intraday, Anda harus mempertimbangkan mengoptimalkan sensitivitas sistem. Semakin pendek jangka waktu diatur, semakin sensitif osilator menjadi dan lebih luas amplitudonya. Oleh karena itu, jika Anda perdagangan pada basis jangka pendek, Anda dapat mengurangi jangka waktu agar osilator ayunan menjadi lebih terlihat.

Jika perdagangan hasil RSI terlalu banyak perdagangan diinisiasi, sehingga meningkatkan risiko perdagangan, maka Anda harus mempertimbangkan untuk meningkatkan overbought / oversold 70-30 ke 80-20 sehingga sinyal yang diberikan melalui penyaringan ketat. Di pasar bull yang kuat dianjurkan untuk meningkatkan tingkat overbought 80 sedangkan di pasar beruang kuat tingkat oversold harus diturunkan ke 20.

Pengguna dapat mengoptimalkan sistem melalui pengujian kembali; menempatkan oversold / band overbought dekat puncak RSI yang sebenarnya baru dan pantat

Artikel ini didasarkan pada interpretasi asli Wilder dari RSI. Pendekatan alternatif yang investigasi layak dapat ditemukan dalam karya-karya Constance Brown dalam bukunya 'Analisis Teknis untuk Perdagangan Profesional' yang dikutip dalam referensi.

Kekuatan Kelemahan

RSI biasanya membentuk puncak dan dasar sebelum grafik harga yang mendasarinya.

RSI biasanya membentuk pola grafik, seperti formasi Head-dan-Shoulders reversal, meskipun mereka mungkin tidak terlihat pada grafik harga yang mendasarinya.

RSI kadang-kadang menunjukkan adanya Dukungan dan tingkat Perlawanan lebih jelas daripada grafik harga yang mendasarinya.

Mungkin bahwa nilai-nilai RSI tetap berada di luar 70-30 / zona overbought oversold untuk waktu yang lama daripada sinyal giliran langsung. Oleh karena itu, orang harus sangat berhati-hati ketika menafsirkan RSI selama kondisi pasar trending kuat.

RSI, berdasarkan sifatnya, mencari pembalikan harga. Jika pasar berkisar, memulai posisi panjang ketika indikator melintasi batas oversold (> 30) dan memulai posisi pendek ketika indikator melintasi batas overbought (<70), bisa terbukti sangat menguntungkan. Namun, jika pasar sedang tren, harga dapat terus bergerak ke arah tren, mengikuti retracement pendek yang menyebabkan crossover RSI, sehingga mengakibatkan penjebakan pedagang di sisi yang salah dari pasar.

Kombinasi disarankan untuk pengembangan EA

Jangka pendek rata-rata bergerak lintas-overs.

pola pembalikan grafik sebagai tanda kelelahan.

Dukungan tingkat / Resistance, zona retracement.

Harga – Moving sinyal Crossover rata dapat digunakan untuk konfirmasi bantuan.

analisis kecenderungan dasar dapat membantu membedakan sinyal crossover yang kuat dari sinyal Crossover lemah.

Stochastic K% D dan MACD untuk konfirmasi reversal.

Gunakan Strategi Tune

RSI dapat ditemukan di bawah kelompok Indikator di menu Strategi Tune kami. Dengan Strategi Tune, kita tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan definisi belakang indikator. Kita hanya perlu drag & drop indikator di jendela utama dan mengatur parameter kita ingin menguji.

parameter

Simbol

Input: misalnya EURUSD, GbpYen | Default: Current
Jika dibiarkan kosong, simbol instrumen yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Jangka waktu

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Current
Jika diatur ke saat, kerangka waktu yang digunakan dalam grafik yang relevan di MT4 akan berhubungan secara default.

Periode

Input: Jumlah | Default: 14 periode
Jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan rumus untuk menurunkan RSI (lihat excel spread sheet terlampir).

Harga Terapan

Input: Tutup, Open, High, Low, Median, Khas, harga tertimbang. | Default: PriceValue Median digunakan untuk menurunkan indikator.

bergeser Kembali

Input: Jumlah | Default: 0
Jumlah periode output harus bergeser kembali atau sebagainya untuk melayani logika EA.

Referensi

Welles Wilder – majalah Komoditas, pada bulan Juni 1978.

Welles Wilder – Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan, pada tahun 1978.

John J. Murphy – Analisis Teknis Pasar Keuangan

Steven B. Achelis – Analisa Teknikal dari A sampai Z

Perry J. Kaufman – Trading Sistem dan Metode

Martin J. Pring – Momentum Dijelaskan

Menipusikap Brown – Analisis Teknis untuk Perdagangan Professional, 2nd Edition

[:zh]

概觀

RSI指標可能構成交易員和技術分析師中最流行的勢頭振盪器。這可能是因為它考慮到兩個在動能指標,即建造中發現的最顯著的問題:

  • 該走勢飄忽常因在最近的急劇上升或下跌(幾回時間)拍攝在目前,造成底層工具的價值突然變化的地方,即使目前價格呈現變化不大。
  • 需要用於比較和基準用途的恆定振盪範圍。

RSI的試圖通過在週期使用所有的值,而不是僅僅在第一和最後一個,因此施加更有效的平滑要盡量減少這些失真並且還通過採用0恆定的垂直範圍到100來解決這兩個問題。

術語RSI – “相對強度指數”被認為是用詞不當,因為這一術語相對強度通常是指兩種不同的樂器之間的比較因此引起混亂,指標實際目的。一個更合適的名稱可能實際上是因為什麼指標實際上做的是比較的儀器基於最近交易期間的收盤價當前和歷史的實力內功指標。

施工

實際公式的計算方法如下:
RSIT = 100 – (100/1 + RS)= 100 *(RS / 1 + RS)

其中的RS是由向下平均除以向上平均確定:
RS =(AU / AD)

AU =天過去X個在那些日子的平均收高
AD =那些天,平均在過去X個天收低

一旦第一個計算完成後,非盟和AD值是使用平均法計算。

一個完整的指南,RSI指標的計算和構造是Excel格式提供您更好的了解。
相對強弱指數(RSI)

釋義及交易信號

相對強弱指數已成為流行的一種反趨勢振盪。也就是說,利用它的信號,用戶驅動時,市場仍在上升,並在超買狀態,同時帶動買,當市場仍在下降,並在超賣狀態進行銷售。因此,這種設置最適合在一個範圍內的環境時,超買和超賣讀數更可能是在方向變化的真實信號。 RSI指標也多在日線圖比小時間框架,如每小時更加準確。

有RSI解釋的五項基本原則;

  • 上衣下裝&
  • 故障鞦韆
  • 分歧
  • 趨勢線分析
  • 圖表模式

上衣下裝&

威爾德認為,當RSI穿越70以上(超買狀態),然後撤退回到這個關口頂部指示,而當RSI低於30(超賣狀態)底部指示,然後穿越回該關口上方。

50中心線也是重要的解釋條款。該指數高於50的舉動被許多人認為是平均收益超過平均損失的表示,因此看漲情緒。反之,低於50水平表示悲觀,因為平均損失不甘示弱的平均收益。

故障鞦韆

頂失敗搖擺,如這裡顯示的例子中,當發生在超買帶RSI技術指標的峰值不超過在上升趨勢的上一個峰值,隨後前期低點引領RSI低於70的向下突破。

同樣,在相反的情況,當RSI低谷於超賣樂隊未能設定在下跌趨勢新低,隨後是上攻引領RSI高於30時底失敗的擺動。

懷爾德描述故障波動為“市場逆轉的非常強的跡象。”

分歧

RSI指標和基礎工具價格線,尤其是在兩個極端的區域之間的背離是由懷爾德視為“相對強弱指數的一個最特色的指示”。有關這分歧的一個典型例子結束看下面的例子。

趨勢線分析

作為與底層儀器,在RSI繪製趨勢線有助於實現的趨勢,即使是不實際價格圖表上顯而易見的,以及被發現早分歧和故障擺動。

圖表模式

RSI指標可以揭示當時的圖形有時不明確形成潛在的圖表上,如下面的頭肩頂反轉的形成。

多頭入場信號:RSI14 <50且有明顯的正發散(和/或失敗擺動)與標的證券的圖表。輸入時長有較高的高實際價格確認ðRSI14> 30。

趨勢預警的變化:RSI14> 70指示超買的市場。

龍退出信號:當有與底層安全圖表明顯的負面背離。進入短時有較低的低實際價格確認和失敗的擺動領先RSI14 <70分。

通過短期指數提供的信號確認移動平均線(EMA 9時期這裡使用)。

技巧和想法

雖然威爾德採用14期的RSI日常時限,盤中的情況下的建議,你應該考慮優化系統的靈敏度。的時間段被設定在更短的時,振盪器變得更敏感,更廣泛的幅度。因此,如果你在一個短期交易的基礎,可以為使振盪器波動更加顯著減少的時間段。

如果太多的交易結果RSI的交易正在發起,從而增加了交易的風險,那麼你應該考慮從70-30增加超買/超賣水平,以80-20讓信號通過嚴格的篩選提供。在強大的多頭市場,建議增加超買水平,80,而在強大的熊市超賣水平應下降到20。

用戶可以通過優化回測試系統;放置超賣/超買帶附近的近期實際RSI頂部和底部

這篇文章是基於懷爾德的原始RSI指標的解釋。另一種方法,是值得調查在康斯坦斯·布朗在他的書“技術分析的交易專業版”中引用引述作品被發現。

優勢/劣勢

RSI指標通常是標的價格圖表之前形成的頂部和底部。

RSI指標通常形成圖表型態,如頭肩反轉形態,儘管他們可能不是底層的價格圖表上可見。

RSI指標有時顯示支撐和阻力的存在比更清楚的底層價格走勢圖。

它可能是,RSI值保持了較長時間的超跌70-30 /超買區以外,而不是信號立即轉彎。因此,在強大的趨勢的市場環境解釋RSI當一個人應該非常小心。

RSI技術指標,其性質,會在價格逆轉。如果一個市場一應俱全,發起多頭頭寸,當指標穿過超賣限制(> 30),並開始空倉,當指標穿過超買極限(<70),可以證明非常有利可圖。但是,如果一個市場趨勢,價格可能繼續移動的趨勢方向,繼引起RSI交叉短期回撤,從而導致截留對市場的錯誤一邊的交易者。

推薦組合為EA開發

短期均線交叉接管。

圖反轉形態為疲憊的跡象。

支持/阻力位,回撤區域。

價格 – 移動平均交叉信號可用於確認幫助。

基本趨勢分析可幫助區分從弱交叉信號強的交叉信號。

隨機ķ%D和MACD的反轉確認。

使用戰略調整

RSI可以在我們的戰略調整菜單指示燈組下找到。隨著戰略調整,我們不必擔心計算和定義的指標後面。我們只需拖放在主窗口中的指標,並設置我們要測試的參數。

參數

符號

輸入:例如EURUSD,GbpYen |默認:當前
如果留空,在相關圖表中所用儀器符號MT4將默認關聯。

大體時間

輸入:1M,5M,15M,30M,1H |默認:當前
如果設置為電流,MT4相關圖表中所用的時間框架會默認關聯。

輸入:號|默認值:14時段
在計算公式中用於推導RSI週期數(請參閱Excel連接電子表格)。

應用的價格

輸入:關閉,開放式,高,低,中位數,典型的,加權價格。 |默認:用於導出指示器位數PriceValue。

移回

輸入:號碼|默認值:0
週期數的輸出應轉向向後或向前報效EA邏輯。

參考

威爾斯威爾德 – 商品雜誌,在1978年6月。

威爾斯威爾德 – 在交易系統的新概念,在1978年。

約翰J.墨菲 – 金融市場的技術分析

史蒂芬B. Achelis – 從A到Z技術分析

佩里J.考夫曼 – 交易系統和方法

馬丁·普林 – 動量解釋

精讀立場 – 布朗的交易專業技術分析,第二版

[:cs]

Přehled

RSI možná představuje nejpopulárnější hybnost oscilátor mezi obchodníky a technické analytiky. To je pravděpodobně proto, že bere v úvahu dva z nejvýznamnějších problémů zjištěných při konstrukci ukazatele hybnosti, a to:

  • Bludná pohyby často odehrává v současnosti, způsobené náhlými změnami v hodnotě podkladového nástroje v důsledku prudkého poklesu předem nebo v nedávné minulosti (několik období zpět), a to i v případě, že v běžných cenách vykazují malou změnu.
  • Potřeba neustálého rozsah kmitů pro srovnávání a poměřování účelům.

RSI se pokouší řešit oba tyto problémy použitím všechny hodnoty v době, spíše než jen první a poslední, tedy použití více efektivně vyhlazení nezbytné pro minimalizaci těchto zkreslení a také za použití konstantní vertikální rozsah od 0 do 100 ° C.

Pod pojmem RSI – "Relative Strength Index" je považován za nesprávné pojmenování protože termín Relative Strength obvykle se odkazuje na srovnání dvou odlišných nástrojů, což způsobuje nejasnosti ohledně ukazatelů skutečný účel. Vhodnější jméno by mohlo být ve skutečnosti vnitřní sílu Index protože to, co indikátor vlastně dělá, je pro porovnání stávající nástroje a historické pevnosti na základě závěrečných cen nedávné obchodovacího období.

Konstrukce

Skutečné složení se vypočte následujícím způsobem:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Je-li RS vypočítat vydělením up-průměr o down-průměr:
RS = (AU / AD)

AU = průměr těchto dnech zavření vyšší během minulého X počet dní
AD = průměr těchto dnech zavírání nižší během uplynulých x počet dnů

Jakmile je první výpočet byl učiněn, a to jak AU a hodnoty AD se vypočte s použitím průměrného-off metody.

Kompletní průvodce pro výpočet a konstrukci indikátoru RSI je k dispozici ve formátu Excel pro lepší pochopení.
Relative Strength Index (RSI)

Tlumočnické a obchodní signály

RSI se stala populární jako kontraproduktivní trend oscilátor. To znamená, že s využitím jeho signalizaci, uživatel je poháněn prodat, když trh stále roste a v překoupených stavu, zatímco řízený koupit, když je na trhu stále klesá a v přeprodané stavu. Toto nastavení tedy funguje nejlépe v rozmezí životní prostředí, pokud jsou překoupené a přeprodané čtení daleko více pravděpodobné, že bude skutečné signály o změně směru. RSI je také mnohem přesnější na denních grafech než na menších časových rámců, jako každou hodinu.

Existuje pět základních principů interpretace RSI;

  • Tops & Bottoms
  • selhání Houpačky
  • rozdíly
  • Analýza Trendline
  • grafu vzorů

Tops & Bottoms

Wilder se domnívá, že vrcholy jsou indikovány, když RSI prochází nad 70 (překoupených stavu) a pak ustoupí zpět pod tuto značku, zatímco dna jsou indikovány, když RSI klesne pod 30 (nadměrně stavu) a pak prochází zpět nad tuto značku.

Osa 50, je také důležité, pokud jde o interpretaci. Tah nad 50 je zvažován mnoho být reprezentace průměrných zisků překračujícími průměrné ztráty a tím i býčí sentiment. Naopak, což je úroveň nižší než 50 znamená bearishness od průměrné ztráty se překonal průměrné zisky.

selhání Houpačky

Horní selhání houpačka, jako je například zde vidět, dochází, když vrchol v RSI v překoupených pásmu nepřekoná předchozí vrchol v Trend zvyšování, po níž následuje přestávka Nevýhodou předchozího nízké přední RSI pod 70.

Stejně tak v opačné situaci, spodní selhání houpačka nastane, když koryto v RSI v přeprodané pásmu nedokáže nastavit nový nízká na sestupný trend, následované vzhůru v čele RSI nad 30 let.

Wilder popisuje selhání výkyvy jako "velmi silné náznaky zvratu na trhu."

rozdíly

Rozdíly mezi RSI a podkladovým cena přístroje linie, a to zejména ve dvou krajních zónách jsou považovány za "Wilder jediné nejvíce orientační charakteristiku RSI". Za typický příklad rozdílů na obou koncích viz následující příklad.

Analýza Trendline

Stejně jako u podkladového nástroje kreslení spojnice trendů na RSI pomáhá realizovat trend, i když to není zřejmé na skutečném cenovém grafu, stejně jako odhalit časné divergence a selhání houpačky.

grafu vzorů

RSI může odhalit grafu vzorů, které jsou někdy nejsou zřetelné na základní grafu, jako je tvorba hlavy a ramen obrácení níže.

Příklad

Dlouhé Vstupní signál: RSI14 <50 a je zde patrný pozitivní divergence (a / nebo selhání houpačka) se základním bezpečnostním grafu. Vstoupit dlouho, když existuje skutečná potvrzení cena vyšší vysokého and RSI14> 30.

Změna trendu varování: RSI14> 70 označující překoupené trh.

Dlouhé Exit signál: Pokud je patrný negativní divergence se základním bezpečnostním grafu. Vstup do krátké, když existuje skutečná potvrzení cena nižší nízké a selhání houpačka vedoucí RSI14 <70 bodů.

Potvrzení signálu zajišťuje kratší termín exponenciální klouzavý průměr (EMA 9 období je zde použita).

Tipy a nápady

Zatímco Wilder navrhl používat 14 období pro RSI na denním časovém rámci, v případě intraday obchodování, měli byste zvážit optimalizace citlivost systému. Čím kratší doba je nastavena, tím citlivější je oscilátor se stává i širší jeho amplituda. Proto, pokud jste obchodování na kratším časovém horizontu, můžete snížit časové období, aby oscilátor houpačky být výraznější.

V případě, že obchodování s výsledky RSI v příliš mnoha obchodů byl zahájen, čímž se zvyšuje riziko obchodování, pak byste měli zvážit zvýšení překoupené / přeprodané úrovně od 70-30 do 80-20, takže signály jsou poskytovány prostřednictvím přísnějšího filtrování. V silných býčích trzích se doporučuje zvýšit překoupené úrovně na 80, zatímco v silných medvědích trhů by měla být nadměrně hladina klesla na 20 ° C.

Uživatel může optimalizaci systému pomocí zpětného testování; Umístěním přeprodané / překoupené kapel u posledních skutečných RSI vrcholy a dna

Tento článek je založen na Wildera původního výkladu RSI. Alternativní přístup, který stojí za vyšetřování lze nalézt v pracích Constance Brown ve své knize "technické analýzy pro obchodování Professional" citované v odkazech.

Silné stránky Slabé stránky /

RSI obvykle formuje vrcholy a dna před podkladové cenový graf.

RSI obvykle formuje grafu vzorů, jako head-and-Ramena inverzní formace, i když nemusí být vidět na základní cenový graf.

RSI se někdy ukazuje na existenci podpory a úrovní odporu jasněji než základní cenový graf.

To by mohlo být, že hodnoty RSI zůstávají mimo 70-30 oversold / překoupených zón pro delší časové období, než signalizaci okamžité otáčky. Proto, jeden by měl být velmi opatrní při interpretaci RSI během silných trendů tržních podmínek.

RSI, ze své podstaty, hledá zvratů cen. Je-li na trhu pohybuje, zavádět dlouhé pozice, kdy indikátor překročí hranici přeprodané (> 30) a iniciovat krátkých pozic, když ukazatel prochází přes překoupené limit (<70), by mohly ukázat jako velmi ziskové. Pokud se však na trhu je trendy, ceny mohou pokračovat v pohybu ve směru sledování trendů, po krátkém retracement, která způsobila RSI crossover, což má za následek zachycení obchodníka na špatné straně trhu.

Doporučené kombinace pro vývoj EA

Krátkodobá klouzavý průměr překřížení.

Graf zvrat vzory jako znamení vyčerpání.

Hladiny / odporu podporu, retracement zóny.

Cena – klouzavý průměr crossover signály mohou být použity na potvrzení pomoc.

Základní analýza trendů může pomoci rozlišit silné crossover signály z slabých signálů crossover.

Stochastic K% D a MACD pro potvrzení odúčtování.

Použití v Strategy Tune

RSI lze nalézt v rámci skupiny ukazatelů v naší nabídce Strategy Tune. Se strategií Tune, nemusíme obávat výpočtů a definic za indikátoru. Musíme jen drag & drop indikátor v hlavním okně a nastavit parametry, které chceme testovat.

parametry

Symbol

Vstup: např EURUSD, GbpYen | Výchozí: Aktuální
Pokud je ponechán prázdný, symbol nástrojem používaným v příslušném grafu v MT4 se bude týkat ve výchozím nastavení.

Časové okno

Vstup: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1H | Výchozí: Aktuální
Pokud je nastaveno na aktuální, bude časový rámec použité v příslušné grafu v MT4 vztahují ve výchozím nastavení.

Doba

Vstup: number | Výchozí: 14 doba
Počet period použitých ve výpočtovém vzorci k odvození RSI (viz excel šíření list přiložený).

Applied Cena

Vstup: Close, Open, High, Low, Median, Typická, vážená cena. | Výchozí: Medián PriceValue používaný k odvození indikátoru.

Shift Back

Vstup: Číslo | Výchozí hodnota: 0
Počet period výstup by měl být posunuta dozadu nebo dopředu, aby sloužil logiku EA.

Reference

Welles Wilder – časopis Komodity, v červnu 1978.

Welles Wilder – Nové koncepty v obchodních systémech, v roce 1978.

John J. Murphy – Technická analýza finančních trhů

Steven B. Achelis – technická analýza od A do Z

Perry J. Kaufman – obchodní systémy a metody

Martin J. Pring – Momentum vysvětlil

Ošiditpostoj Brown – Technická analýza pro obchodování Professional, 2nd Edition

[:hi]

अवलोकन

आरएसआई संभवतः व्यापारियों और तकनीकी विश्लेषकों के बीच सबसे लोकप्रिय गति दोलक का गठन किया। यह शायद इसलिए है क्योंकि यह खाते सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को एक गति सूचक, अर्थात् के निर्माण में पाया के दो में ले जाता है:

  • अनियमित आंदोलनों अक्सर हाल के दिनों में तेजी से अग्रिम या गिरावट (कुछ समय के पीछे) के कारण वर्तमान, अंतर्निहित उपकरण के मूल्य में अचानक परिवर्तन के कारण होता में हो रही है, भले ही मौजूदा कीमतों थोड़ा परिवर्तन दिखा।
  • तुलना और बेंच मार्किंग प्रयोजनों के लिए एक निरंतर दोलन की जरूरत महसूस की।

आरएसआई अवधि में सभी मूल्यों का उपयोग कर के बजाय सिर्फ पहली और आखिरी एक से, इसलिए अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक चौरसाई इन विकृतियों को कम से कम करने के लिए और भी 0 से 100 के एक निरंतर खड़ी रेंज को रोजगार से से इन दोनों समस्याओं का हल करने के लिए प्रयास करता है।

अवधि आरएसआई – "सापेक्ष शक्ति सूचकांक" के बाद से अवधि सापेक्ष शक्ति आम तौर पर इस प्रकार संकेतक वास्तविक उद्देश्य के रूप में भ्रम की स्थिति पैदा कर दो विभिन्न उपकरणों के बीच तुलना करने के लिए संदर्भित करता है एक मिथ्या माना जाता है। एक अधिक उपयुक्त नाम वास्तव में क्या सूचक वास्तव में है एक वाद्ययंत्र हाल ही में एक व्यापार अवधि के समापन की कीमतों के आधार पर वर्तमान और ऐतिहासिक ताकत तुलना करने के लिए है, क्योंकि आंतरिक शक्ति का सूचकांक हो सकता है।

निर्माण

वास्तविक सूत्र गणना निम्न प्रकार है:
RSIT = 100 – (100/1 + रु) = 100 * (रुपये / 1 + रु)

आरएस नीचे औसत से ऊपर औसत विभाजित करके निर्धारित किया जाता है कहां:
आरएस = (एयू / ई)

ए.यू. = उन दिनों की औसत दिनों की पिछले एक्स संख्या दौरान उच्च समापन
ई = उन दिनों की औसत पिछले एक्स संख्या दिनों के दौरान कम समापन

एक बार पहले गणना बना दिया गया है, दोनों ए.यू. और विज्ञापन मान औसत बंद विधि का प्रयोग कर गणना कर रहे हैं।

गणना और आरएसआई सूचक के निर्माण के लिए एक पूर्ण गाइड अपनी बेहतर समझ के लिए एक्सेल प्रारूप में प्रदान की जाती है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई)

व्याख्या और व्यापार सिग्नल

आरएसआई एक काउंटर प्रवृत्ति थरथरानवाला के रूप में लोकप्रिय हो गया है। अर्थात, इसके संकेतन का उपयोग, एक उपयोगकर्ता बेचने के लिए जब बाजार में अभी भी बढ़ रहा है और एक खरीददार राज्य में है, जबकि जब बाजार में अभी भी गिर रहा है और एक ओवरसोल्ड अवस्था में है, खरीदने के लिए प्रेरित प्रेरित है। इस सेटअप इसलिए एक सीमा के माहौल में सबसे अच्छा काम करता है जब खरीददार और oversold रीडिंग कहीं अधिक दिशा में एक परिवर्तन का सच संकेतों होने की संभावना है। आरएसआई भी अधिक ऐसे प्रति घंटा के रूप में छोटे समय फ्रेम, पर की तुलना में दैनिक चार्ट पर सटीक है।

वहाँ आरएसआई व्याख्या के पांच बुनियादी सिद्धांत होते हैं;

  • सबसे ऊपर है और पैंदा
  • विफलता झूलों
  • divergences
  • ट्रेंडलाइन विश्लेषण
  • चार्ट पैटर्न

सबसे ऊपर है और पैंदा

वाइल्डर समझता है कि सबसे ऊपर संकेत कर रहे हैं जब आरएसआई 70 (खरीददार राज्य) से ऊपर पार और फिर वापस इस अंक से नीचे retreats, जबकि नीचे से संकेत कर रहे हैं जब आरएसआई 30 (oversold राज्य) नीचे गिर जाता है और फिर इस निशान से ऊपर वापस पार करती है।

50 के बीच की रेखा महत्व की भी व्याख्या के संदर्भ में है। 50 से ऊपर एक कदम कई द्वारा विचार औसत घाटा श्रेष्ठ औसत लाभ का एक प्रतिनिधित्व और एक तेजी की धारणा के इस प्रकार माना जाता है। इसके विपरीत, 50 के नीचे एक स्तर के बाद से मंदी इंगित करता औसत घाटा औसत लाभ भी मात कर दिया है।

विफलता झूलों

एक शीर्ष विफलता झूले, इस तरह के उदाहरण के रूप में यहाँ प्रदर्शित, तब होता है जब खरीददार बैंड में आरएसआई में एक चोटी एक uptrend में पिछले शिखर, एक पिछले कम 70 से नीचे अग्रणी आरएसआई का एक नकारात्मक पक्ष यह ब्रेक के बाद को पार करने में विफल रहता है।

इसी तरह विपरीत स्थिति में, एक नीचे विफलता स्विंग तब होता है जब ओवरसोल्ड बैंड में आरएसआई में एक गर्त गिरावट में एक नया कम, एक ऊपर 30 से ऊपर प्रमुख आरएसआई के द्वारा पीछा स्थापित करने के लिए विफल रहता है।

वाइल्डर के रूप में विफलता के झूलों का वर्णन "एक बाजार उत्क्रमण के बहुत मजबूत संकेत मिले हैं।"

divergences

आरएसआई और अंतर्निहित साधन कीमत लाइन, विशेष रूप से दो चरम क्षेत्रों में के बीच मतभेदों "आरएसआई का सबसे सांकेतिक विशेषता" के रूप में वाइल्डर द्वारा माना जाता है। समाप्त होता है दोनों पर मतभेदों की एक विशेषता उदाहरण के लिए उदाहरण है कि इस प्रकार देखते हैं।

ट्रेंडलाइन विश्लेषण

अंतर्निहित उपकरण के साथ के रूप में, आरएसआई पर trendlines की साजिश रचने की प्रवृत्ति का एहसास करने के लिए, तो भी यह वास्तविक मूल्य चार्ट पर स्पष्ट नहीं है, साथ ही जल्दी मतभेदों और विफलता झूलों हाजिर करने के लिए मदद करता है।

चार्ट पैटर्न

आरएसआई चार्ट पैटर्न है कि कभी कभी स्पष्ट रूप से इस तरह के नीचे सिर और कंधे उलट गठन के रूप में अंतर्निहित चार्ट पर गठित नहीं कर रहे हैं, प्रकट कर सकते हैं।

उदाहरण

लांग एंट्री संकेत: RSI14 <50 और एक स्पष्ट सकारात्मक विचलन अंतर्निहित सुरक्षा चार्ट के साथ (और / या विफलता स्विंग) है। दर्ज लंबे जब वहाँ एक उच्च उच्च एक के वास्तविक मूल्य की पुष्टिडी RSI14> 30।

प्रवृत्ति चेतावनी के बदलें: RSI14> 70 एक खरीददार बाजार का संकेत है।

लंबे समय से बाहर निकलें संकेत: जब वहाँ अंतर्निहित सुरक्षा चार्ट के साथ एक स्पष्ट नकारात्मक विचलन है। लघु दर्ज है जब वहाँ एक कम कम की वास्तविक कीमत पुष्टि और एक विफलता स्विंग RSI14 <70 अंक अग्रणी।

छोटी अवधि के घातीय द्वारा प्रदान सिग्नल पुष्टि मूविंग एवरेज (9 अवधि के ईएमए यहां इस्तेमाल किया जाता है)।

सुझावों और विचारों

जबकि वाइल्डर दैनिक समय-सीमा के लिए आरएसआई के लिए 14 समय का उपयोग, इंट्रा डे ट्रेडिंग के मामले में सुझाव दिया है, आप इस प्रणाली की संवेदनशीलता को अनुकूलित करने पर विचार करना चाहिए। कम समय अवधि निर्धारित है, और अधिक संवेदनशील थरथरानवाला हो जाता है और व्यापक उसके आयाम। इसलिए, यदि आप एक छोटी अवधि के आधार पर व्यापार कर रहे हैं, आप समय अवधि के क्रम में थरथरानवाला के लिए और अधिक ध्यान देने योग्य होना झूलों कम कर सकते हैं।

भी कई ट्रेडों में आरएसआई परिणामों का व्यापार शुरू किया जा रहा है, इस प्रकार के व्यापार का खतरा बढ़ रही है, तो आप 80-20 को 70-30 से अधिक खरीददार / oversold स्तर को बढ़ाने के लिए इतना है कि संकेतों सख्त छानने के माध्यम से प्रदान की जाती हैं पर विचार करना चाहिए। मजबूत बैल बाजार में यह जबकि मजबूत भालू बाजार में ओवरसोल्ड 20 के स्तर को कम किया जाना चाहिए 80 खरीददार स्तर बढ़ाने के लिए सिफारिश की है।

उपयोगकर्ता वापस परीक्षण के माध्यम से प्रणाली का अनुकूलन कर सकते हैं; हाल ही में वास्तविक आरएसआई सबसे ऊपर और नीचे के पास ओवरसोल्ड / खरीददार बैंड रखने

यह लेख आरएसआई के वाइल्डर की मूल व्याख्या पर आधारित है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है कि लायक जांच है उनकी पुस्तक संदर्भ में उद्धृत 'व्यापार के लिए व्यावसायिक तकनीकी विश्लेषण' में Constance ब्राउन के कार्यों में पाया जा सकता है।

ताकत कमजोरी

आरएसआई आमतौर पर अंतर्निहित मूल्य चार्ट से पहले सबसे ऊपर और नीचे रूपों।

आरएसआई आमतौर पर इस तरह के सिर और कंधे उलट संरचनाओं के रूप में चार्ट पैटर्न, रूपों, भले ही वे अंतर्निहित मूल्य चार्ट पर दिखाई नहीं हो सकता।

आरएसआई कभी कभी अंतर्निहित मूल्य चार्ट समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के अस्तित्व को और अधिक स्पष्ट रूप से पता चलता है।

यह हो सकता है कि आरएसआई मूल्यों के बजाय एक तत्काल बारी संकेत से समय की विस्तारित अवधि के लिए 70-30 ओवरसोल्ड / खरीददार क्षेत्रों के बाहर रहते हैं। इसलिए, एक बहुत सावधान जब मजबूत ट्रेंडिंग बाजार की स्थितियों के दौरान आरएसआई व्याख्या की जानी चाहिए।

आरएसआई, अपने स्वभाव से, कीमतों में बदलाव के लिए लग रहा है। एक बाजार में लेकर जाता है, लंबे समय से पदों की शुरुआत जब सूचक ओवरसोल्ड सीमा (> 30) पार और शॉर्ट पोजीशन की शुरुआत जब सूचक खरीददार सीमा (<70), बहुत लाभदायक साबित हो सकता है पार करती है। अगर, हालांकि, एक बाजार trending है, कीमतों ट्रेंडिंग दिशा में आगे बढ़, लघु retracement कि आरएसआई क्रॉसओवर का कारण निम्नलिखित हैं, इस प्रकार बाजार के गलत साइड पर व्यापारी entrapping में जिसके परिणामस्वरूप जारी रख सकते हैं।

ईए विकास के लिए सुझाए गए युग्म

लघु अवधि के मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर।

थकावट के संकेत के रूप में चार्ट पैटर्न उलट।

समर्थन / प्रतिरोध स्तर, retracement क्षेत्र।

मूल्य – औसत अंतरराष्ट्रीय संकेतों चल रहा है पुष्टि की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेसिक प्रवृत्ति विश्लेषण कमजोर विदेशी संकेतों से मजबूत अंतरराष्ट्रीय संकेतों भेद करने में मदद कर सकते हैं।

स्टोकेस्टिक कश्मीर% डी और उत्क्रमण की पुष्टि के लिए एमएसीडी।

रणनीति ट्यून में प्रयोग करें

आरएसआई हमारी रणनीति ट्यून मेनू में संकेतक समूह के नीचे पाया जा सकता है। रणनीति धुन के साथ, हम गणना और सूचक के पीछे परिभाषा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बस खींचें और मुख्य विंडो में सूचक छोड़ देता है और स्थापित करने के लिए मापदंडों को हम परीक्षण करना चाहते हैं की जरूरत है।

पैरामीटर्स

प्रतीक

इनपुट: उदाहरण के लिए EURUSD, GbpYen | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
अगर खाली छोड़ दिया, साधन में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल किया प्रतीक MT4 डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

समय सीमा

इनपुट: 1 मी, 5, 15, 30, 1h | डिफ़ॉल्ट: वर्तमान
यदि वर्तमान करने के लिए सेट, समय MT4 में प्रासंगिक चार्ट में इस्तेमाल फ्रेम डिफ़ॉल्ट रूप से संबंधित होगा।

अवधि

इनपुट: नंबर | डिफ़ॉल्ट: 14 अवधि
गणना के सूत्र में इस्तेमाल आरएसआई प्राप्त करने के लिए अवधि की संख्या (प्रसार संलग्न एक्सेल शीट देखें)।

एप्लाइड मूल्य

इनपुट: बंद, ओपन, हाई, लो, मंझला, ठेठ, भारित मूल्य। | डिफ़ॉल्ट: माध्य सूचक प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया PriceValue।

पीछे हटो

इनपुट: संख्या | डिफ़ॉल्ट: 0
अवधि की संख्या उत्पादन वापस स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए या आगे ईए तर्क सेवा के लिए।

संदर्भ

वेलेस वाइल्डर – जिंसों पत्रिका, जून 1978 में।

वेलेस वाइल्डर – ट्रेडिंग सिस्टम में नई अवधारणाओं, 1978 में।

जॉन जे मर्फी – वित्तीय बाजार के तकनीकी विश्लेषण

स्टीवन बी Achelis – A से Z तक तकनीकी विश्लेषण

पेरी जे कॉफ़मैन – ट्रेडिंग सिस्टम और तरीके

मार्टिन जे Pring – गति के बारे में बताया

चोररुख ब्राउन – ट्रेडिंग व्यावसायिक के लिए तकनीकी विश्लेषण, 2 संस्करण

[:ko]

개요

RSI를 가능성이 상인과 기술적 분석가들 사이에서 가장 인기있는 모멘텀 오실레이터를 구성한다. 이 계정, 즉 모멘텀 지표의 구성에서 볼 수있는 가장 중요한 문제의 두 가지로 필요하기 때문에 이것은 아마도입니다 :

  • 불규칙한 움직임은 종종 현재의 가격은 거의 변화를 보이지 않더라도 인해 최근 과거의 급격한 사전 또는 감소 (다시 몇 기간)에 기본이되는 악기의 가치에 급격한 변화로 인한 현재에 일어나고.
  • 비교 및 벤치마킹을 위해 일정한 진동 범위에 대한 요구.

RSI를 따라서 (100)에 0의 일정한 수직 범위를 이용하여 이러한 왜곡을 최소화하기 위해보다 효과적으로 평활화 필요한인가하고, 기간에서 모든 값을 사용하는 대신 단지 첫번째와 마지막 하나 이상의 이러한 두 가지 문제를 해결하기 위해 시도한다.

용어 RSI – "상대 강도 지수"는 용어 상대 강도는 일반적 따라서 지표 실제 목적에 혼란을 일으키는 두 개의 서로 다른 악기 사이의 비교를 의미 때문에 잘못된 것으로 간주됩니다. 더 적절한 이름은 실제로 악기를 최근 거래 기간의 종가에 따라 현재 및 과거의 강도를 비교하는 것입니다 무엇 표시등이 실제로 않기 때문에 내부 강도 지수 수 있습니다.

구성

다음 실제 수식 계산된다 :
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

상기 중계국은 다운 평균 업 평균을 나누어 결정된다 :
RS = (AU / AD)

AU는 그 일의 평균 일의 과거 X 번호 중 더 높은 닫는 =
AD = 과거의 X 번호 일 동안 낮은 닫는 그 일의 평균

제 1 연산이 완료되면, AU 및 AD 값 모두 평균 오프 법을 사용하여 계산된다.

RSI를 표시의 계산 및 건설에 대한 전체 가이드는 당신의 더 나은 이해를위한 엑셀 형식으로 제공됩니다.
상대 강도 지수 (RSI)

통역 및 무역 신호

RSI는 반대 경향 발진기로 인기를 끌고있다. 즉, 그 신호를 이용하여, 사용자는 여전히 시장이 떨어지고 지나치게 상태 인 경우 구매 구동하면서 시장은 계속 증가하고 과량 상태에있는 경우 판매 구동된다. 과매 수와 과매도 수치가 훨씬 방향의 변화의 진정한 신호가 될 가능성이있는 경우이 설정은 따라서 다양한 환경에서 가장 잘 작동합니다. RSI는 훨씬 더 정확 같은 시간 단위로 작은 시간 프레임보다 일일 차트입니다.

RSI 해석의 다섯 가지 기본 원칙이있다;

  • 탑 & 바지
  • 실패 그네
  • 이견
  • 추세선 분석
  • 차트 패턴

탑 & 바지

와일더는 정상이 RSI가 다시이 마크 아래 후퇴 후 70 (과매 수 상태) 이상 교차 언제 RSI가 30 (과매도 상태) 이하로 떨어질 때 바닥이 표시되는 동안 표시된 후 다시이 마크 위에 교차하는 것을 고려한다.

(50)의 중심선 해석의 관점에서도 중요하다. (50) 위의 이동은 평균 손실을 능가하는 평균 이익의 표현 따라서 강세 감정의 많은 것에 의해 간주됩니다. 평균 손실은 평균 이득을 능가했기 때문에 반대로 50 이하의 수준은 bearishness을 나타냅니다.

실패 그네

과매 대역에서 RSI의 피크가 70 아래 RSI를 선도 이전 로우의 단점 휴식 뒤에 상승 추세의 고점을 초과하지 못할 때 상위 실패 스윙, 등 여기에 표시된 예를 들어, 발생합니다.

과매도 대역에서 RSI의 저점은 30 위의 RSI를 선도 상승에 이어 하락세에서 새로운 저를 설정하는 데 실패하면 마찬가지로 반대의 상황에서, 바닥 실패 스윙가 발생합니다.

와일더으로 실패 스윙을 설명 "시장 반전의 매우 강한 표시."

이견

RSI를 특히 두 극단적 인 영역의 기본 장비 가격 라인 사이에 이견 "는 RSI의 가장 나타내는 특성"으로 와일더에 의해 간주됩니다. 모두 이견의 특성 예를 들어 다음의 예를 참조 끝납니다.

추세선 분석

기본 기기와 마찬가지로, RSI에 추세선을 그리는 것은 실제 가격 차트에 명확하지 않은 경우에도 경향을 실현할뿐만 아니라 이견 실패 스윙 일찍 발견하도록 돕는다.

차트 패턴

RSI를 때로는 명확하게 아래의 머리와 어깨 반전 형성으로, 기본 차트에서 형성되지 않은 차트 패턴을 표시 할 수 있습니다.

긴 입력 신호 : RSI14 <50 명백한 양의 차이는 기본 보안 차트 (및 / 또는 실패 스윙)이있다. 높은 사상 최고의 실제 가격 확인이 긴 경우 입력d 개 RSI14> 30.

트렌드 경고의 변경 : RSI14> 70 과매 수 시장을 나타냅니다.

긴 종료 신호 : 기본 보안 차트 명백한 음의 차이가있는 경우. 실제 낮은 낮은 가격 확인 및 RSI14 <70 점을 주요 실패 스윙이있을 때 짧은 입력합니다.

이동 평균 짧은 기간 지수에 의해 제공되는 신호 확인 (9 기간의 EMA 여기에 사용된다).

팁 및 아이디어

카이는 장중 거래의 경우, 하루의 시간 프레임에 대한 RSI 14주기를 이용하여 제시하는 동안, 시스템의 민감도를 최적화하는 것을 고려해야한다. 기간이 설정되어 짧을 오실레이터하게 더 민감하고 넓은 진폭. 사용자가 짧은 기간에 기초하여 거래하는 경우 발진기보다 눈에 띄게하기 위해 스윙 따라서는 위해 시간주기를 감소시킬 수있다.

너무 많은 거래에서 RSI 결과의 거래는 따라서 거래의 위험을 증가 개시되는 경우에, 당신은 신호가 엄격한 필터링을 통해 제공됩니다 그래서 80-20에 70-30에서 과매 수 / 과매도 수준을 증가 고려해야합니다. 강한 황소 시장에서 강한 곰 시장에서 지나치게 레벨이 20로 감소한다 동안 80으로 과매 수 수준을 높일 것을 권장합니다.

사용자는 다시 테스트를 통해 시스템을 최적화 할 수있다; 최근 실제 RSI 상판과 바닥 근처 과매도 / 과매 밴드를 배치

이 문서는 RSI의 와일더의 원래 해석을 기반으로합니다. 가치 조사하는 다른 방법은 자신의 책을 참고 문헌에 인용 '은 무역 전문가를위한 기술적 분석'에서 콘스탄스 브라운의 작품에서 찾을 수 있습니다.

강점 / 약점

RSI는 일반적으로 기본 가격 차트 전에상의와 하의를 형성한다.

RSI는 일반적으로 그들은 기본 가격 차트에 표시되지 않을 수도 있습니다에도 불구하고, 같은 머리 앤 어깨 반전 형성으로 차트 패턴을 형성한다.

RSI를 때때로 지원 및 저항 수준의 존재를 더 명확하게보다 기본 가격 차트를 보여줍니다.

그것은 RSI 값이 아니라 즉시 차례 신호보다 오랜 기간 동안 70-30 과매도 / 과매 수 영역 외부에 남아있을 수 있습니다. 강한 추세 시장 조건에서 RSI를 해석 할 때 따라서, 하나는 매우주의해야합니다.

RSI는 그 성질에 의해, 가격 역전을 찾습니다. 시장 이르기까지하면 표시가 지나치게 제한 (> 30)을 교차하면 매수 포지션을 시작하고 지표가 과매 수 제한 (<70), 매우 유익한 증명할 수를 교차 할 때 매도 포지션을 개시. ,하지만, 시장 동향 경우, 가격은 따라서 시장의 반대쪽에있는 상인 포획의 결과로, RSI 교차 인해 짧은 되돌림 이어 추세 방향으로 계속 이동할 수있다.

EA 개발을위한 제안 조합

평균 크로스 오버를 이동 단기.

피로의 표시로 차트 반전 패턴입니다.

지원 / 저항 수준 되돌림 영역.

가격 – 평균 크로스 오버 신호 이동이 확인 도움을 사용할 수 있습니다.

기본 추세 분석은 약한 크로스 오버 신호에서 강한 크로스 오버 신호를 구별 할 수 있습니다.

확률 K의 % D와 반전 확정에 대한 MACD.

전략 조정에 사용

RSI는 우리의 전략 조정 메뉴의 표시 그룹에서 찾을 수 있습니다. 전략 조정, 우리는 표시기 뒤에 계산과 정의에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 우리는 단지 우리가 테스트 할 매개 변수를 드래그 & 메인 윈도우의 표시를 삭제하고 설정해야합니다.

매개 변수

상징

입력 : 예를 들면 EURUSD, GbpYen | 기본값 : 현재
비어있는 경우에 해당 차트에 사용되는 악기 기호 MT4는 기본적으로 관련됩니다.

시간 프레임

입력 : 1m, 5m, 15m, 30m, 1 시간 | 기본값 : 현재
현재로 설정하면, MT4에서 해당 차트에 사용 된 시간 프레임은 기본적으로 관련됩니다.

기간

입력 : 번호 | 기본값 : 14 기간
RSI를 파생하기 계산식에 사용되는주기의 수 (장착 스프레드 시트 엑셀 참조).

응용 가격

입력 : 닫기, 열기, 높음, 낮음, 중간, 일반, 가중 가격. | 기본값 : 지표를 도출하는 데 사용되는 중간 PriceValue.

맨 위로 이동

입력 : 번호 | 기본값 : 0
기간의 수 출력은 다시 이동해야하거나 앞뒤로 EA 논리를 제공 할 수 있습니다.

참조

는 1978 년 6 월 상품 잡지, – 웰스 와일더.

웰스 와일더 – 1978 년 무역 시스템의 새로운 개념.

존 J. 머피 – 금융 시장의 기술적 분석

스티븐 B. Achelis – A에서 Z 기술적 분석

페리 J. 카우프만 – 무역 시스템 및 방법

마틴 J. 프링은 – 모멘텀 설명

범죄자자세 브라운 – 트레이딩 전문가를위한 기술적 분석, 제 2 판

[:ur]

مجموعی جائزہ

RSI ممکنہ تاجروں اور تکنیکی تجزیہ کاروں کے درمیان سب سے زیادہ مقبول رفتار oscillator کے تشکیل. یہ اکاؤنٹ ایک رفتار اشارے، یعنی کی تعمیر میں پایا سب سے اہم مسائل میں سے دو حصوں میں لیتا ہے کیونکہ شاید یہ ہے:

  • انیدوست تحریکوں اکثر ماضی قریب میں تیزی سے پیشگی یا کمی (چند ادوار واپس) کی وجہ سے بنیادی آلہ کی قیمت میں اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے موجود، میں ہو رہی، موجودہ قیمتوں چھوٹی سی تبدیلی کو ظاہر، چاہے.
  • مقابلے اور بینچ مارکنگ کے مقاصد کے لئے ایک مسلسل دولن کی حد کے لئے ضرورت.

RSI اس وجہ سے 100 0 کی ایک مسلسل عمودی رینج روزگار کی طرف سے ان بگاڑ کم سے کم کرنے سموتھنگ ضروری مزید مؤثر طریقے سے لاگو کرنے سے اور بھی مدت میں تمام اقدار کا استعمال کرتے ہوئے کی بجائے صرف پہلا اور آخری ایک کے مقابلے میں، کی طرف سے ان مسائل میں سے دونوں کو حل کرنے کی کوشش ہے.

اصطلاح RSI – "رشتہ دار طاقت انڈیکس" کی اصطلاح عام طور پر رشتہ دار طاقت اور اس طرح کے اشارے اصل مقصد کے طور پر الجھن کا باعث دو مختلف آلات کے درمیان مقابلے سے مراد بعد سے ایک غلط نام سمجھا جاتا ہے. ایک سے زیادہ مناسب نام اصل میں کیا اشارے دراصل کرتا ہے ایک آلات کے ایک حالیہ ٹریڈنگ مدت کے اختتام کی قیمتوں کی بنیاد پر موجودہ اور تاریخی طاقت کا موازنہ کرنے ہے کے بعد اندرونی طاقت انڈیکس ہو سکتا ہے.

تعمیراتی

مندرجہ ذیل کے طور پر اصل میں فارمولہ شمار کیا جاتا ہے:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

RS نیچے اوسط کی طرف سے اوسط تقسیم کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہاں:
RS = (اے یو / AD)

AU ان دنوں کی اوسط دن کی ماضی کی ایکس تعداد کے دوران زیادہ بند کرنے =
AD = ان دنوں کی اوسط ماضی ایکس تعداد میں دن کے دوران کم بند ہونے

پہلے حساب کتاب بنا دیا گیا ہے ایک بار، اے یو اور AD اقدار دونوں اوسطا آف طریقہ استعمال کرتے ہوئے حساب کر رہے ہیں.

RSI اشارے کے حساب اور تعمیر کرنے کے لئے ایک مکمل گائیڈ آپ بہتر تفہیم کے لئے ایکسل فارمیٹ میں فراہم کی جاتی ہے.
رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI)

تشریح & ٹریڈ سگنل

RSI جوابی رجحان oscillator کے طور پر مقبول ہو گیا ہے. یہ ہے کہ، اس کے سیگنلگ کا استعمال، ایک صارف جب مارکیٹ میں اب بھی بڑھتی ہوئی ہے اور ایک overbought حالت میں ہے جب مارکیٹ میں اب بھی گر رہی ہے اور ایک oversold کی حالت میں ہے کو خریدنے کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فروخت کرنے کی حوصلہ افزائی ہے. یہ سیٹ اپ اس وجہ سے ایک رینج کے ماحول میں بہترین کام کرتا ہے overbought اور oversold ریڈنگ جہاں تک سمت میں تبدیلی کے حقیقی سنکیتوں ہونے کا امکان زیادہ ہیں جب. RSI بھی اس طرح فی گھنٹہ چھوٹے وقت کے فریم، پر کے مقابلے میں روزانہ چارٹ پر بہت زیادہ درست ہے.

RSI فرمان کے پانچ بنیادی اصولوں ہیں؛

  • ٹاپس اور عمومی نیچے
  • ناکامی جھولوں
  • اختلافات
  • ٹرینڈلائن تجزیہ
  • چارٹ پیٹرن

ٹاپس اور عمومی نیچے

Wilder کی کہ چوٹیوں جبکہ نیچے RSI ذیل میں 30 (oversold کی ریاست) آتا ہے جب اشارہ کر رہے ہیں، جب RSI 70 (overbought کیا ریاست) اوپر پار اور پھر اس نشان کے نیچے واپس اعتکاف دلالت کرتی ہیں اور پھر واپس اس کے نشان سے اوپر پار سمجھتا.

50 کے مرکز لائن تشریح کے لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے. 50 اوپر ایک اقدام اوسط نقصانات بہترین اوسط فوائد کی نمائندگی اور اس طرح ایک تیزی جذبات کے بننے کے لئے کئی کی طرف سے سمجھا جاتا ہے. اوسط نقصانات اوسط فوائد سے outdone ہے کے بعد سے اس کے برعکس، 50 درج ذیل کسی بھی سطح bearishness اشارہ کرتا ہے.

ناکامی جھولوں

ایک اعلی کی ناکامی سوئنگ، اس طرح یہاں دکھایا مثال کے طور پر، overbought کیا بینڈ میں RSI میں ایک چوٹی سے نیچے 70 RSI نتیجے میں ایک پچھلے کم کا ایک منفی پہلو وقفے کے بعد ایک uptrend میں گزشتہ چوٹی، حد سے تجاوز کرنے میں ناکام رہا جب اس وقت ہوتی ہے.

اسی طرح کے برعکس صورت حال میں، oversold کے بینڈ میں RSI میں ایک گرت میں 30 سے ​​اوپر کی قیادت RSI ایک الٹا طرف سے کے بعد ایک downtrend میں ایک نئی کم، قائم کرنے کے لئے ناکام ہو جاتا ہے جب ایک کے نیچے دیے ناکامی سوئنگ اس وقت ہوتی ہے.

Wilder کی کے طور پر ناکامی جھولوں کو بیان "ایک مارکیٹ الٹ کے بہت مضبوط اشارے."

اختلافات

RSI اور بنیادی آلہ قیمت لائن، خاص طور پر دو انتہائی علاقوں میں درمیان اختلافات "RSI کی واحد سب سے نشاندہی خصوصیت" کے طور پر Wilder کی طرف سے تصور کیا جاتا ہے. دونوں پر اختلافات کی ایک خصوصیت مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مثال دیکھیں ختم ہو جاتی ہے.

ٹرینڈلائن تجزیہ

بنیادی آلہ کے ساتھ کے طور پر، RSI پر trendlines سازش، رجحان کا احساس جو اصل قیمت چارٹ پر واضح نہیں ہے یہاں تک کہ اگر، اس کے ساتھ ساتھ کے طور پر ابتدائی اختلافات اور ناکامی جھولوں دیکھ کرنے کے لئے مدد کرتا.

چارٹ پیٹرن

RSI چارٹ پیٹرن کبھی کبھی واضح طور پر اس طرح کے طور پر ذیل میں سر اور کندھے الٹ قیام، بنیادی چارٹ پر قائم نہیں کر رہے ہیں کہ ظاہر کر سکتے ہیں.

مثال

لانگ اندراج سگنل: RSI14 <50 اور بظاہر مثبت ویچلن بنیادی سلامتی چارٹ کے ساتھ ہے (اور / یا ناکامی سوئنگ). ایک اعلی سے اعلی ایک کی اصل قیمت پر تصدیق نہیں ہے جب تک کے جب درجD RSI14> 30.

رجحان تنبیہ کی تبدیلی: RSI14> 70 ایک overbought مارکیٹ کا اشارہ.

لانگ باہر نکلیں سگنل: جب بنیادی سلامتی چارٹ کے ساتھ ایک ظاہر منفی ویچلن ہے. ایک کم کم کی اصل قیمت کی تصدیق اور ایک ناکامی سوئنگ معروف RSI14 <70 پوائنٹس نہیں ہے جب درج مختصر.

حرکت پذیری اوسط کم مدت قوت نما کی طرف سے فراہم سگنل کی توثیق (ای ایم 9 ادوار میں یہاں استعمال کیا جاتا ہے).

تجاویز اور خیالات

Wilder کی، روزانہ وقت فریم کے لئے RSI کے لئے 14 ادوار کا استعمال کرتے ہوئے intraday ٹریڈنگ کی صورت میں تجویز پیش کرتے ہوئے، آپ کے نظام کی سنویدنشیلتا کی اصلاح پر غور کرنا چاہئے. کم وقت کی مدت مقرر کیا گیا ہے، زیادہ حساس oscillator کے بن جاتا ہے اور وسیع تر اس کے طول و عرض. لہذا، آپ کو ایک چھوٹا مدتی بنیاد پر ٹریڈ کر رہے ہیں تو، آپ کو وقت کی مدت کے لئے میں oscillator کے زیادہ نمایاں ہونے کے لئے جھولوں کے لئے کم کر سکتے ہیں.

بھی بہت سے تجارت میں RSI نتائج کی تجارت کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی ٹریڈنگ کے خطرے میں اضافہ، اس کے بعد آپ 80-20 کے لیے 70-30 سے ​​overbought کیا / oversold کی سطح میں اضافہ کے سگنل سخت فلٹرنگ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں تاکہ غور کرنا چاہئے. مضبوط بچھڑے مارکیٹ میں یہ مضبوط ریچھ مارکیٹ میں oversold کی سطح 20 سے کم کیا جانا چاہئے جبکہ 80 overbought کیا سطح میں اضافہ کرنے کی سفارش کی ہے.

صارف واپس ٹیسٹنگ کے ذریعے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں؛ حال ہی میں اصل RSI سب سے اوپر اور نیچے کے قریب oversold کے / overbought کیا بینڈ کے رکھ

یہ مضمون RSI کے Wilder کی اصل تشریح پر مبنی ہے. مالیت تفتیش ہے کہ ایک متبادل نقطہ نظر ان کی کتاب کے حوالہ جات میں کے حوالے سے 'ٹریڈنگ پروفیشنل کے لئے تکنیکی تجزیہ' میں Constance پر براؤن کے کاموں میں پایا جا سکتا ہے.

طاقت / کمزوریوں

RSI عام طور پر بنیادی قیمت چارٹ سے پہلے سب سے اوپر اور نیچے بناتی ہے.

RSI عام طور پر، مثلا سر اور کندھوں الٹ فارمیشنوں چارٹ پیٹرن، بناتی ہے کہ وہ بنیادی قیمت چارٹ پر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ.

RSI کبھی کبھی سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کے وجود کو زیادہ واضح طور سے زیادہ بنیادی قیمت چارٹ ظاہر کرتا ہے.

اس RSI اقدار بلکہ ایک فوری موڑ سگنلنگ مقابلے میں وقت کی توسیع کی مدت کے لئے 70-30 oversold کے / overbought کیا زون سے باہر رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. مضبوط رجحان سازی مارکیٹ کے حالات کے دوران RSI ترجمانی جب لہذا، ایک بہت ہوشیار رہنا چاہئے.

RSI، اس کی فطرت کی طرف سے، کی قیمتوں میں reversals کی تلاش کرتا ہے. ایک مارکیٹ سے لے کر جاتا ہے تو، طویل پوزیشنوں کی ابتدا جب اشارے oversold کی حد (> 30) پار اور جب اشارے overbought کیا حد (<70)، بہت منافع بخش ثابت ہو سکتا پار مختصر عہدوں کی ابتدا. اگر، تاہم، ایک مارکیٹ رجحان سازی ہے، قیمتوں،، رجحان سازی سمت میں آگے بڑھ اس طرح مارکیٹ کی غلط سمت میں تاجر entrapping نتیجے مختصر retracement کی RSI crossover کے وجہ سے ہے کہ مندرجہ ذیل جاری رکھ سکتے ہیں.

EA ترقی کے لئے تجویز کردہ مجموعے

مختصر مدت کے اوسط کراس اوور آگے بڑھ.

تھکن کی علامت کے طور پر چارٹ الٹ پیٹرن.

حمایت / مزاحمت کی سطح، retracement کی زون.

قیمت – اوسط crossover کے سنکیتوں کو حرکت تصدیق کی مدد کے لئے استعمال کیا جا سکتا.

بنیادی رجحان تجزیہ کمزور crossover کے سگنلز سے مضبوط crossover کے سنکیتوں کو تمیز کرنے میں مدد کر سکتے ہیں.

احتمالی K٪ D اور الٹ پجیکرنوں کے لئے MACD.

ترکیب، حکمت عملی دھن میں استعمال کریں

RSI ہماری حکمت عملی ٹیون مینو میں انڈیکیٹر گروپ کے تحت پایا جا سکتا ہے. ترکیب، حکمت عملی دھن کے ساتھ، ہم اشارے کے پیچھے حساب اور تعریفیں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم صرف ھیںچیں اور اہم ونڈو میں اشارے چھوڑ اور قائم کرنے کے لئے پیرامیٹرز ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں کی ضرورت ہے.

پیرامیٹر

نشان

ان پٹ: مثلا EURUSD، GbpYen | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
خالی چھوڑ دیا تو، میں متعلقہ چارٹ میں استعمال انسٹرومنٹ علامت MT4 ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

وقت کی حد

ان پٹ: 1M، 5M، 15M، 30m کے، 1H | پہلے سے طے شدہ: موجودہ
موجودہ کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تو، MT4 میں متعلقہ چارٹ میں استعمال کیا وقت کی حد کے ڈیفالٹ کی طرف سے بیان کریں گے.

دورانئے

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ: 14 ادوار
RSI حاصل کرنے حساب فارمولہ میں استعمال ادوار کی تعداد (منسلک پھیلنے شیٹ ایکسل دیکھ).

اطلاقی قیمت

ان پٹ: بند، کھلے، اعلی، ادنی، میڈین، عام، بارت قیمت. | پہلے سے طے شدہ: اشارے اخذ کرنے میڈین PriceValue.

واپس منتقل

ان پٹ: نمبر | پہلے سے طے شدہ ہے: 0
ادوار کی تعداد پیداوار واپس منتقل کر دیا جائے چاہئے یا نکال EA منطق کی خدمت کرنے کے لئے.

حوالہ جات

ویلس Wilder کی – اشیاء استعمال میگزین، جون 1978 ء میں.

ویلس Wilder کی – 1978 میں ٹریڈنگ کے نظام میں نئے تصورات،.

جان جے مرفی – مالیاتی مارکیٹ کے تیکنیکی تجزیے

سٹیون B. Achelis – ایک سے Z کرنے تکنیکی تجزیہ

پیری J. Kaufman کی – ٹریڈنگ کے نظام اور طریقوں

مارٹن J. چھپائی – رفتار کی وضاحت

کونموقف براؤن – تجارتی پیشہ ورانہ کے لئے تکنیکی تجزیہ، 2nd ایڈیشن

[:th]

ภาพรวม

RSI ที่อาจถือว่า oscillator โมเมนตัมที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่อาจจะเป็นเพราะมันจะเข้าสู่บัญชีสองของปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พบในการก่อสร้างของตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือ:

  • การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมักจะเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในมูลค่าของตราสารพื้นฐานเนื่องจากล่วงหน้าคมหรือลดลงในอดีตที่ผ่านมา (ระยะเวลาไม่กี่หลัง) แม้ว่าราคาปัจจุบันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ
  • ความจำเป็นในการช่วงผันผวนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปรียบเทียบและวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

RSI ที่พยายามที่จะแก้ทั้งปัญหาเหล่านี้โดยใช้ค่าทั้งหมดในระยะเวลาที่มากกว่าแค่ครั้งแรกและครั้งหนึ่งดังนั้นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียบจำเป็นที่จะต้องลดการบิดเบือนเหล่านี้และยังโดยการจ้างช่วงแนวตั้งคงที่ 0 ถึง 100

RSI ที่ระยะ – "ดัชนีความแข็งแรงญาติ" จะถือเป็นเรียกชื่อผิดเนื่องจากความแข็งแรงระยะมักจะหมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างสองเครื่องมือที่แตกต่างกันจึงก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการชี้วัดจุดประสงค์ที่เกิดขึ้นจริง ชื่อที่เหมาะสมมากขึ้นจริงอาจจะดัชนีความแข็งแรงภายในตั้งแต่สิ่งที่ตัวบ่งชี้ที่ไม่จริงคือการเปรียบเทียบตราสารความแข็งแรงในอดีตและปัจจุบันขึ้นอยู่กับราคาปิดของระยะเวลาการซื้อขายที่ผ่านมา

การก่อสร้าง

สูตรที่เกิดขึ้นจริงมีการคำนวณดังนี้:
RSIt = 100 – (100/1 + อาร์เอส) = 100 * (RS / 1 + อาร์เอส)

ที่อาร์เอสจะถูกกำหนดโดยการหารขึ้นโดยเฉลี่ยลงเฉลี่ย:
อาร์เอส = (ออสเตรเลีย / AD)

AU = พอดีวันนั้นปิดสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจำนวน X วัน
โฆษณา = ค่าเฉลี่ยของวันนั้นปิดลดลงในช่วงวันที่ผ่านมาจำนวนเอ็กซ์

เมื่อคำนวณแรกได้รับการทำทั้งในออสเตรเลียและค่าโฆษณามีการคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยออก

คู่มือเต็มรูปแบบเพื่อการคำนวณและการก่อสร้างของตัวบ่งชี้ RSI ให้บริการในรูปแบบ Excel สำหรับความเข้าใจที่ดีของคุณ
ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI)

การตีความและการค้าสัญญาณ

RSI ที่ได้รับความนิยมเป็น oscillator เคาน์เตอร์แนวโน้ม นั่นคือการใช้การส่งสัญญาณของผู้ใช้เป็นแรงผลักดันที่จะขายเมื่อตลาดยังคงเพิ่มขึ้นและอยู่ในสภาพที่ overbought ในขณะที่ขับรถไปซื้อเมื่อตลาดยังคงลดลงและอยู่ในสภาพที่ oversold การตั้งค่านี้จึงทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมช่วงเมื่ออ่าน overbought และ oversold อยู่ห่างไกลมีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ RSI ที่ยังเป็นความแม่นยำมากขึ้นบนชาร์ตประจำวันกว่ากรอบเวลาที่มีขนาดเล็กเช่นรายชั่วโมง

มีห้าหลักการพื้นฐานของการตีความ RSI คือ

  • ท็อปส์ซู & กางเกง
  • ชิงช้าล้มเหลว
  • ความแตกต่าง
  • วิเคราะห์เส้นแนวโน้ม
  • รูปแบบแผนภูมิ

ท็อปส์ซู & กางเกง

Wilder เห็นว่าท็อปส์ซูจะแสดงเมื่อ RSI จ่ายสูงกว่า 70 (รัฐ overbought) แล้วถอยกลับไปด้านล่างเครื่องหมายนี้ในขณะที่พื้นจะมีการแสดงเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 (รัฐ oversold) และจากนั้นก็ข้ามกลับข้างต้นเครื่องหมายนี้

เส้นกลาง 50 นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของการตีความ ย้ายสูงกว่า 50 จะพิจารณาโดยมากจะเป็นตัวแทนของกำไรเฉลี่ยที่เหนือกว่าการสูญเสียเฉลี่ยและทำให้ความเชื่อมั่นของรั้น ตรงกันข้ามระดับต่ำกว่า 50 บ่งชี้ bearishness ตั้งแต่การสูญเสียเฉลี่ยได้ outdone กำไรเฉลี่ย

ชิงช้าล้มเหลว

แกว่งความล้มเหลวด้านบนเช่นตัวอย่างที่แสดงไว้ที่นี่เกิดขึ้นเมื่อจุดสูงสุดใน RSI ในวง overbought ไม่เกินจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในแนวโน้มขาขึ้นตามการแบ่งข้อเสียของการต่ำก่อนหน้านี้นำ RSI ต่ำกว่า 70

ในทำนองเดียวกันในสถานการณ์ตรงข้ามความล้มเหลวของการแกว่งด้านล่างเกิดขึ้นเมื่อรางใน RSI ในวง oversold ล้มเหลวในการตั้งค่าต่ำสุดใหม่ในช่วงขาลงตามด้วยอัพไซด์ชั้นนำกว่า 30 RSI

Wilder อธิบายชิงช้าล้มเหลวเป็น "ตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งมากของการพลิกกลับของตลาด."

ความแตกต่าง

ความแตกต่างระหว่าง RSI และสายราคาตราสารพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองโซนที่รุนแรงมีการพิจารณาโดย Wilder เป็น "ลักษณะที่บ่งบอกถึงมากที่สุดคนหนึ่งของอาร์เอส" ที่ สำหรับตัวอย่างลักษณะของความแตกต่างในปลายทั้งสองดูตัวอย่างที่ตามมา

วิเคราะห์เส้นแนวโน้ม

เช่นเดียวกับที่ใช้ในการอ้างอิงวางแผนเส้นแนวโน้มใน RSI จะช่วยให้ตระหนักถึงแนวโน้มถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนในกราฟราคาที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับการมองเห็นความแตกต่างในช่วงต้นและชิงช้าล้มเหลว

รูปแบบแผนภูมิ

RSI ที่สามารถที่จะเปิดเผยรูปแบบแผนภูมิที่บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในแผนภูมิพื้นฐานเช่นการก่อตัวหัวและไหล่กลับรายการดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

สัญญาณยาวรายการ: RSI14 <50 และมีความแตกต่างในเชิงบวกที่ชัดเจน (และ / หรือความล้มเหลวของการแกว่ง) กับแผนภูมิรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน ใส่ยาวเมื่อมีการยืนยันราคาที่แท้จริงของสูงที่สูงขึ้นD RSI14> 30

การเปลี่ยนแปลงของการเตือนแนวโน้ม: RSI14> 70 ชี้ตลาด overbought

สัญญาณออกยาว: เมื่อมีความแตกต่างในเชิงลบที่ชัดเจนกับแผนภูมิการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน ใส่สั้นเมื่อมีการยืนยันราคาที่แท้จริงของต่ำที่ลดลงและความล้มเหลวของการแกว่งชั้นนำ RSI14 <70 คะแนน

ยืนยันสัญญาณให้โดยระยะสั้น Exponential Moving Average (EMA 9 งวดจะใช้ที่นี่)

เคล็ดลับและความคิด

ในขณะที่ไวล์เดอแนะนำให้ใช้ 14 งวดสำหรับ RSI สำหรับชีวิตประจำวันกรอบเวลาในกรณีของการซื้อขายระหว่างวันที่คุณควรพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพความไวของระบบ ที่สั้นกว่าระยะเวลาที่มีการตั้งค่าความไวมากขึ้นจะกลายเป็น oscillator และกว้างความกว้างของมัน ดังนั้นถ้าคุณมีการซื้อขายบนพื้นฐานระยะสั้นคุณสามารถลดระยะเวลาในการสั่งซื้อสำหรับ oscillator ชิงช้าที่จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น

หากการซื้อขายผล RSI ในการซื้อขายมากเกินไปที่ถูกริเริ่มซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการซื้อขายที่แล้วคุณควรพิจารณาเพิ่ม overbought / ระดับ oversold 70-30 ไป 80-20 เพื่อให้สัญญาณให้ผ่านการกรองที่เข้มงวด ในตลาดวัวที่แข็งแกร่งก็จะแนะนำให้เพิ่มระดับ overbought ถึง 80 ขณะที่อยู่ในตลาดหมีที่แข็งแกร่งในระดับ oversold ควรจะลดลงถึง 20

ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผ่านการทดสอบหลัง; วาง oversold / วงดนตรี overbought อยู่ใกล้กับที่ผ่านมาท็อปส์ซู RSI ที่เกิดขึ้นจริงและพื้น

บทความนี้จะขึ้นอยู่กับการตีความเดิมของป่าของ RSI วิธีทางเลือกที่มีมูลค่าการตรวจสอบสามารถพบได้ในผลงานของคอนสแตนซ์บราวน์ในหนังสือของเขา 'การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการค้าระดับมืออาชีพ' อ้างในการอ้างอิง

จุดแข็ง / จุดอ่อน

RSI ที่มักจะเป็นรูปแบบท็อปส์ซูและพื้นก่อนที่กราฟราคาพื้นฐาน

RSI ที่มักจะมีรูปแบบรูปแบบแผนภูมิเช่นการก่อตัวของหัวและไหล่การกลับถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้บนกราฟราคาพื้นฐาน

RSI ที่บางครั้งแสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของระดับสนับสนุนและความต้านทานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกว่ากราฟราคาพื้นฐาน

มันอาจจะเป็นไปได้ว่าค่า RSI ยังคงอยู่นอกโซน oversold 70-30 / overbought สำหรับการขยายระยะเวลามากกว่าการส่งสัญญาณเปิดทันที ดังนั้นหนึ่งควรจะระมัดระวังมากเมื่อตีความ RSI ในช่วงสภาวะตลาดที่ได้รับความนิยมที่แข็งแกร่ง

RSI ที่โดยธรรมชาติของมันจะมองหาการพลิกผันในราคา หากตลาดมีตั้งแต่เริ่มยาวตำแหน่งเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามขีด จำกัด oversold (> 30) และเริ่มต้นสั้นตำแหน่งเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามขีด จำกัด overbought (<70) สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำกำไรได้มาก แต่ถ้าเป็นตลาดที่มีแนวโน้มราคาอาจจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ได้รับความนิยมที่ต่อไปนี้ retracement สั้น ๆ ที่ก่อให้เกิดครอสโอเวอร์ RSI จึงทำให้เกิดการกักผู้ประกอบการในด้านผิดของตลาด

การรวมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา EA

ระยะสั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้ามแจ็คเก็ต

รูปแบบแผนภูมิการพลิกกลับเป็นสัญญาณของความอ่อนล้า

Support / แนวปะทะโซน retracement

ราคา – ย้ายสัญญาณครอสโอเวอร์เฉลี่ยสามารถใช้สำหรับการช่วยเหลือในการยืนยัน

การวิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐานที่สามารถช่วยแยกสัญญาณครอสโอเวอร์ที่แข็งแกร่งจากสัญญาณอ่อนแอครอสโอเวอร์

Stochastic% K D และ MACD สำหรับยืนยันการกลับรายการ

ใช้กลยุทธ์ในการปรับแต่ง

RSI สามารถพบได้ในกลุ่มตัวชี้วัดในเมนูปรับแต่งกลยุทธ์ของเรา กับกลยุทธ์การปรับแต่งเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคำนวณและคำจำกัดความที่อยู่เบื้องหลังตัวบ่งชี้ เราก็ต้องลากและวางตัวบ่งชี้ในหน้าต่างหลักและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการที่จะทดสอบ

พารามิเตอร์

สัญลักษณ์

การป้อนข้อมูล: เช่น EURUSD, GbpYen | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
หากปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าสัญลักษณ์เครื่องมือที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

กรอบเวลา

การป้อนข้อมูล: 1m, 5m, 15m, 30m, 1H | เริ่มต้น: ปัจจุบัน
หากการตั้งค่าปัจจุบันกรอบเวลาที่ใช้ในแผนภูมิที่เกี่ยวข้องใน MT4 จะเกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้น

ระยะเวลา

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 14 งวด
จำนวนของระยะเวลาที่ใช้ในสูตรการคำนวณที่จะได้รับมา RSI (ดูแผ่นกระจาย Excel ที่แนบมา)

ราคาประยุกต์

การป้อนข้อมูล: ปิด, เปิดสูงต่ำมัธยฐานทั่วไปราคาถ่วงน้ำหนัก | เริ่มต้น: Median PriceValue ใช้จะได้รับตัวบ่งชี้

เปลี่ยนกลับ

การป้อนข้อมูล: จำนวน | เริ่มต้น: 0
จำนวนงวดการส่งออกควรจะเปลี่ยนกลับมาหรือออกไปทำหน้าที่ตรรกะ EA

อ้างอิง

เวลส์ Wilder – นิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์ในมิถุนายน 1978

เวลส์ Wilder – แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายในปี 1978

จอห์นเจเมอร์ฟี่ – การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน

สตีเวนบี Achelis – การวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก A ถึง Z

เพอร์รี่เจลิตร – ระบบการซื้อขายและวิธีการ

มาร์ตินเจปริง – โมเมนตัมอธิบาย

แย้งท่าทางสีน้ำตาล – การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการค้าระดับมืออาชีพรุ่นที่ 2

[:vi]

Tổng quan

RSI có thể tạo thành các dao động lực phổ biến nhất trong số các thương nhân và các nhà phân tích kỹ thuật. Đây có lẽ là bởi vì nó sẽ đưa vào tài khoản của hai trong số những vấn đề quan trọng nhất được tìm thấy trong việc xây dựng một chỉ báo động lượng, cụ thể là:

  • Các phong trào thất thường thường diễn ra trong hiện tại, do sự thay đổi đột ngột về giá trị của các công cụ cơ bản do trước sắc nét hoặc suy giảm trong thời gian qua (một vài giai đoạn sau), ngay cả khi giá hiện tại cho thấy nhiều thay đổi.
  • Sự cần thiết cho một phạm vi dao động liên tục cho mục đích so sánh và điểm chuẩn.

RSI cố gắng để giải quyết cả hai vấn đề bằng cách sử dụng tất cả các giá trị trong khoảng thời gian chứ không phải chỉ là người đầu tiên và cuối cùng, do đó việc áp dụng hiệu quả hơn cần thiết làm mịn để giảm thiểu những biến dạng và cũng bằng cách sử dụng một loạt dọc liên tục từ 0 đến 100.

RSI hạn – "Chỉ số sức mạnh tương đối" được coi là một sự nhầm lẫn vì Relative Strength hạn thường đề cập đến sự so sánh giữa hai nhạc cụ khác nhau gây nhầm lẫn về các chỉ mục đích thực tế. Một tên thích hợp hơn có thể thực sự có chỉ số Strength nội bộ vì những gì các chỉ số thực sự không có gì để so sánh một công cụ sức mạnh hiện tại và lịch sử dựa trên giá đóng cửa của một giai đoạn giao dịch gần đây.

Xây dựng

Công thức thực tế được tính như sau:
RSIT = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Trường hợp RS được xác định bằng cách chia trung bình tăng xuống mức trung bình:
RS = (AU / AD)

AU = trung bình của những ngày đóng cửa cao hơn trong số X ngày qua
AD = trung bình của những ngày đóng cửa thấp hơn trong những ngày qua số X

Sau khi tính toán đầu tiên đã được thực hiện, cả AU và các giá trị AD được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp trung bình-off.

Hướng dẫn đầy đủ để tính toán và xây dựng các chỉ số RSI được cung cấp ở định dạng excel cho sự hiểu biết của bạn tốt hơn.
Relative Strength Index (RSI)

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

RSI đã trở nên phổ biến như một dao động ngược xu hướng. Đó là, sử dụng tín hiệu của nó, người dùng được định hướng để bán khi thị trường vẫn đang tăng và ở vùng quá mua trong khi lái xe để mua khi thị trường vẫn đang giảm và trong trạng thái bán quá mức. do đó thiết lập này hoạt động tốt nhất trong một môi trường nhiều khi đọc mua quá nhiều và bán quá nhiều là nhiều khả năng là tín hiệu thực sự của một thay đổi hướng. RSI cũng là chính xác hơn nhiều trên các bảng xếp hạng hàng ngày hơn trên khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như giờ.

Có năm nguyên tắc cơ bản của RSI giải thích;

  • Áo Bottoms
  • Swings thất bại
  • phân kỳ
  • Phân tích trendline
  • mẫu biểu đồ

Áo Bottoms

Wilder cho rằng ngọn được chỉ định khi RSI vượt trên 70 (vùng quá mua) và sau đó quay trở lại dưới mốc này, trong khi đáy được chỉ định khi RSI giảm xuống dưới 30 (trạng thái bán quá mức) và sau đó vượt lên trên ngưỡng này.

Các đường trung tâm của 50 cũng rất quan trọng là về mặt giải thích. Một di chuyển trên 50 được nhiều người xem là một đại diện của mức tăng trung bình vượt qua tổn thất trung bình và do đó của một tâm lý lạc quan. Ngược lại, dưới mức 50 cho thấy xu hướng giảm kể từ những tổn thất trung bình đã chịu thua kém các tăng trung bình.

Swings thất bại

Một swing thất bại đầu, chẳng hạn như ví dụ hiển thị ở đây, xảy ra khi một đỉnh cao trong RSI trong ban nhạc vượt mua không vượt đỉnh cũ trong một xu hướng tăng, theo sau là một đột phá nhược điểm của các mức thấp trước đó dẫn RSI dưới 70.

Tương tự như vậy trong tình hình ngược lại, một swing thất bại dưới xảy ra khi một máng trong RSI trong ban nhạc quá bán không thiết lập mức thấp mới trong xu hướng giảm, theo sau là một xu hướng tăng dẫn RSI trên 30.

Wilder mô tả biến động thất bại là "dấu hiệu rất mạnh mẽ của sự đảo chiều của thị trường."

phân kỳ

Sự phân kỳ giữa RSI và đường giá cụ cơ bản, đặc biệt là ở hai vùng cực được coi là của Wilder là "đặc tính biểu hiện nhất của RSI". Đối với một ví dụ đặc trưng của phân kỳ trên cả hai đầu xem các ví dụ sau.

Phân tích trendline

Như với các công cụ cơ bản, vẽ đường xu hướng trên RSI giúp nhận ra xu hướng này, ngay cả khi nó không phải là rõ ràng trên biểu đồ giá thực tế, cũng như để phát hiện sự phân kỳ và đu thất bại sớm.

mẫu biểu đồ

RSI có thể tiết lộ các mẫu biểu đồ mà đôi khi không được hình thành rõ trên biểu đồ cơ bản, chẳng hạn như sự hình Head and Shoulders đảo ngược dưới đây.

Thí dụ

Tín hiệu dài nhập: RSI14 <50 và có một sự phân kỳ tích cực rõ ràng (và / hoặc đu thất bại) với các biểu đồ an ninh cơ bản. Nhập dài khi có xác nhận giá thực tế của một một cao hơnd RSI14> 30.

Thay đổi cảnh báo xu hướng: RSI14> 70 chỉ ra một thị trường mua quá nhiều.

Tín hiệu Exit Long: Khi có một phân kỳ âm rõ ràng với các biểu đồ an ninh cơ bản. Nhập ngắn khi có xác nhận giá thực tế của một đáy thấp hơn và một swing thất bại hàng đầu RSI14 <70 điểm.

Chứng nhận tín hiệu được cung cấp bởi Exponential ngắn hạn Moving Average (EMA 9 giai đoạn được sử dụng ở đây).

Lời khuyên và ý tưởng

Trong khi Wilder đề nghị sử dụng 14 thời gian cho RSI cho các khung thời gian hàng ngày, trong trường hợp các giao dịch trong ngày, bạn nên xem xét việc tối ưu hóa độ nhạy của hệ thống. Các ngắn hơn khoảng thời gian được thiết lập, nhạy cảm hơn các dao động trở nên rộng hơn và biên độ của nó. Vì vậy, nếu bạn đang kinh doanh trên cơ sở ngắn hạn, bạn có thể giảm khoảng thời gian để cho các dao động đu để được chú ý hơn.

Nếu giao dịch của các kết quả RSI trong quá nhiều ngành nghề đang được bắt đầu, do đó tăng nguy cơ kinh doanh, sau đó bạn nên xem xét tăng / mức quá bán mua quá 70-30 đến 80-20 để tín hiệu được cung cấp thông qua lọc khắt khe. Ở các thị trường con bò mạnh mẽ nó được khuyến khích để tăng mức vượt mua đến 80 trong khi ở thị trường con gấu mạnh mức quá bán nên được giảm xuống còn 20.

Người dùng có thể tối ưu hóa hệ thống thông qua thử nghiệm lại; đặt / ban nhạc vượt mua bán quá gần ngọn RSI thực tế gần đây và đáy

Bài viết này dựa trên giải thích ban đầu Wilder của RSI. Một phương pháp khác đó là giá trị điều tra có thể được tìm thấy trong các tác phẩm của Constance Brown trong cuốn sách của ông "phân tích kỹ thuật cho các giao dịch chuyên nghiệp" được trích dẫn trong tài liệu tham khảo.

Điểm mạnh / Điểm yếu

RSI thường tạo thành đỉnh và đáy trước khi biểu đồ giá cơ bản.

RSI thường tạo thành các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như hình Head-and-Vai đảo ngược, mặc dù họ có thể không được hiển thị trên biểu đồ giá cơ bản.

RSI đôi khi cho thấy sự tồn tại của Các mức hỗ trợ kháng rõ ràng hơn so với biểu đồ giá cơ bản.

Nó có thể là các giá trị RSI vẫn nằm ngoài 70-30 / vùng vượt mua quá bán trong thời gian dài của thời gian chứ không phải là tín hiệu một biến ngay lập tức. Do đó, cần phải rất thận trọng khi diễn giải RSI trong điều kiện xu hướng thị trường mạnh mẽ.

RSI, bởi bản chất của nó, trông cho sự đảo chiều của giá. Nếu một thị trường đang dao động, bắt đầu vị trí lâu dài khi chỉ số vượt quá giới hạn bán quá mức (> 30) và bắt đầu vị trí ngắn khi chỉ số vượt qua các giới hạn mua quá nhiều (<70), có thể chứng minh rất có lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu một thị trường đang trong xu hướng, giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng, sau retracement ngắn gây ra chéo RSI, vì vậy dẫn đến bẫy của thương nhân ở phía bên trái của thị trường.

Kết hợp đề xuất cho phát triển EA

Ngắn hạn trung bình di động cross-thuyết minh.

mẫu biểu đồ đảo ngược là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Hỗ trợ cấp / Kháng, khu retracement.

Giá – Di chuyển tín hiệu chéo trung bình có thể được sử dụng để giúp xác nhận.

Cơ bản phân tích xu hướng có thể giúp phân biệt các tín hiệu chéo mạnh mẽ từ các tín hiệu chéo yếu.

Stochastic K% D và MACD cho xác nhận đảo chiều.

Sử dụng trong Chiến lược Tune

RSI có thể được tìm thấy dưới các nhóm chỉ tiêu trong Chiến lược đơn Tune của chúng tôi. Với chiến lược Tune, chúng ta không phải lo lắng về các tính toán và định nghĩa đằng sau các chỉ số. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các chỉ thị trong cửa sổ chính và thiết lập các thông số chúng ta muốn kiểm tra.

Thông số

Ký hiệu

Đầu vào: ví dụ như EURUSD, GbpYen | Mặc định: hiện tại
Nếu để trống, biểu tượng công cụ được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Khung thời gian

Đầu vào: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Mặc định: hiện tại
Nếu thiết lập hiện tại, khung thời gian được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Giai đoạn

Input: số | Mặc định: 14 thời gian
Số thời gian sử dụng trong công thức tính toán để lấy được các RSI (xem excel bảng tính kèm theo).

Giá Ứng dụng

Input: Close, Open, High, Low, trung bình, tiêu biểu, giá trọng. | Mặc định: PriceValue trung bình sử dụng để lấy các chỉ số.

chuyển lại

Input: Số | Mặc định: 0
Số kỳ sản lượng nên được chuyển trở lại hoặc quy định dùng logic EA.

Tài liệu tham khảo

Welles Wilder – tạp chí hàng hóa, trong tháng 6 năm 1978.

Welles Wilder – khái niệm mới trong hệ thống thương mại, năm 1978.

John J. Murphy – Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính

Steven B. Achelis – Phân tích kỹ thuật từ A đến Z

Perry Kaufman – Hệ thống giao dịch và phương pháp

Martin J. Pring – Momentum Explained

Cônlập trường Brown – Phân tích kỹ thuật cho các giao dịch chuyên nghiệp, 2nd Edition

[:ja]

概要

RSIは、おそらくトレーダーやテクニカル分析の中で最も人気の勢い発振器を構成しています。それは運動量の指標の構築に見られる最も重要な問題の考慮2にかかるので、これはすなわち、おそらく次のとおりです。

  • 不規則な動きは、多くの場合、現在の価格はほとんど変化を示している場合でも、近年の過去の急激な前進または減少(バックいくつかの期間)に原証券の価値の急激な変化によって引き起こされる、現在で起こっています。
  • 比較とベンチマークの目的のために一定の振動範囲の必要性。

RSIは、したがって、より効果的にこれらの歪みを最小限に抑え、また、0〜100の一定の垂直範囲を採用することによりするために必要な平滑化を適用し、期間内のすべての値だけではなく、最初と最後の1を使用することにより、これらの問題の両方を解決しようとしています。

用語のRSI – 「相対力指数」は、用語相対力は、通常、このような指標の実際の目的に関して混乱を引き起こす二つの異なる機器間の比較を参照しているので誤った名称であると考えられています。どのような指標が実際には最近の取引期間の終値に基づいて楽器現在および過去の強度を比較することであるため、より適切な名前は、実際にインデックス内部強度であるかもしれません。

建設

次のように実際の式が計算されます。
RSIt = 100 – (100/1 + RS)= 100 *(RS / 1 + RS)

RSは、ダウン平均によってアップ平均を分割することによって決定されます。
RS =(AU / AD)

AUは、当時の平均は日の過去のX数の間に高い閉鎖します=
AD =当時の平均は、過去のX数日の間に低く閉じます

最初の計算が行われた後、AUとAD値の両方は、平均オフ法を用いて計算されます。

RSIインジケータの計算と建設への完全なガイドはあなたのより良い理解のために、Excel形式で提供されています。
相対力指数(RSI)

通訳&トレードシグナル

RSIは、カウンタートレンド発振器として人気となっています。つまり、そのシグナルを利用して、ユーザは、市場は依然として下降し、売られ過ぎの状態にされたときに購入するように駆動しながら、市場はまだ立ち上がりと買われ過ぎの状態にされたときに販売するように駆動されます。買わと売られ過ぎの読みが遠い方向の変化の真の信号である可能性が高い場合は、この設定は、したがって、範囲の環境で最適に動作します。 RSIは、毎時、より小さい時間枠、上よりも、毎日のチャートにもはるかに正確です。

RSIの解釈の5つの基本原則があります。

  • トップス&ボトムス
  • 障害スイング
  • 多岐
  • トレンドライン分析
  • チャートパターン

トップス&ボトムス

ワイルダーは、RSIが70の上に交差するときのトップスが示されていることを考えて(買わ状態)した後、底部が示されている間RSIが30を下回った場合、戻ってこのマーク以下に後退(売られ過ぎの状態)、その後、戻ってこのマーク上記交差します。

50の中心線は、解釈の観点からも重要です。 50以上の動きは、このように強気の感情の平均損失とを上回る平均利益の表現であると多くの人に考えられています。平均損失は平均利益を負けているので、逆に、50以下のレベルが安を示しています。

障害スイング

買われ過ぎのバンドでRSIのピークが70を下回るRSIをリードする前の低の下振れブレークに続く上昇トレンドの前のピークを、超えて失敗したときに、トップ故障スイングは、ここで表示される例として、発生します。

同様に逆の状況では、ボトム失敗スイングは売られ過ぎのバンド内のRSIの谷が30の上方RSIをリードして逆さまに続いて減少傾向にある新しい低を、設定に失敗した場合に発生します。

ワイルダーとして失敗スイングを説明し、「市場の反転の非常に強い兆候。」

多岐

特に2の極端なゾーンのRSIと原商品の価格ラインの間の相違は、「RSIの単一の最も示す特性」としてワイルダーによって考えられています。両端の乖離の特性たとえば、次の例を参照してください。

トレンドライン分析

原商品と同じように、RSIにトレンドラインをプロットすることは、実際の価格チャート上明らかでない場合であっても、傾向を実現するだけでなく、早期の相違や故障スイングを見つけるのに役立ちます。

チャートパターン

RSIは、時には明らかに、以下に頭と肩反転の形成として、基礎となるチャート上に形成されていないチャートのパターンを明らかにすることができます。

ロングエントリー信号:RSI14 <50と基本的なセキュリティ・チャートで見かけ正の乖離(および/または失敗スイング)があります。高い高いANの実際の価格確認がある場合には、長い入力してください> 30 dはRSI14。

トレンド警告の変更:RSI14> 70買わ市場を示します。

ロング終了信号:基本的なセキュリティ・チャートで見かけ負の発散があります。実際より低い低価格の確認とRSI14 <70点をリード障害スイングがある場合、短い入力します。

移動平均短期指数(9期間のEMAが、ここで使用されている)によって提供される信号の確認。

ヒントやアイデア

ワイルダーは、毎日の時間枠のためにRSIのための14の期間を使用して提案しているが、日中取引の場合には、システムの感度を最適化することを検討する必要があります。短い期間はより敏感な発振器は、その振幅となり、広く設定されます。あなたは短期的ベースで取引されている場合はそのため、あなたは発振器スイングはより顕著になるようにするために時間を減少させることができます。

あまりにも多くの取引におけるRSI結果の取引は、このように取引のリスクを増加させ、開始される場合は、信号はより厳格なフィルタリングを介して提供されているようにすることを80から20に70から30から買わ/売られ過ぎの水準を増やすことを検討してください。強力な強気市場では強い弱気市場で売られ過ぎレベルは20に減少させるべきである一方で80に買わレベルを上げることをお勧めします。

ユーザーはバックテストを通じて、システムを最適化することができます。最近の実際のRSIのトップとボトムの近くに売られ過ぎ/買わバンドを配置します

この記事は、RSIのワイルダーのオリジナルの解釈に基づいています。調査は参考文献に引用された「貿易のプロフェッショナルのためのテクニカル分析」彼の本の中でコンスタンス・ブラウンの作品で見つけることができる価値がある別のアプローチ。

強み/弱み

RSIは、通常、基礎となる価格チャートの前にトップとボトムを形成しています。

RSIは、通常、彼らは根本的な価格チャート上に表示されない場合でも、このようなヘッド・アンド・ショルダーズ反転の形成などのチャートパターンを形成します。

RSIは時々より明確に根本的な価格チャートよりサポートとレジスタンスレベルの存在を示しています。

これは、RSIの値はむしろ即時のターンシグナル伝達よりも長時間70-30売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンの外に残っているかもしれません。強いトレンド市況中にRSIを解釈するときしたがって、1は非常に注意しなければなりません。

RSIは、その性質によって、価格の反転を探します。市場は、範囲の指標が売られ過ぎの限界(> 30)を超えたときにロング・ポジションを開始し、インジケータが買わ限界(<70)を超えたときにショート・ポジションを開始している場合は、非常に有益なことを証明できました。 、しかし、市場がトレンドされている場合、価格はこのような市場の誤った側にトレーダーを捕捉、その結果、RSIのクロスオーバーを引き起こした短いリトレースメント以下、トレンドの方向に移動し続けることができます。

EAの開発のための推奨組み合わせ

平均のクロスオーバーを移動短期。

疲労の兆候としてチャート反転パターン。

サポート/レジスタンスレベル、リトレースメントゾーン。

価格 – 平均クロスオーバー信号を移動するには、確認の助けを使用することができます。

基本的な傾向分析は、弱いクロスオーバー信号からの強力なクロスオーバー信号を区別することができます。

確率的K逆転の確認のための%DとMACD。

戦略チューンに使用します

RSIは、当社の戦略チューンメニュー内の指標グループの下に見つけることができます。戦略チューンで、我々は指標の背後にある計算および定義を心配する必要はありません。私達はちょうどドラッグ&ドロップインジケーターをメインウィンドウに、我々がテストしたいパラメータを設定する必要があります。

パラメーター

シンボル

入力:例えばEURUSD、GbpYen |デフォルト:現在の
空のままにしておくと、に関連するグラフで使用される機器のシンボルMT4は 、デフォルトでは関係します。

時間枠

入力:1メートル、5メートル、15メートル、30メートル、1時間|デフォルト:現在の
現在に設定した場合、MT4に関連するチャートで使用される時間枠はデフォルトで関係します。

期間

入力:数|デフォルト:14の期間
RSIを導出するための計算式で使用される期間の数(添付のエクセルスプレッドシートを参照してください)。

アプライド価格

入力:クローズ、オープン、高、低、中央値、典型的な、加重価格。 |デフォルト:インジケータを導出するために使用される中央値PriceValue。

戻るシフト

入力:数|デフォルト:0
出力はEAのロジックを提供するために前後に移行すべき期間の数。

リファレンス

1978年6月におけるコモディティ誌、 – ウェルズ・ワイルダー。

ウェルズ・ワイルダー – 取引システムの新概念、1978インチ

ジョンJ.マーフィー – 金融市場のテクニカル分析

スティーブンB. Achelis – AからZまでのテクニカル分析

ペリーJ.カウフマン – トレーディングシステムと方法

マーティン・J・プリングは – 勢いの説明します

コンスタンスブラウン – トレーディングプロフェッショナルのためのテクニカル分析、第2版

[:el]

Επισκόπηση

Ο RSI αποτελεί ίσως το πιο δημοφιλές ταλαντωτή δυναμική μεταξύ των εμπόρων και τεχνικούς αναλυτές. Αυτό είναι πιθανώς επειδή λαμβάνει υπόψη δύο από τα πιο σημαντικά προβλήματα που βρέθηκαν στην κατασκευή του δείκτη ορμής, δηλαδή:

  • Οι ακανόνιστες κινήσεις συχνά λαμβάνουν χώρα στην παρούσα, που προκαλούνται από ξαφνικές αλλαγές στην αξία του υποκείμενου μέσου οφείλεται στην απότομη εκ των προτέρων ή μείωση κατά το πρόσφατο παρελθόν (μερικές περιόδους πίσω), ακόμη και αν οι τρέχουσες τιμές δείχνουν μικρή αλλαγή.
  • Η ανάγκη για ένα σταθερό εύρος ταλάντωσης για σκοπούς σύγκρισης και συγκριτικής αξιολόγησης.

Η RSI προσπαθεί να λύσει τα δύο αυτά προβλήματα με τη χρήση όλων των τιμών κατά την περίοδο και όχι μόνο την πρώτη και τελευταία, ως εκ τούτου εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά την εξομάλυνση αναγκαία για την ελαχιστοποίηση αυτών των στρεβλώσεων και επίσης με χρησιμοποίηση μιας σταθεράς κατακόρυφο εύρος από 0 έως 100.

Ο όρος RSI – "Δείκτης Σχετικής Δύναμης" θεωρείται ότι είναι ψευδεπίγραφος αφού ο όρος σχετική δύναμη συνήθως αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων, προκαλώντας έτσι σύγχυση ως προς τους δείκτες πραγματικό σκοπό. Μια πιο κατάλληλο όνομα θα μπορούσε πράγματι να είναι εσωτερική Δείκτης Αντοχής από το ό, τι ο δείκτης κάνει στην πραγματικότητα είναι να συγκρίνουμε μια όργανα τρέχοντα και ιστορικά δύναμη με βάση τις τιμές κλεισίματος της πρόσφατης περιόδου εμπορίας.

Κατασκευή

Η πραγματική φόρμουλα υπολογίζεται ως εξής:
RSIt = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

Όταν τα RS καθορίζεται με τη διαίρεση του πάνω από το μέσο όρο από την κάτω του μέσου όρου:
RS = (AU / AD)

AU = ο μέσος όρος αυτών των ημερών το κλείσιμο υψηλότερα κατά το παρελθόν x αριθμό ημερών
AD = ο μέσος όρος αυτών των ημερών το κλείσιμο χαμηλότερα κατά τη διάρκεια των ημερών αριθμό παρελθόν X

Μόλις ο πρώτος υπολογισμός έχει γίνει, τόσο το οι τιμές μ.Χ. ΑΕ και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια μέση-off μέθοδο.

Ένας πλήρης οδηγός για τον υπολογισμό και την κατασκευή του δείκτη RSI παρέχεται σε μορφή excel για την καλύτερη κατανόηση σας.
Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI)

Ερμηνεία & Trade Σήματα

Ο RSI έχει γίνει δημοφιλής ως ταλαντωτής αντίθετη τάση. Δηλαδή, αξιοποιώντας τη σηματοδότηση του, ο χρήστης οδηγείται να πωλούν όταν η αγορά εξακολουθεί να αυξάνεται και ένα υπερτιμημένο κατάσταση ενώ οδηγείται να αγοράσει όταν η αγορά εξακολουθεί να μειώνεται και σε oversold κατάσταση. Ως εκ τούτου, αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλύτερα σε ένα περιβάλλον φάσμα όταν υπερτιμημένο και oversold αναγνώσεις είναι πολύ πιο πιθανό να είναι αληθινό σήματα αλλαγής κατεύθυνσης. Ο RSI είναι επίσης πολύ πιο ακριβή στην καθημερινή διαγράμματα ό, τι σε μικρότερα χρονικά πλαίσια, όπως η ωριαία.

Υπάρχουν πέντε βασικές αρχές της RSI ερμηνεία?

  • Tops & Bottoms
  • Κούνιες αποτυχία
  • αποκλίσεις
  • Ανάλυση Trendline
  • Μοτίβα Διάγραμμα

Tops & Bottoms

Γουάιλντερ θεωρεί ότι οι κορυφές ενδείκνυται όταν ο RSI σταυρούς πάνω από 70 (overbought κατάσταση) και στη συνέχεια υποχωρεί πίσω κάτω από αυτό το σήμα, ενώ οι πυθμένες αναγράφεται όταν ο RSI πέφτει κάτω από τους 30 (oversold κατάσταση) και, στη συνέχεια διασχίζει πίσω πάνω από αυτό το σήμα.

Η κεντρική γραμμή του 50 είναι επίσης σημαντική από την άποψη της ερμηνείας. Μια κίνηση πάνω από 50 θεωρείται από πολλούς ως μια αναπαράσταση της μέσης κέρδη ξεπερνώντας μέσες απώλειες και, συνεπώς, ενός bullish συναίσθημα. Αντίθετα, ένα επίπεδο κάτω από 50 δείχνει bearishness δεδομένου ότι οι μέσες απώλειες έχουν ξεπεράσει τις μέσες κέρδη.

Κούνιες αποτυχία

Μια κορυφαία swing αποτυχία, όπως το παράδειγμα που εμφανίζεται εδώ, συμβαίνει όταν μια κορυφή στο RSI στο υπεραγοράς μπάντα δεν υπερβαίνει το προηγούμενο κορύφωση σε μια ανοδική τάση, που ακολουθείται από διάλειμμα μειονέκτημα της προηγούμενης χαμηλής οδηγεί την RSI κάτω από 70.

Ομοίως, στην αντίθετη περίπτωση, ένα κάτω swing αποτυχία συμβαίνει όταν μια γούρνα στο RSI στο oversold ζώνη αποτυγχάνει να ορίσετε ένα νέο χαμηλό σε πτωτική πορεία, που ακολουθείται από μια άνω πλευρά οδηγεί την RSI πάνω από 30.

Wilder περιγράφει κούνιες αποτυχία ως «πολύ ισχυρές ενδείξεις για αντιστροφή της αγοράς."

αποκλίσεις

Οι αποκλίσεις μεταξύ του RSI και του υποκείμενου γραμμή τιμή μέσου, ειδικά στις δύο ακραίες ζώνες που θεωρούνται από Wilder ως «το πιο ενδεικτικό χαρακτηριστικό του RSI". Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αποκλίσεων στα δύο άκρα δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί.

Ανάλυση Trendline

Όπως και με το υποκείμενο μέσο, ​​σχεδιάζοντας γραμμές τάσης στο RSI βοηθά να συνειδητοποιήσουμε την τάση, ακόμη και αν αυτό δεν είναι προφανές για την πραγματική διάγραμμα τιμών, καθώς και να εντοπίσουν νωρίς αποκλίσεις και διακυμάνσεις αποτυχία.

Μοτίβα Διάγραμμα

Ο RSI μπορεί να αποκαλύψει γράφημα συνήθειες που μερικές φορές δεν σχηματίζονται με σαφήνεια σχετικά με το υποκείμενο γράφημα, όπως ο σχηματισμός κεφάλι και τους ώμους αντιστροφή παρακάτω.

Παράδειγμα

Long σήμα εισόδου: RSI14 <50 και υπάρχει μια εμφανής θετική απόκλιση (ή / και swing αποτυχία) με το υποκείμενο γράφημα ασφαλείας. Εισάγετε καιρό όταν υπάρχει πραγματική επιβεβαίωση της τιμής του υψηλότερου υψηλού έναδ RSI14> 30.

Αλλαγή της προειδοποίησης τάση: RSI14> 70 δείχνει ένα υπερτιμημένο αγορά.

Long σήμα εξόδου: Όταν υπάρχει μια εμφανής αρνητική απόκλιση με την υποκείμενη γράφημα ασφαλείας. Εισάγετε μικρή όταν υπάρχει πραγματική επιβεβαίωση της τιμής ενός κατώτερου χαμηλό και μια κούνια αποτυχία οδηγεί RSI14 <70 πόντους.

Επιβεβαίωση σήμα που παρέχεται από βραχυπρόθεσμα Εκθετική Κινητός Μέσος (ΕΜΑ της 9ης περιόδων χρησιμοποιείται εδώ).

Συμβουλές και ιδέες

Ενώ Wilder πρότεινε τη χρήση 14 περιόδους για την RSI για την καθημερινή χρονικού πλαισίου, σε περίπτωση ενδοημερήσια συναλλαγών, θα πρέπει να εξετάσει τη βελτιστοποίηση της ευαισθησίας του συστήματος. Όσο μικρότερη είναι η χρονική περίοδος που, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η ταλαντωτή γίνεται και η ευρύτερη πλάτος της. Ως εκ τούτου, εάν είστε διαπραγμάτευση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα βάση, μπορείτε να μειώσετε το χρονικό διάστημα, ώστε ο ταλαντωτής ταλαντεύεται να είναι πιο αισθητή.

Εάν η διαπραγμάτευση των αποτελεσμάτων RSI σε πάρα πολλά επαγγέλματα που ξεκίνησε, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο των συναλλαγών, τότε θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των υπεραγοράς / υπερπώλησης επίπεδα 70 έως 30 στο 80-20 έτσι ώστε τα σήματα που παρέχονται μέσω αυστηρότερων φιλτραρίσματος. Σε ισχυρές αγορές ταύρο, συνιστάται να αυξήσει το υπερτιμημένο επίπεδο στο 80, ενώ σε ισχυρές αγορές αρκούδα η oversold επίπεδο θα πρέπει να μειωθεί στο 20.

Ο χρήστης μπορεί να βελτιστοποιήσει το σύστημα μέσω της πίσω δοκιμές? την τοποθέτηση των oversold / υπερτιμημένο ζώνες κοντά στις πρόσφατες πραγματικές κορυφές και οι πυθμένες RSI

Αυτό το άρθρο βασίζεται στην πρωτότυπη ερμηνεία του RSI Γουάιλντερ. Μια εναλλακτική προσέγγιση που αξίζει διερεύνησης μπορεί να βρεθεί στα έργα της Κωνσταντίας Μπράουν στο βιβλίο του «Τεχνική Ανάλυση για το Trading Professional» αναφέρεται σε παραπομπές.

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα

Ο RSI σχηματίζει συνήθως κορυφές και οι πυθμένες πριν από το υποκείμενο γράφημα των τιμών.

Ο RSI σχηματίζει συνήθως γράφημα συνήθειες, όπως σχηματισμοί Head-και-ώμους αναστροφή, παρόλο που μπορεί να μην είναι ορατό από την υποκείμενη διάγραμμα τιμών.

Ο RSI δείχνει μερικές φορές την ύπαρξη υποστήριξης και τα επίπεδα αντίστασης πιο καθαρά από ό, τι το υποκείμενο γράφημα των τιμών.

Θα μπορούσε να είναι ότι οι τιμές RSI παραμένουν έξω από τα 70-30 ξεπουληθεί / υπερτιμημένο ζώνες για μεγάλες χρονικές περιόδους και όχι σηματοδοτώντας μια άμεση στροφή. Ως εκ τούτου, κάποιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την ερμηνεία των RSI κατά τη διάρκεια ισχυρές συνθήκες της αγοράς trending.

Ο RSI, από τη φύση της, αναζητά για την αναστροφή των τιμών. Αν μια αγορά που κυμαίνεται, την έναρξη θέσεις long όταν ο δείκτης διασχίζει την ξεπουληθεί όριο (> 30) και την έναρξη αρνητικές θέσεις, όταν ο δείκτης διασχίζει το υπερτιμημένο όριο (<70), θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ κερδοφόρο. Εάν, όμως, η αγορά είναι trending, οι τιμές μπορεί να συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση trending, μετά τη σύντομη retracement που προκάλεσε το crossover RSI, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του επιχειρηματία στη λάθος πλευρά της αγοράς.

Προτεινόμενη Συνδυασμοί για την ανάπτυξη EA

Βραχυπρόθεσμη κινητός μέσος όρος cross-overs.

Διάγραμμα μοτίβα αντιστροφή ως ένδειξη της εξάντλησης.

επίπεδα / Αντίσταση υποστήριξη, ζώνες retracement.

Τιμή – Κινητός Μέσος σήματα crossover μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την επιβεβαίωση.

Βασικές ανάλυση των τάσεων μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση ισχυρά σήματα crossover από ασθενή σήματα crossover.

Στοχαστική K% D και MACD για επιβεβαιώσεις αντιστροφή.

Χρήση σε στρατηγική Tune

RSI μπορεί να βρεθεί κάτω από την ομάδα δείκτες στο μενού στρατηγική Tune μας. Με τη στρατηγική Tune, δεν έχετε να ανησυχείτε για τους υπολογισμούς και τους ορισμούς πίσω από το δείκτη. Εμείς απλά πρέπει να drag & drop το δείκτη στο κύριο παράθυρο και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που θέλετε να δοκιμάσετε.

παράμετροι

Σύμβολο

Είσοδος: π.χ. EURUSD, GbpYen | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν αφεθεί κενό, το σύμβολο όργανο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

Χρονικό πλαίσιο

Είσοδος: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 ώρα | Προεπιλογή: Τρέχουσα
Αν οριστεί σε ρεύμα, το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στο σχετικό διάγραμμα στο MT4 θα αφορούν από προεπιλογή.

Περίοδος

Είσοδος: αριθμός | Προεπιλογή: 14 περιόδους
Αριθμός περιόδων που χρησιμοποιείται στον τύπο υπολογισμού για τον υπολογισμό της RSI (βλ excel εξάπλωση φύλλο που επισυνάπτεται).

Εφαρμοσμένη Τιμή

Είσοδος: Κλείσιμο, ανοικτή, υψηλή, χαμηλή, διάμεσος, τυπικές, σταθμική τιμή. | Προεπιλογή: Μέσος PriceValue χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη.

Shift Επιστροφή

Είσοδος: Αριθμός | Προεπιλογή: 0
Αριθμός περιόδων η έξοδος θα πρέπει να μετατοπιστεί πίσω ή εμπρός για να εξυπηρετήσει τη λογική EA.

αναφορές

Welles Wilder – περιοδικό Commodities, τον Ιούνιο του 1978.

Welles Wilder – Νέα Έννοιες στα συστήματα συναλλαγών, το 1978.

John J. Murphy – Τεχνική Ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών

Steven B. Achelis – Τεχνική Ανάλυση από το Α έως το Ω

Perry J. Kaufman – Συστήματα Εμπορίας και Μέθοδοι

Martin J. Pring – Ορμή Επεξήγηση

Ενάντιοςστάση Brown – Τεχνική Ανάλυση για το Trading Professional, 2η Έκδοση